公式#3357

选股: {定增套利策略 - Formula ID-180} {作者: Q1 (Hermes下属)} {日期: 2026-06-19} {方向: Direction 46 - 定增套利策略（事件驱动类）} {Warmup: 26根K线（MACD指标需要EMA12/EMA26）} {=== 参数设置 ===} N:=60; {事件识别窗口} M:=20; {趋势确认周期} V:=5; {成交量确认周期} {=== 事件识别（模拟定增公告） ===} {定增预案公告通常伴随价格异动和成交量放大} 事件启动 := CLOSE/REF(CLOSE, N) > 1.10; {60日内涨幅>10%} 事件放量 := VOL > MA(VOL, V) * 1.5; {成交量放大1.5倍} 事件确认 := EXIST(事件启动 AND 事件放量, 10); {10日内出现过启动信号} {=== 趋势确认 ===} 趋势向上 := MA(CLOSE, M) > REF(MA(CLOSE, M), 5); {20日均线向上} 价格位置 := CLOSE > MA(CLOSE, M); {收盘价在20日均线上方} {=== 动量信号（MACD金叉） ===} DIF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26); DEA := EMA(DIF, 9); MACD金叉 := CROSS(DIF, DEA); {=== 资金确认 ===} 资金流入 := VOL > MA(VOL, V) * 1.2; {成交量大于5日均量1.2倍} {=== 连续确认（避免假信号） ===} 启动价 := REF(CLOSE, BARSLAST(事件确认)); {最近一次事件确认的收盘价} 连续确认 := CLOSE > 启动价 AND REF(CLOSE, 1) > 启动价; {连续2日收盘在启动价上方} {=== 风险排除 ===} 非ST := NOT(NAMELIKE('ST')); {排除ST股票} 上市足够 := BARSCOUNT(CLOSE) > 250; {上市>250天} {=== 综合选股信号 ===} 选股信号 := 事件确认 AND 趋势向上 AND 价格位置 AND MACD金叉 AND 资金流入 AND 连续确认 AND 非ST AND 上市足够; 选股: 选股信号; {=== 辅助输出（用于回测分析） ===} 启动价输出: 启动价; 均线输出: MA(CLOSE, M); DIF输出: DIF; DEA输出: DEA; {=== Warmup处理说明 ===} {Warmup = 26根K线（MACD指标需要EMA12/EMA26，需要26根K线计算稳定的DIF和DEA）} {回测时，前26根K线不生成信号，避免指标计算不完整} {本公式已在逻辑中考虑了指标稳定性，实际使用时建议切片Warmup段后的数据}