行业轮动策略

选股: 行业轮动策略 {************************************************** * 公式ID: 177 * 策略名称: 行业轮动策略 * 研究方向: Direction 32 - 行业轮动策略（未覆盖方向） * 生成时间: 2026-06-19 13:00 * 公式文件: formula_ID_177.tn * 研究报告: ID-177_行业轮动策略_研究报告.md **************************************************} {===== 行业强度计算（模拟RPS） =====} {行业20日涨幅 - 用个股数据模拟行业强度} INDUSTRY_STRENGTH := CLOSE / REF(CLOSE, 20) - 1; {行业强度排名 - 选择前20%} {注：通达信公式无法直接排序，用阈值代替} STRONG_INDUSTRY := INDUSTRY_STRENGTH > 0.08; {20日涨幅>8%} {===== 行业趋势确认 =====} {行业强度持续 - 连续5日上涨} INDUSTRY_TREND := COUNT(CLOSE > REF(CLOSE, 1), 5) >= 3; {行业成交量放大 - 资金流入确认} INDUSTRY_VOLUME := VOL > MA(VOL, 5) * 1.3; {===== 个股选择（强势行业内） =====} {趋势确认：收盘价站上20日均线} TREND_CONFIRM := CLOSE > MA(CLOSE, 20); {动量信号：MACD金叉} DIF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26); DEA := EMA(DIF, 9); MACD_CROSS := CROSS(DIF, DEA); {成交量确认：放量} VOLUME_CONFIRM := VOL > MA(VOL, 5) * 1.2; {===== 风险排除 =====} {排除ST股票} NOT_ST := NOT(NAMELIKE('ST')) AND NOT(NAMELIKE('*ST')); {排除上市<250天的股票} NOT_NEW := BARSCOUNT(CLOSE) > 250; {===== 综合信号 =====} BUY_SIGNAL := STRONG_INDUSTRY AND INDUSTRY_TREND AND INDUSTRY_VOLUME AND TREND_CONFIRM AND MACD_CROSS AND VOLUME_CONFIRM AND NOT_ST AND NOT_NEW; BUY_SIGNAL; {===== 公式说明 =====} {1. 行业强度：用个股20日涨幅模拟行业RPS（相对强度）} {2. 行业确认：连续3/5日上涨 + 成交量放大} {3. 个股选择：MACD金叉 + 站上20日均线 + 放量} {4. 风险排除：排除ST股票和次新股} {5. Warmup周期：20日（MA(CLOSE,20)需要前19根K线）} {===== 使用说明 =====} {1. 执行时点：T日开盘（用T-1日数据计算行业强度）} {2. 止损设置：-8%（行业轮动策略止损较宽）} {3. 仓位控制：单个行业不超过30%} {4. 适用市场：A股全市场} {5. 回测注意：Warmup=19，前19根K线不生成信号}