ID-985_弱势停留时长依赖复位研究报告

# FORMULA-985 弱势停留时长依赖型复位 (SPELLAGE) 研究报告 - **公式ID**: FORMULA-985 - **通道**: Step 0 发散通道 (985 mod 5 = 0) - **家族**: `duration_dependence / hazard`（新家族首节点，无母本） - **生成日期**: 2026-08-06 - **结论**: **注册为 material node，不宣称进化**。出厂窗口未通过等选择性检验；但内部一个更窄的效应通过了样本外复制。 --- ## 摘要（先说结论） 本次有四项产出，重要性依次递减： 1. **（方法学·最高）继承来的"节流线残差"判据不成立**。983/984 都把 `ret ≈ a + b·trades` 的残差提名为**强制质量门**。审计回测引擎源码后发现 `total_return` 是**按交易逐笔连乘**得出的，所以"交易越多收益越高"有很大成分是**记账恒等式**而非发现；且 984 自己的数据里 `corr(pool, trades)=0.9985`，`ret~pool` 的拟合度（R²=0.770）反而**高于**已发表的 `ret~trades`（R²=0.747）——两个回归量根本不可分辨。**建议撤回该规则提案**。 2. **（实证）一阶马尔可夫的无记忆假设被数据否定**。退出风险率从龄1的 26.8% 单调降到龄5-7 的 5-6%，再回升到龄26 的 19.5%。FORMULA-981 拟合的一阶马尔可夫链在数学上蕴含**风险率恒定**，故这是对 981 建模假设的直接反驳，且位于 981 原理上看不见的分量。 3. **（自我纠错）我自己的前置审计里有 Look-Ahead，修正后基线翻转**。第一版用 `state[i+1]` 定义事件却在 `open[i+1]` 买入，得到 +2.39%/63.1% 胜率；修正为"复位收盘已印出才建仓"后变成 **−0.16%/44.9%**。**若未自查，本公式会建立在一个虚假的正基线上。** 4. **（信号）出厂窗口 [4,23] 未通过检验，但龄4-5 通过了样本外复制**。全窗口 vs 等量随机子集 p=0.133（事件级）/ p=0.202（按日聚类）→ 与一枚公平硬币无法区分。而龄4-5 在**留出日期**上 +2.07%（n=20, p=0.0426），与训练期 +2.94% 同号同量级。 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### A.1 选向论证（Fix-A 家族级） `direction_selector.py` 连续**第 6 次**推"时变贝塔/CVaR 尾部防护"，该向已由 FORMULA-965 覆盖，按修复A否决改选。 对 749 条历史索引做**家族级**词频普查（非"指标名没见过"）： | 家族 | 命中数 | |---|---| | 尾部分布 | 224 | | 波动率体制 | 173 | | 微观结构 | 46 | | 随机游走检验 | 40 | | **时长依赖 / hazard** | **14（且全部是 BARSLAST 的顺手调用，无一条把"状态已持续多久"当信号变量）** | | 季节性 | 0（数据不就绪） | **与 981 的数学本质区别**：一阶马尔可夫链**无记忆**——状态结束概率与已持续时长无关，停留时长服从几何分布，`h(a)` 恒定。时长依赖正是 981 这类模型**在原理上无法表达**的分量。这是原型层面的正交性论证，不是换指标名。 ### A.2 公式逻辑 ``` ABOVE := CLOSE >= MA20 AGE := REF(BARSLAST(ABOVE),1) 弱势已持续根数 REJOIN := ABOVE AND REF(CLOSE,1)<REF(MA20,1) 复位事件 MATURE := AGE>=4 AND AGE<=23 风险率低谷 CONF := VOL > MA(VOL,20) XG := REJOIN AND MATURE AND CONF SELL := CLOSE < MA20 ``` - **Warmup = 85 根**；T日收盘成立信号，T+1日开盘执行；全部 REF/历史窗口，无未来函数。 - **BARSLAST 语义已实测校验**：在复位根上与逐根重算的参考实现比对，**11/11 完全一致，0 处不符**。 ### A.3 窗口来源（防过拟合的关键设计） 收益表上龄4-5 最高（+1.92%），但那是我**看过 8 个分格之后的最大值**，写死进公式就是交付一张已看过的表的 argmax。 因此出厂窗口**只由风险率曲线决定，且只在训练期日期上估计，全程不查看任何收益**：取龄1风险率的一半（0.1341）为阈值，自全局最低点向两侧延伸连续低谷 → **[4,23]**。该窗口比收益峰值宽得多，正说明它不是照收益挑的。 ### A.4 成员筛选（984 规则前置执行） 984 的教训是：成员必须对**完整合取链**体检，且保留率≈100% 的成员是**真空层**。本次在出厂前对 14 个候选做 `P(成员 | REJOIN AND MATURE)` 审计： | 判定 | 成员 | 保留率 | |---|---|---| | **VACUOUS（剔除）** | C_atrcalm | **100.00%** | | **VACUOUS（剔除）** | C_floor60 | 99.76% | | **VACUOUS（剔除）** | C_yang | 96.62% | | **VACUOUS（剔除）** | C_notgap | 94.69% | | **VACUOUS（剔除）** | C_notfar | 91.79% | | ok（入选） | **C_volup** | **70.53%** | 这 5 个真空成员若照惯例加入，会凭空制造"多重过滤"假象而实际一根K线都不筛。**这是 984 规则第一次在出厂前拦截，而非事后解剖。** ### A.5 工具链说明 `formula_validator.py` 的广告词过滤对 `"V:"` 做**纯子串匹配**，导致变量名 `RECOV:=` 被判为联系方式而 R01 失败。已改名 `REJOIN`（语义不变）。**未修改共享校验器**，仅规避。 ### A.6 质量门 | 项 | 结果 | |---|---| | R01-R05 | **通过**（67项警告为注释行分号误报，已知假阳性） | | 对抗式新颖性 | **1.00** | | 语义去重 | **8.15%**（近期最低，佐证新家族） | | Warmup 标注 | 已标注（85） | ### A.7 官方 A/B 交叉验证 | 方案 | 有效股 | 胜率 | 收益 | 正收益股 | |---|---|---|---|---| | A (`backtest_cli`) | 53 | 42.60% | +2.80% | 23 | | B (`backtest_planb`) | 53 | 42.5585% | +2.8132% | 23 | **差异 0.04pp，强一致。** top5 全部为 5-7 笔真实样本，无 plr=999。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） ### B.1 出厂窗口未通过等选择性检验（最重要的负面结论） 第一版安慰剂用 `MOD()` —— 该引擎不支持，返回空池，H5 一度不可测（**与 984 第一次安慰剂失配同型错误**）。改用滞后价格硬币后又发现新问题：**硬币本身不是时长无关的**。`REF(CLOSE,13)` 对龄>13 的事件会落进停留区间内部，故可代理龄。实测 K7 的 φ = **−0.1067**，确认污染。 改用**构造上时长无关**的蒙特卡洛零分布（等量随机子集）： | 检验 | 观测 | p（单侧） | 判定 | |---|---|---|---| | 事件级等量零分布 | V1 = +0.2110% | **0.1333** | 与公平硬币**无法区分** | | 按日聚类零分布 | 同上 | **0.2024** | **不通过** | ### B.2 效应完全集中在我已经看过的那一格 | 分段 | n | 均值 | 胜率 | |---|---|---|---| | 龄4-5（**我已看过的峰**） | 51 | **+2.5986%** | 62.75% | | **龄6-23（窗口中盲选的部分）** | 219 | **−0.3451%** | 44.29% | | 全窗口 4-23 | 270 | +0.2110% | 47.78% | **盲选子窗口 6-23 对等量零分布 p = 0.7419 → 毫无信息。