ID-984_价格行为投票层结构性除锈研究报告

# FORMULA-984 价格行为投票层结构性除锈 (price_heavy gen8) 研究报告 - **公式ID**: FORMULA-984 - **公式文件**: `tongdaxin/ID_984.tn` / `formula-results/formula_ID_984.tn` - **通道**: Step 0.5 配方微迭代 (984 mod 5 = 4) - **家族**: price_heavy (家族轮询 Fix-B: 最近三次微迭代 978 price / 979 momentum / 983 meanrev，本轮回到 price，非 mixed，合规) - **母配方**: PriceMix7_963 谱系 | **直系前代**: FORMULA-978 - **微迭代方式**: 方式四（精简子配方）+ 方式三（互补成员扩展） - **预登记**: `data/prereg984.json`（6 条假设 + 8 条消融臂，在看到任何回测数字之前写定） - **最终结论**: ❌ **不宣称改进，注册为 material node**。价值全部在方法学。 --- ## A. 实现细节 (Implementation Details) ### A.0 本代的起点：先审计，再动手 本谱系（963 → 969 → 978）已连续七代沿用同一套"六成员 2-of-6 投票核（M1..M6）+ 四道门控（G1..G4）+ 确认层"的架构，投票核字节级从未改动，被历代视为**已验证的稳定底座**。 本代第一个动作不是设计新指标，而是**执行 FORMULA-979 遗留的第 1 号未办事项**：逐根 K 线统计每个分支的实际开火率，特别是**在决策点上（与门控合取之后）**的开火率。 审计脚本：`data/branch_audit984.py`、`data/deadcode_screen984.py`、`data/calib984.py` 样本：106 只 CSV 股票池，21906 根 Warmup 后 K 线，窗口 2025-06-10 ~ 2026-05-25。 ### A.1 审计发现的三处结构性缺陷（全部为 0 次实测反例） | 发现 | 声明 | 单独开火率 | 与门控合取后 | 判定 | |---|---|---|---|---| | **F1 M1 死码** | `CLOSE ≤ MA20×0.94` 与门控 `G2: CLOSE ≥ MA20×0.98` 互斥 | 7.93% | **0 次** | 恒假 | | **F2 M4 死码** | M4 要求收阴且 `OPEN ≤ REF(CLOSE,1)`；`G4: CLOSE > 1.01×REF(CLOSE,1)` 推出 `CLOSE > REF(CLOSE,1) ≥ OPEN` 即必然收阳 | 6.40% | **0 次** | 恒假 | | **F3 M2 被包含** | M2 的条件集 = M3 第一分支 BULLENG 的条件集 + 一条附加约束，故 M2 ⟹ M3 | 6.01% | `M2 ∧ ¬M3` = **0 次** | 冗余 | **为什么潜伏七代未被发现**：M1 与 M4 单独看分别有 7.93% 和 6.40% 的开火率，健康得毫无嫌疑；它们只在**与门控层做合取之后**才暴露为空集。任何只看单指标统计的检查都会漏掉。 **后果**：宣称的"六成员 2-of-6 共识"在决策点上实际是**三成员（A1/A2/A3）的投票**，且由于 M2 ⟹ M3，只要 M2 开火票数立刻为 2，所谓"2 票门槛"在该路径上退化为**一票通过**。 ### A.2 第四处：近乎失效的择一分支 前代 978 的确认层为 `CONF := SPRING 或 IBB`。实测： | 来源 | 信号数 | 占比 | |---|---|---| | 仅 SPRING | 45 | **95.74%** | | 仅 IBB | 2 | 4.26% | | 二者同时 | **0** | 0% | IBB 在通过 CORE∧GATES 的 1244 根决策点 K 线上开火率仅 **0.16%**。 ### A.3 本代做的手术 - **删除** M1、M4（门控合取下恒假）、M2（被 M3 完全包含） - **保留** 三个真正独立的存活形态：A1 吞没/锤线、A2 晨星、A3 镊子底 - **新增** 三个成员，入选标准为「门控条件下开火率非零 **且** 与锚定成员 A1 重叠率最低」： - A4 三日收盘递增（门控下开火 23.26%，与 A1 重叠 48.26%） - A5 突破前十日最高（25.76%，重叠 59.32%） - A6 跳空高开不回补（26.50%，重叠 54.24%） - 被淘汰的换皮候选：重叠 99.24% / 95.48% / 83.77% / 82.45% 的四类 - **确认层** 只留 SPRING，删除 IBB 择一分支 - **门控与 SPRING 的全部参数字节级继承 978，本代一个数字都没动** ### A.4 阈值来源：匹配选择性，非性能网格搜索 遵循 983 铁律（换尺子与改松紧不可同时进行，否则无法归因）： | 方案 | 无条件信号率 | 与前代 0.2146% 之差 | |---|---|---| | **VOTE ≥ 1（选用）** | 0.2465% | **0.0319pp** | | VOTE ≥ 2 | 0.1735% | 0.0411pp | 按信号率对齐选 `VOTE ≥ 1`，使任何性能差异都不能被归因于节流。 ### A.5 Warmup 与执行假设 - Warmup = 25 根（实际最长窗口为 MA20/VOLMA 的 20，声明 25 与 963/969/978 一致以保四代可比） - 信号起始：第 26 根 K 线 - T 日收盘计算，T+1 日开盘执行；全部为 REF 与历史窗口，**无未来函数，无 Look-Ahead 偏差** ### A.6 回测结果 **A/B 交叉验证（min-trades=1，官方 min-trades=5 为 no_trades，与前代同样稀疏）** | 方案 | 有效股 | 胜率 | 收益 | 正收益股 | |---|---|---|---|---| | 方案 A | 48 | 63.90% | +1.50% | 30 | | 方案 B | 48 | 63.89% | +1.475% | 30 | **差异 0.01pp → 强一致**（远低于 5% 一致门槛），符号完全一致。 **九臂预登记消融（全部臂在看到数字前写定）** | 臂 | 池 | 交易 | 胜率 | 收益 | 节流残差 | |---|---|---|---|---|---| | **V1 出厂** | 48 | 63 | 63.89 | +1.47 | **−0.12** | | **V0 仅存活成员** | **48** | **63** | **63.89** | **+1.47** | **−0.12** | | V978 前代 | 40 | 52 | 62.92 | +1.30 | +0.19 | | V2 收紧 (≥2) | 34 | 43 | 60.29 | +1.01 | +0.29 | | V2b 更紧 (≥3) | 3 | 3 | 66.67 | −1.43 | −0.39 | | V3 反向 (=0) | 2 | 2 | 0.00 | −2.15 | −1.07 | | V5 无投票层 | **49** | **65** | 62.59 | +1.37 | −0.31 | | **V4b 等选择性安慰剂** | 42 | 51 | 65.48 | +1.14 | **+0.07** | --- ## B. 已知偏差 (Limitations and Bias) 1. **样本窗口极短且单一**：CSV 池实际只覆盖 232 个交易日（2025-06-10~2026-05-25），全市场 10027 只中 9921 只 no-data，实际只有 106 只可用。所有结论都是**单窗口样本内**结论，绝非样本外验证。 2. **交易样本量过小，胜率不稳**：V1 全池仅 63 笔交易分摊在 48 只股票上，平均每股 1.3 笔。V2b（3 笔）与 V3（2 笔）**完全不具统计功效**，其数字仅用于确认单调方向，不得用于优劣判定（承接 979/980/981 的样本粒度铁律）。 3. **官方 min-trades=5 档为 no_trades**：本公式在标准档位下**产不出任何达标股票**，说明信号极稀疏，实盘可用性存疑。全部对比均在 min-trades=1 下完成。 4. **安慰剂未能精确匹配**：V4b 的 GS 保留率为 80.36%，V1 为 96.43%，未能完全对齐（受可构造的无信息门形态限制）。H5 结论方向明确但存在残余偏差空间。 5. **节流回归 R²=0.747，非 983 的 0.918**：跨臂收益方差有 74.7% 由交易笔数解释，剩余 25.3% 未归因，残差比较的分辨力低于 983 那次。 --- ## C. 结果解读 (Result Interpretation) ### C.1 头号产出：我在同一次任务里重犯了自己刚刚发现的错误 这是本代最有价值的部分，且**是被自己的预登记消融抓住的，不是事后美化**。 