动量反转组合策略

{"sop_total": 7.0, "sop_scores": {"risk_mgmt": 5.5, "trade_logic": 7.0, "explainability": 8.0, "logic_completeness": 7.5}, "usage_text": "将公式导入通达信，在选股器中使用「选股:买入信号」条件选股。建议每日收盘后运行选股，筛选出当日触发信号的个股，结合基本面过滤后次日开盘买入。持仓周期5-10天，出现卖出信号或达到止盈止损线时平仓。", "research_date": "2026-06-13", "risk_warnings": "任何量化策略都存在失效风险。本公式优化后虽然大幅改善了信号覆盖面和胜率，但最大回撤仍达23.2%，属于中等风险水平。建议单只股票仓位不超过总资金的5%，设置8%止损线。历史回测数据不预示未来表现，市场风格切换可能导致因子失效。", "scenarios_text": "适用于震荡市和下跌反弹行情，RSI超卖反转路径在超跌反弹行情中表现最佳，MACD趋势路径适合短期趋势刚形成的股票。两路信号互补，覆盖更多入场时机。不建议在单边暴涨行情中使用（信号可能滞后）。", "logic_description": "动量反转组合策略融合了RSI超卖反转和MACD趋势跟随的双重逻辑。原始版本要求5个条件同时满足（RSI上穿35、RSI2<45、MACD金叉、DIF<0、成交量>1.2倍），导致条件链过长，全市场仅2只股票产生6笔交易，胜率仅16.6%。优化版将信号拆分为两条独立路径：路径A（RSI超卖反转）和路径B（MACD趋势跟随），用OR组合，同时放宽了RSI2阈值（<50）和成交量要求（>1.0倍），最终141只股票产生3629笔交易，胜率50.8%。", "optimized_code_file": "research/动量反转组合策略_优化版.tn", "optimization_summary": "原始版: 胜率16.6% 收益-5.5% 有效2只 优化版: 胜率50.8% 收益+19.5% 有效141只 提升: 胜率+34.2pp 收益+25.0pp 夏普+4.92"}