ID-988_动量确信度加权投票研究报告

# ID-988 动量六维确信度加权投票选股 研究报告 > 公式 ID：FORMULA-988 > 通道：Step 0.5 配方微迭代（988 % 5 = 3） > 母配方：MomMix7_943（momentum_heavy 3of6 硬计数投票 + G1-G4 门控 + L5+L6 确认层） > 微迭代方法：**加权投票**（拓扑框架组合方法之一，本家族首次应用） > 生成时间：2026-08-06（cron Formula-08-00） --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### A.1 逻辑链说明（≥100字，四要素齐全） **市场背景**：动量共振类策略在趋势行情中有效，但其硬计数投票（VOTE≥3，3of6）在本地窄样本（106只CSV）下信号极稀疏（母本943仅12只有效股、12笔交易），统计功效不足、实盘可用性存疑。需要一种既能保留多成员交叉确认逻辑、又能恢复信号频率的机制。 **信号设计**：将六个动量成员的**离散触发**改为**连续确信度**——每个成员取其底层驱动指标映射为 [0,1] 的确信度 c_i（如 M1 用 RSI 区间、M2 用 RMI 水平、M3 用区间排名、M4 用背离深度、M5 用量比、M6 用 QSTICK 归一化），求和得加权确信度 WV = Σc_i，以阈值 WV≥3.0 替代硬 `VOTE>=3`。允许强成员（c≈1）补偿弱成员（c≈0.3），在"需要≥3票"的语义下恢复频率。 **确认机制**：六个成员定义与母本943逐字一致；全部门控 G1（ATR幅度<9%）、G2（站上MA20且MA20上行）、G3（量能温和）、G4（当日涨幅0.99~1.07）以及两层正交价格结构确认 L5（下影线买盘承接 ABSORB）、L6（无上影拒绝 NOSHADOW）全部保留，确保本公式相对母本只有**单一因子变化**（投票聚合方式），可做干净对照。 **风险控制**：沿用母本 G1-G4 四层风险门控；持仓由回测引擎固定持有期（约5日）管理。Warmup = 120 根（M3 使用 MA120，需完整120根窗口），前120根不生成信号。 ### A.2 执行时点 信号在当日收盘后计算（所有指标用当日及 REF 历史窗口，无未来函数、无 REF(X,-1)）；若满足 `CORE_W AND G1 AND G2 AND G3 AND G4 AND L5 AND L6 AND WARMUP`，次日开盘执行（选股公式，无内置止损/止盈，由引擎持有期管理）。 ### A.3 适用市场 A股（本地CSV池为106只A股，2025-06-10~2026-05-25）；适用趋势上涨行情中动量共振个股。官方10027只池中9921只无数据，结论仅基于窄样本，需全量数据重测。 ### A.4 回测结果（方案A / 方案B 交叉验证） | 指标 | 方案A | 方案B | 差异 | |---|---|---|---| | 有效股票 | 77 | 77 | — | | 平均胜率 | 37.00% | 37.01% | 0.01pp（强一致） | | 平均收益率 | −1.00% | −0.98% | 0.02pp（强一致） | | 正收益股票占比 | 35.1% | — | — | 方案A/B 胜率差 0.01pp、收益差 0.02pp，**强一致**。两方案交易数均非0，公式有效信号存在。 > 注：本地回测引擎在组合层**未输出**夏普比率、VaR(95%)、CVaR(95%)、盈利因子（portfolio级）；按 Iron Rule #5 禁止编造，标记为「待回测验证」。引擎逐股输出的 profit_loss_ratio 含 999（单笔盈利假象，如000506/000301），不可作为组合层面盈利因子，故不纳入主指标。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） ### B.1 数据限制 本地仅106只A股CSV（2025-06-10~2026-05-25，232日），官方10027只中9921只无数据。结论基于单窗口窄样本，统计功效有限（77只中多数个股仅有2~4笔交易），需全量行情重测。 ### B.2 回测偏差 引擎使用固定持有期（约5日），未按信号强度动态退出；组合层夏普/VaR/CVaR未计算，无法评估风险调整后收益。top5个股 profit_loss_ratio=999 为单笔盈利假象，提示小样本下盈亏比指标失真。 ### B.3 市场适应性 动量共振策略在震荡市/单边下跌市会失效（G2 要求 MA20 上行，熊市自然过滤，但震荡市可能高频假信号）。加权投票降低了入选门槛，在弱势市中更易放大假信号。 ### B.4 参数敏感性 / Look-Ahead风险 加权确信度映射（如 M6_NORM/0.01、M4 用 50 作中心点）为近似归一化，参数有主观性；但全部基于当日及历史 REF 窗口，**无隐式未来数据引用**（已自查：无 REF(X,-1)、无"今日涨停买"类表述）。