** 即：出厂公式的全部表观优势来自我事前已经窥见的那一格；我用风险率盲选窗口的防过拟合设计**没有救回这个公式**，只是诚实地暴露了这一点。 ### B.3 其他偏差 - **样本窄**：CSV 池仅 106 只 × 232 个交易日（2025-06-10~2026-05-25），官方 10027 中 9974 无数据。全部结论限于此窗口。 - **持有期由引擎决定**：默认 5 日或 SELL 触发，非策略自选。 - **龄4-5 的 OOS n=20**，统计功效有限，属"值得追查"而非"已确立"。 - **剂量臂不干净**：V2(4-12)/V2b(4-7) 都覆盖已知峰值，其单调性**不能**作为独立证据，报告中不采信。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### C.1 八臂预登记消融（min-trades=1，臂在见数字前写定） | 臂 | 池 | 交易 | 胜率 | 收益 | 每笔收益 | |---|---|---|---|---|---| | **V1 出厂** | 106 | 471 | 42.58% | +2.42% | +0.5446 | | V0 删时长层 | 106 | 932 | 41.36% | +2.44% | +0.2779 | | V6 裸复位（整层删除） | 106 | 1526 | 38.43% | +4.25% | +0.2955 | | V2 收紧 4-12 | 98 | 309 | 48.56% | +3.43% | +1.0890 | | V2b 更紧 4-7 | 85 | 181 | 48.10% | +2.95% | +1.3845 | | **V3 反向（高风险率龄）** | 105 | 461 | 39.24% | **+0.07%** | +0.0156 | | V7 仅时长无确认 | 106 | 671 | 39.26% | +2.68% | +0.4240 | **假设判决**： - **H1 消融 = PASS**：交易 932→471（腰斩），每笔收益 0.278→0.545（翻倍）→ 时长层**真实绑定**，非装饰性。 - **H2 剂量 = PASS**（但不采信，见 B.3）：每笔收益随收紧单调升 0.545→1.089→1.385。 - **H3 符号证伪 = PASS**：反向臂每笔 +0.0156 vs 出厂 +0.5446，方向性主张扛住。 - **H5 等选择性安慰剂 = ❌ FAIL**（见 B.1）。 - **H6 整层删除 = 信息性**：裸复位 1526 笔但每笔仅 +0.2955，**连乘口径收益 +4.25% 最高**——正是 B 段所述记账假象的活例。 - **H7 交易数Δ**：池完全不变（106→106），**只有交易数在动**（932→471）。**若按 980 的池计数判据会被误判为装饰性**，982 提出的交易数Δ 指标在此再次证明必要。 - **H8 样本外 = 见 C.3**。 ### C.2 对"节流线残差"规则提案的撤回论证 983/984 提名该残差为强制门。本次审计： 1. **y 轴自带机制性上升**：`_compute_stats` 中 `total_return = Π(1+rᵢ) − 1`，逐笔连乘。 2. **两回归量不可分辨**：984 中 `corr(pool,trades)=0.9985`；`ret~pool` R²=0.770 **优于** `ret~trades` R²=0.747。 3. **杠杆点主导**：984 的 9 臂含 pool=2、pool=3 的臂；剔除 pool<5 后斜率从 0.0438 →0.0138（**变 1/3**），"定律"极不稳定。 4. 本次 8 臂：`ret~trades` R² 仅 **0.1716** —— 所谓定律在本数据上根本不成立。 → **建议撤回该提案**；改以**每笔收益**为主指标，并对任何跨臂回归同时报告 `ret~pool` 与共线性诊断。 ### C.3 决定性检验：龄4-5 的样本外复制 | 期间 | 龄4-5 | 其余 | 差 | |---|---|---|---| | 训练（<2026-01-23） | n=31, **+2.9409%**, 64.52% | n=259, +0.1746% | +2.77pp | | **留出（≥2026-01-23）** | n=20, **+2.0680%**, 60.00% | n=247, −0.9857% | **+3.05pp** | - 多重性校正 + 按日聚类置换（8 格取最大）：**p = 0.0385** - **留出期等量零分布：p = 0.0426 → 样本外复制成立** **这是本次唯一站得住的收益侧发现**，但它对应的是龄4-5 而非出厂的 [4,23]。**我不会顺手把窗口改成 4-5 并宣称改进**——那正是用留出集调参、把最后一块干净数据烧掉。留作下一代的预登记假设。 ### C.4 对抗式审查（主动怀疑并逐一排除/坐实） 1. **怀疑：前置审计的正基线是否可信？** → **坐实为错误**。发现 Look-Ahead，修正后 +2.39%→−0.16%，胜率 63.1%→44.9%。已重做全部下游分析。 2. **怀疑：安慰剂是否真的不含时长信息？** → **坐实为污染**。滞后价格硬币对龄>13 事件落入停留区间内部，K7 的 φ=−0.1067。已改用构造上时长无关的蒙特卡洛零分布。 3. **怀疑：公式是否只是我已看过的那一格？** → **坐实**。盲选子窗 6-23 的 p=0.7419，全部优势来自龄4-5。 4. **怀疑：风险率曲线本身会不会是噪声？** → **排除**。8060 条 at-risk 记录，龄1-7 各格样本 174-440，26.8%→5.2% 的落差远超格内抽样误差。 5. **怀疑：继承的节流线残差工具是否可用？** → **坐实为不可用**（C.2 四项证据）。 6. **怀疑：A/B 差异是否掩盖解析分歧？** → **排除**。53 股完全一致，差 0.04pp。 ### C.5 诚实结论 - **注册为 material node，不宣称进化。** 出厂公式未通过等选择性检验。 - 真正确立的是：**状态过程存在强时长依赖（否定 981 的无记忆假设）**，以及**龄4-5 的窄效应可样本外复制**。 - 方法学产出（撤回一条错误规则 + 首次前置拦截真空成员 + 自查 Look-Ahead）**价值高于信号本身**。 --- ## D. 规则提案 ### D-1（撤回）撤回 983/984 的"节流线残差"强制门提案 理由见 C.2 四项证据。替代方案：以**每笔收益**为主指标；跨臂回归必须同时报 `ret~pool` 与 `corr(pool,trades)`；杠杆点（pool<5 的臂）不得进入拟合。 ### D-2（升格）"预登记安慰剂必须做构造性无关证明" 984 与本次都在安慰剂上翻车（984 失配 16% vs 96%；本次 `MOD` 不支持 + 硬币被龄污染）。提案：安慰剂**必须**报告 `φ(coin, 目标维度)`，`|φ|>0.05` 判为污染不可用；**首选构造上无关的蒙特卡洛等量零分布**，而非手搓硬币。 ### D-3（升格）"盲选子集检验" 凡窗口/阈值的选取过程曾接触过收益表，必须报告**未被收益接触过的子集**单独表现。本次盲选子窗 6-23 的 p=0.7419 一举揭穿了全窗口的表观优势，而全窗口 p=0.133 只是"不显著"，杀伤力弱得多。 ### D-4（工具链）`formula_validator.py` 广告词过滤存在假阳性 `"V:"` 纯子串匹配会命中任何以 V 结尾的变量名（`RECOV:=`）。建议改为词边界匹配。**本次未擅自修改共享脚本，仅规避并上报。** --- ## E. 下一代预登记假设（不在本代执行） 1. **龄4-5 需独立数据确认**：本代留出集已用于验证，不可再用于调参。需全量行情（10027 池）或延长历史后重测。 2. **机理待检**：龄4-5 恰在风险率低谷起点。假设"复位惊奇度"——复位越出乎意料回报越高。可检验：直接用交叉拟合的 `h(a)` 作连续权重，而非硬窗口。注意本代 T1 交叉拟合结果**不稳定**（三个划分为 +1.18/+0.73/+2.27pp，第四个 −0.97pp），需先解决。 3. **回溯体检**：以 D-1 新口径（每笔收益）重算 983/984 的臂表，检查其结论是否因连乘口径而反转。