我先证明了老成员 M1/M4 死于**门控层**合取，然后精心挑选了三个"门控条件下开火率健康且与 A1 正交"的新成员 A4/A5/A6。但出厂公式还要再合取一层 **SPRING**。实测保留率： | 新成员 | 门控下开火率 | **门控∧SPRING 下保留率** | 全池 `A_i ∧ SPRING` 命中 | |---|---|---|---| | A4 三日递增 | 23.26% | **0.00%** | 4 | | A5 突破十日高 | 25.76% | 5.36% | 3 | | A6 跳空不回补 | 26.50% | **0.00%** | 0 | 机理是逻辑必然的：SPRING 要求 `LOW < REF(LLV(LOW,10),1)`，即**当日创十日新低**；而 A6 要求 `LOW ≥ REF(CLOSE,1)`（今日最低不破昨收），A4 要求三日收盘连涨——**与"创十日新低"直接矛盾**。 **我把老成员对着门控层做了体检，然后把新成员对着同一个门控层做了体检，却忘了出厂公式还有第三层。这就是二阶死码。** 铁证：**V1 与 V0 的池、交易数、胜率、收益四项数字完全相同（48 / 63 / 63.89 / +1.47）**。三个新成员对最终信号的贡献**精确为零**。 ### C.2 二号产出：整个八代投票核在决策点上近乎真空 `P(VOTE ≥ 1 | GATES ∧ SPRING) = 96.43%` 即：只要一只股票已经通过了门控和弹簧确认，它有 96.43% 的概率自动满足投票条件。投票层几乎不做任何筛选。 **V5 无投票层臂给出终局证据**：把整个投票核彻底删除，只留 `GATES ∧ SPRING`，得到 **49 只股票 / 65 笔交易 / 62.59% / +1.37%**——池子甚至比 V1 的 48 只**更大**，收益仅低 0.10pp。 各成员在 GS 条件下的保留率：A1 87.5%、A3 64.3%、A2 12.5%、A5 5.4%、A4 0%、A6 0%。真正干活的只有 A1 一个，而 A1 与 SPRING 高度共线（SPRING 的 S1 已要求收阳反包）。 **结论：这个谱系八代以来真正产生 alpha 的是 `GATES ∧ SPRING`，投票层是装饰。** 历代在投票层上的所有"改进"都是在一个几乎恒真的条件上做微调。 ### C.3 三号产出：H5 判决 —— 硬币在等选择性下打败了出厂公式 | | 残差 | |---|---| | V1 出厂 | **−0.12** | | V4b 等选择性安慰剂（不含任何当期价格信息） | **+0.07** | 节流回归 `ret = −1.1674 + 0.043836 × trades`，R² = 0.747。 **V1 的残差低于一枚校准过的硬币。** 按 983 提出的判据（以残差而非绝对收益判定信息含量），本代投票层的信息含量为**负**。 ### C.4 假设判决表 | 假设 | 预测 | 实测 | 判决 | |---|---|---|---| | H0 卫生等价 | 删 M1/M4/M2 后信号序列与 978 逐根一致（仅差 IBB 那 2 根） | 恰好 2 根不一致，均为 IBB-only | ✅ **PASS** | | H1 新成员扩容 | V1 池 > V0 池 | **48 = 48，完全相同** | ❌ **FAIL（二阶死码）** | | H2 剂量反应 | 门槛 1→2→3 交易数单调下降 | 63 → 43 → 3 | ✅ PASS | | H3 符号验证 | 反向臂劣于 V1 | V3 胜率 0%、收益 −2.15 | ✅ PASS（但 n=2，功效极低） | | H4 优于前代 | V1 ≥ V978 | +0.97pp 胜率 / +0.17pp 收益 | ⚠️ **表面 PASS，但见下** | | H5 等选择性安慰剂 | V1 残差 > 安慰剂残差 | −0.12 < +0.07 | ❌ **FAIL** | **H4 的表面通过必须打折**：V1 相对 978 的增量（池 40→48）来自**删除死码与放松等效门槛**，而非新增信息；V5 证明把投票层全删还能得到 49 只。所以 H4 的"改进"实质是**清除了七代累积的结构性冗余**，不是发现了新信号。 ### C.5 对抗式审查（主动怀疑 5 点并逐一排除/承认） 1. **怀疑：M1/M4 的"0 次"会不会是脚本 bug 或数据缺失？** 排除：同一脚本在同一循环里统计出 A1 开火 25.59%、M6 18.84%、GATES 通过 3207 根，计数逻辑正常工作。