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### C.1 逻辑质量与创新点 本公式创新点在于**将硬计数 N-of-M 投票升维为连续加权投票**——这是拓扑自进化框架明确列出的组合方法（加权投票），此前未在 momentum_heavy 家族应用。相对母本943，唯一改动即投票聚合方式，故这是一次干净的**单因子对照实验**，可直接归因于"加权 vs 硬计数"。 ### C.2 核心发现：加权投票恢复了频率，但牺牲了质量 与母本943（硬3of6，12只/75.0%胜率/+3.7%）对比，加权 WV≥3.0（77只/37.0%/−1.0%）呈现清晰的**频率-质量权衡**： | 臂 | 规则 | 有效股 | 胜率 | 收益率 | 正收益占比 | |---|---|---|---|---|---| | V2 宽松 | WV≥2.0 | 105 | 38.9% | −0.0% | 39.0% | | **V1 出厂** | **WV≥3.0** | **77** | **37.0%** | **−1.0%** | **35.1%** | | V4 收紧 | WV≥4.0 | 16 | 34.4% | −3.0% | 37.5% | | V0 母本 | 硬3of6 | 12 | 75.0% | +3.7% | 75.0% | **剂量反应单调**（阈值 2.0→3.0→4.0）：股票数 105→77→16、胜率 38.9→37.0→34.4、收益 −0.0→−1.0→−3.0，三轴同降。说明加权投票的"强成员补偿弱成员"机制，本质上是在把母本943靠**硬3票门槛精选出的高质量少数票**稀释掉——只要约2个真触发成员+1个弱成员即可入选，引入了大量低确信度巧合交易。 ### C.3 风险点与适用场景 最大风险：对 THIS 家族，离散硬计数共识门槛（VOTE≥3）并非冗余装饰，而是**质量筛选器**；加权投票在恢复频率的同时把质量拉到水面以下。结论对投资者启示：动量共振类若用加权投票，须配合更高阈值（WV≥4 接近硬计数）才能接近母本质量，但届时频率又回到16只，失去加权意义。**本家族严格化应继续沿用母本943的离散门控路径，而非加权**。 ### C.4 改进方向 ① 与 meanrev_heavy 家族 gen9（944，2/6→3/6 票数收紧成功）对比，说明**严格化机制高度家族相关**——动量族吃离散门槛、均值回归族吃票数收紧，后续微迭代应针对家族选择机制而非跨族套用；② 可尝试"加权+硬底"（WV≥3 且至少2个离散成员触发）的混合门控，兼得频率与质量；③ 全量数据重测验证窄样本结论。 ### C.5 对抗式审查（主动怀疑3点并排除） 1. **怀疑：加权投票是否真的改变了行为（还是和母本等价）？** 排除：V0母本12只 ↔ V1加权77只，股票数差异6.4倍，且加权臂 top5 个股（000506/000417/000301等）与母本943的12只完全重合度低，行为显著不同。单因子对照成立，非装饰性。 2. **怀疑：加权投票是否优于硬计数（微迭代应改进母本）？** 排除：**FALSIFIED**。加权三臂胜率37~39%、收益−1.0~0.0%，全面劣于母本943的75.0%/+3.7%。即便最严 WV≥4.0（16只，最接近硬计数）也仅34.4%/−3.0%，仍远逊母本。说明离散门槛本身是质量来源，加权稀释了它。 3. **怀疑：是否只是参数没调好（换阈值就能反转）？** 排除：剂量反应在 2.0→3.0→4.0 全程单调降，无反转拐点；WV≥4.0已逼近硬计数语义却仍劣——排除"单纯阈值未达"，确认是**聚合方式本质差异**导致，非单点参数问题。 --- ## 诚实结论 FORMULA-988 注册为 **material node**，**不宣称进化**（不优于母本943）。其价值在方法学产出： 1. 首次在 momentum_heavy 家族实证"加权投票 vs 硬计数"单因子对照，证明**离散共识门槛是该族质量筛选器**，加权稀释即降质； 2. 补强了"严格化机制家族相关"的跨族规律（动量吃离散门槛、均值回归吃票数收紧，呼应944/938结论）； 3. 为后续"加权+硬底"混合门控预留实验方向。 --- ## 文件清单 - 公式：`tongdaxin/ID_988.tn`、`formula-results/formula_ID_988.tn` - 方案A摘要：`formula-results/ID_988/summary_planA.json` - 方案B摘要：`formula-results/ID_988/summary_planB.json` - 消融四臂：`formula-results/ID_988/ablation_weighted_vote.json`（含 V2/V1/V4/母本943 同基准对照） - 质量门：R01-R05 通过（22项警告均为注释行假阳性）｜对抗式新颖性 1.00｜语义去重 14.45%