ID-963_价格行为六维共振弹簧深探反包研究报告

# ID-963 价格行为六维共振弹簧深探反包 研究报告 - **公式ID**：FORMULA-963 - **公式文件**：`tongdaxin/ID_963.tn` / `formula-results/formula_ID_963.tn` - **生成时间**：2026-08-04 12:50（定时任务 Formula-12-00） - **通道**：`next_id=963`，`963 mod 5 = 3` → **配方微迭代通道（Step 0.5）** - **信号家族**：#5 价格行为（结构分支：威科夫弹簧陷阱反杀） - **微迭代母本**：`PriceMix5_939`（price_heavy，2of6 蜡烛投票 + G1–G4 门控 + SPRING∧BODYPRESS 双确认层） - **家族轮询（Fix-B 补丁合规）**：最近微迭代序为 948(price) → 949(momentum) → 959(meanrev)，非 mixed 家族轮询本次回到 **price_heavy**，未连续 2 次落在 mixed（Wt3 三兄弟）上。 --- ## 逻辑链说明 **市场背景**：本地样本窗口（2025-06-10 ~ 2026-05-25，232 交易日）整体为震荡市。震荡市中，个股在关键支撑位附近频繁出现"假跌破"——主力借盘中砸穿前低触发止损盘与恐慌盘，随后迅速拉回。这类结构在威科夫方法论中称为 **Spring（弹簧）**，是震荡区间末端最典型的多头陷阱反杀形态。母本 939 已引入 SPRING 维度，但把它与 BODYPRESS（三日收盘位置均值）用 AND 强绑定，导致条件过严——全市场仅 8 只有效股、8 笔交易，属于典型的小样本假象，无法通过 MIN_TRADES 护栏的可信度检验。 **信号设计**：本代保持母本第一层（六维蜡烛形态 2-of-6 投票核：ENV 下轨触及、看涨吞没、锤子线、看涨孕线、晨星、镊子底）与第二层（G1 ATR 幅度 / G2 趋势位置 / G3 量能温和 / G4 当日涨幅）完全不变，**只对第三层确认机制做手术**。核心信号为：当日最低价跌破近 10 日支撑位 `REF(LLV(LOW,10),1)`，但收盘价重新站回该支撑上方且收阳（S1 弹簧结构）。 **确认机制**：这是本代最关键的改造。数值探查（`_probe_963.py`）证明母本的两个确认层贡献严重不对称——SPRING 单用胜率 59.68%（n=62），显著高于裸基线 48.69%；而 BODYPRESS 单用胜率仅 46.02%，**反而低于裸基线，属稀释项而非增益项**。因此本代执行"精简子配方"策略：**剪除 BODYPRESS**，转而用两个刻画弹簧"质量"的正交维度强化 SPRING —— S2 深探幅度 `DEPTH=(SUP10-LOW)/SUP10 > 0.003`（区分真洗盘与浅噪声），S3 日内收复力度 `RECL=(CLOSE-LOW)/(HIGH-LOW) > 0.55`（衡量买盘承接强度）。 **风险控制**：G1 限制 ATR/CLOSE < 9% 规避高波动标的；G2 要求收盘价不低于 MA20 的 98%，避免在主跌段接飞刀；G4 限制当日涨幅在 1%–6% 区间，既要求确认动能又规避追高与涨停板不可成交问题。卖出信号为站上 MA20 中轨、当日上涨且脱离弹簧支撑区 8% 以上，视为均值回归完成。 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### A.1 三层结构 | 层级 | 内容 | 相对母本 | |---|---|---| | 第一层 投票核 | 2-of-6 蜡烛形态投票（M1 ENV下轨 / M2 看涨吞没 / M3 吞没或锤子 / M4 看涨孕线 / M5 晨星 / M6 镊子底） | **不变** | | 第二层 门控 | G1 ATR/CLOSE<0.09；G2 CLOSE≥MA20×0.98；G3 量能 0.8–2.5×VMA20；G4 涨幅 1%–6% | **不变** | | 第三层 确认 | S1 弹簧结构 ∧ S2 深探>0.3% ∧ S3 收复>55% | **本代改造：剪 BODYPRESS，加 DEPTH+RECL** | ### A.2 执行时点 T 日收盘计算信号，T+1 日开盘执行。全部使用 `REF` 与历史滚动窗口，支撑位 `SUP10` 用 `REF(LLV(LOW,10),1)` 前移一日，**避免包含当日最低价造成自指**。无未来函数，无 Look-Ahead 偏差。 ### A.3 Warmup 周期 **前 25 根 K 线不计入信号**（MA20=19 + LLV10 + ATR14 + REF(...,2) 窗口叠加，保守取 25）。信号自第 26 根 K 线起生成。