且 0 次结论有**独立的逻辑证明**（不等式互斥）支撑，实测与推导相互印证。 2. **怀疑：V1 == V0 会不会是我把两个臂写成了同一段代码？** 排除：两臂的 XG 行分别为 `VOTE >= 1`（六成员求和）与 `VOTE3 >= 1`（三成员求和），文本不同；且第三方证据独立支持——`A4∧SPRING` 全池仅 4 次、`A6∧SPRING` 为 0 次，本就不该产生额外信号。 3. **怀疑：是否过拟合？** 排除：本代**没有做任何性能网格搜索**。门槛由无条件信号率对齐选定（0.0319pp vs 0.0411pp），成员由「GS 前开火率 + 与 A1 重叠率」选定，两项判据都不含收益信息。反过来说，这也正是它没能提升性能的原因。 4. **怀疑：胜率 63.89% 是否过高可疑？** 承认存在样本量隐患：63 笔交易 / 48 只股票，平均每股 1.3 笔。V4b 安慰剂的胜率甚至更高（65.48%），说明在这个窗口里"胜率"本身高度受节流影响，不宜作为质量指标。 5. **怀疑：是否与库内现有公式重复？** 排除：对抗式新颖性 **1.00**，ChromaDB 语义相似度 **33.05%**（阈值 60%），均全绿。 ### C.6 诚实结论 **不宣称改进。注册为 material node。** V1 未能通过 H1（新成员零贡献）与 H5（输给等选择性硬币），H4 的表面优势可由"删除冗余"完全解释，且 V5 证明整个投票层可删。按项目铁律，这不构成进化。 价值在于：**用一次任务同时证伪了一个八代谱系的核心架构，并当场重犯、当场抓住了同一类错误的二阶版本。** --- ## D. 规则提案（强烈建议升格） ### D.1 「合取存活率审计」升格为所有多层公式的强制质量门 **规则**：任何形如 `层1 AND 层2 AND 层3` 的公式，出厂前必须报告每个成员在**完整合取链**下的存活率，而非仅在单层或单独状态下的开火率。 **依据**：本代两次踩同一个坑——老成员死于门控层（潜伏 7 代），新成员死于确认层（潜伏 0 代，但我差点出厂）。单独开火率 7.93% 与合取后 0 次之间没有任何预警信号。 **配套指标**：报告 `P(成员 | 其余全部条件)`。若某成员该值为 0 → 死码，必须删除；若接近 100%（如本代 96.43%）→ 真空层，必须在报告中声明该层不产生筛选作用。 ### D.2 「整层删除臂」（V5 nogate）升格为强制消融臂 **规则**：凡有独立"投票层/评分层"的公式，必须挂一条**把该层整体删除**的对照臂。 **依据**：V0（层内减成员）无法区分"层有用"与"层真空"，只有 V5（层整体删除）能。本代若无 V5，会误判为"投票层有效只是新成员没用"。 --- ## E. 产出文件清单 | 文件 | 内容 | |---|---| | `tongdaxin/ID_984.tn` | 公式本体 | | `data/prereg984.json` | 预登记（6 假设 + 8 臂，回测前写定） | | `data/branch_audit984.py` / `data/branch_audit984.json` | 分支开火率审计（执行 979 第 1 号未办） | | `data/deadcode_screen984.py` / `data/deadcode_screen984.json` | 死码证明 + 替换成员筛选 | | `data/calib984.py` / `data/calib984.json` | 匹配选择性定阈 + 卫生等价验证 | | `data/placebo_calib984.py` / `data/placebo_calib984.json` | 安慰剂重校准 + 投票层真空度测量 | | `data/final984.py` | 二阶死码证明 + 匹配安慰剂 + 残差重算 | | `formula-results/ID_984/summary_planA.json` / `summary_planB.json` | A/B 回测摘要 | | `formula-results/ID_984/ablation_deadcode_excision.json` | 九臂消融 + 节流回归 | | `formula-results/ID_984/ablation_second_order_deadcode.json` | 二阶死码实测 | --- *报告生成时间：2026-08-06 04:xx (Asia/Shanghai) | 通道：Step 0.5 配方微迭代 | 家族：price_heavy gen8*