#5986
composite
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公式#5986
公式说明
AI生成
这个公式用"布林带式"的通道（基于ATR波动率）找出突破上轨且放量的上升趋势股票。 核心买入逻辑：以20日EMA为中轨，加减2倍ATR（平均真实波幅）画出上下轨；当收盘价向上突破上轨、成交量超5日均量1.2倍、且股价在50日均线之上（确认趋势向上）时选股。卖出信号则是收盘价跌破下轨。 适合市场环境：趋势明显的单边上涨市，捕捉放量突破的加速段，不适合震荡市（易反复假突破）。 风险提示：突破后可能回踩甚至假突破，须设止损并警惕波动率突变。
研究报告
{===== 通道突破策略 =====}
{生成时间: 2026-06-20}
{公式ID: ID-190}
{方向: 方向24 - 通道突破策略}
{===== 参数设置 =====}
N1:=20; {EMA周期}
N2:=10; {ATR周期}
{===== 通道计算 =====}
{中轨：20日EMA}
MIDDLE_BAND:=EMA(CLOSE,N1);
{真实波幅（TR）}
TR:=MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1)));
{平均真实波幅（ATR）}
ATR:=MA(TR,N2);
{上轨：中轨 + 2倍ATR}
UPPER_BAND:=MIDDLE_BAND + 2*ATR;
{下轨：中轨 - 2倍ATR}
LOWER_BAND:=MIDDLE_BAND - 2*ATR;
{===== 突破信号 =====}
{买入信号：价格突破上轨}
BUY_SIGNAL:=CLOSE > UPPER_BAND;
{卖出信号：价格跌破下轨}
SELL_SIGNAL:=CLOSE < LOWER_BAND;
{===== 成交量确认 =====}
{突破时放量}
VOL_CONFIRM:=VOL > MA(VOL,5)*1.2;
{===== 趋势过滤 =====}
{价格在50日均线上方（避免下跌趋势）}
TREND_FILTER:=CLOSE > MA(CLOSE,50);
{===== 买入信号（综合） =====}
选股: BUY_SIGNAL AND VOL_CONFIRM AND TREND_FILTER;
{===== Warmup处理 =====}
{需要前N1+N2根K线（EMA和ATR需要足够历史数据）}
回测统计
胜率
43.1%
平均收益
3.30%
夏普比率
待验证
最大回撤
-20.1%
按市场状态分段表现
暂无市场状态数据