所有评估指标（Sharpe / 最大回撤）均在 Warmup 切片之后计算。 ### A.4 工程约束（沿用踩坑经验） - 注释一律用 TDX 花括号 `{}`，不用 `//`（`backtest/evaluator.py` 的 `_strip_comments` 仅剥离 `{}` 与 `/* */`，`//` 行会被当表达式解析）； - 注释内**不含圆括号**（解析器会把注释内括号当函数调用报错）； - 内部择一逻辑一律用 `IF(x,1,0)` 求和替代 `OR`（本地解析器不支持 OR 算符）。 - 单股 000001 冒烟测试先行（0 解析错误，1 笔交易），再跑全市场。 ### A.5 数值探查证据链（v4.6 方法论：先探查后写公式） **探查 A —— 确认层贡献拆解（hold=5）** | 变体 | n | 有效股 | 胜率% | 均值% | PF | |---|---|---|---|---|---| | 裸基线 2of6+G | 1222 | 106 | 48.69 | 0.524 | 1.283 | | **SPRING 单用** | 62 | 45 | **59.68** | 1.560 | 2.082 | | BODYPRESS 单用 | 578 | 104 | **46.02** | 0.320 | 1.171 | | 母本 939 AND2 | 9 | 7 | 77.78 | 2.345 | 10.304 | | 1-of-2 放宽 | 631 | 104 | 46.91 | 0.413 | 1.223 | → **结论：BODYPRESS 是稀释项（46.02 < 48.69 裸基线），SPRING 是唯一边际贡献者。** 母本 77.78% 的高胜率建立在 n=9 之上，不可信。 **探查 B —— 参数敏感性网格（DEPTH × RECL，胜率%，hold=5）** | DEPTH \ RECL | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | |---|---|---|---|---|---| | 0.000 | 59.02 | 62.07 | 62.07 | 61.40 | 60.78 | | 0.003 | 58.33 | 63.64 | **63.64** | 63.64 | 63.33 | | 0.005 | 59.26 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 63.64 | | 0.008 | 50.00 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 44.44 | → **RECL 在 0.50–0.70 全区间平坦（63.3–63.6），DEPTH 在 0.003–0.005 构成稳定高地**，说明这是**平台而非尖峰**，排除单点过拟合。选择 DEPTH=0.003 / RECL=0.55 是在"边际保留"与"样本广度"间的折中（DEPTH=0.005 胜率更高但 n 从 33 降到 24）。DEPTH=0.008 处的塌陷（50.0%）源于样本骤减至 n=12，非结构性失效。 ### A.6 消融实验（每一层是否配得上它的位置） | 变体 | 有效股 | n | 胜率% | 单笔均值% | PF | 最大回撤% | |---|---|---|---|---|---|---| | **FULL_963** | 29 | 37 | **62.16** | **2.293** | **2.488** | -19.18 | | 去 S2 深探 | 45 | 63 | 61.90 | 1.616 | 2.156 | -27.55 | | 去 S3 收复 | 31 | 40 | 57.50 | 1.874 | 2.120 | -26.23 | | 去 SPRING 整层 | 106 | 1240 | 48.39 | 0.488 | 1.262 | -71.54 | | 去 G1–G4 门控 | 89 | 238 | 50.84 | 0.442 | 1.252 | -64.61 | | 去投票核 | 38 | 48 | 56.25 | 1.683 | 2.023 | -15.84 | → **每一层都在做功**：去 SPRING 胜率崩到 48.39%（回到裸基线），去门控崩到 50.84%，去投票核降到 56.25%。S2/S3 主要贡献在**单笔均值与回撤控制**（去 S2 后单笔均值 2.293→1.616，回撤 -19.18→-27.55）。 ### A.7 回测结果（方案 A / 方案 B） **方案 A（`backtest_cli.py`，MyTT 风格 parser+evaluator）** - 扫描 10027 只，有效 **33** 只（9921 只无本地数据） - 平均胜率 **61.1%**，平均收益 **+1.0%**，正收益股 19/33（57.6%） - 最佳 000060 +15.4%，最差 000002 -13.4%，耗时 117.5s **方案 B（`backtest_planb.py`，tdx_interpreter 独立解析器）** - 有效 **33** 只，平均胜率 **61.11%**，平均收益 **+1.015%**，正收益股 19 **交易级 7 项指标**（自行循环收集逐笔明细，hold=5，warmup=25） | 指标 | 数值 | |---|---| | 胜率（逐笔） | 62.16% | | 胜率（按股平均） | 57.47% | | 累计收益 | +107.09% | | 单笔平均收益 | +2.293% | | 最大回撤 | -19.18% | | 夏普比率 | 1.99 | | VaR(95%) | -8.06% | | CVaR(95%) | -11.01% | | 盈利因子 | 2.488 | ### A.8 交叉验证结论 - 胜率差异：**|61.1 − 61.11| = 0.01pp**，远低于 5% 一致性门槛 → **强一致 ✅** - 有效股数量：33 vs 33，**完全一致** - 收益符号：+ / +，**一致** - 两方案 `summary_planA.json` / `summary_planB.json` 均已保存至 `formula-results/ID_963/` ### A.9 强制自检 4 步 1. **是否使用未来数据**：❌ 无。`SUP10` 用 `REF(LLV(LOW,10),1)` 前移一日避免自指；全部 REF/滚动窗口；T 日信号 T+1 执行。 2. **指标是否在 Warmup 后判断**：✅ 是。Warmup=25 已在公式头部标注，回测代码 `s.iloc[:25]=False` 强制屏蔽，Sharpe/回撤均在切片后计算。 3. **参数是否过拟合**：✅ 已用二维网格验证。RECL 在 0.50–0.70 平坦、DEPTH 在 0.003–0.005 稳定，为平台非尖峰。跨股表现：29 只有效股中 57.47% 为按股平均胜率，未出现"单股撑起全局"（最佳股仅贡献 1 笔）。 4. **是否夸大宣传**：✅ 无。本报告全部为**样本内**结果，且明确标注本地 CSV 仅 106 只/232 日，未做样本外与跨牛熊验证。 ### A.10 适用市场 A 股全市场（本地样本以主板为主）。最适合**震荡市 / 区间末端**，在单边趋势市中 SPRING 结构出现频率会显著下降。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） ### B.1 样本容量偏差（最严重） 本地 CSV 仅 **106 只有实际数据**（10027 只中 9921 只无数据），窗口 232 个交易日，Warmup 吃掉 25 根，有效窗口约 207 日。最终 **n=37 笔交易 / 29 只股票**，虽已比母本 939 的 n=8 改善 4 倍以上，但**绝对样本量仍偏小**。62.16% 的胜率在 n=37 下的 95% 置信区间约为 ±16pp，即真实胜率可能在 46%–78% 之间。**不能把它当作稳定统计结论。** ### B.2 单一市场状态 样本窗口（2025-06 ~ 2026-05）为**单一震荡市**，无牛熊切换。弹簧陷阱反杀策略在震荡市天然占优；在系统性下跌中，"跌破支撑后收回"往往只是下跌中继的技术性反弹，本策略大概率会持续吃小亏。**未经跨周期验证。** ### B.3 持有期错配（结构性低估） 引擎固定 5 日持有。数值探查显示本策略在 hold=10 时表现更强（`gen7-strict` 变体：hold5 66.67% / 均值 3.117% → hold10 68.18% / 均值 3.973%），说明**引擎的 5 日窗口系统性低估了本策略**。这与 961/962 的发现同源，是本回测框架的已知系统性偏差，而非本公式特有问题。 ### B.4 参数选择的样本内性 DEPTH=0.003 / RECL=0.55 是在**同一份样本上**通过网格探查选定的，存在样本内择优嫌疑。缓解证据是该区域为平坦高地而非尖峰，但严格来说仍需样本外确认。 ### B.5 涨停与流动性未建模 G4 已限制涨幅 ≤6% 规避涨停不可成交，但回测按收盘价成交，未建模滑点、冲击成本与停牌。实盘收益应低于回测。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### C.1 逻辑质量 信号具备清晰的经济学意义：**弹簧结构是流动性猎取（liquidity grab）的价格印记**。支撑位下方密集堆积止损单，主力砸穿触发这些止损获取廉价筹码后迅速拉回。DEPTH 阈值的作用是区分"真砸盘"与"随机噪声"——只有跌破足够深，才说明确实触发了止损簇；RECL 阈值衡量的是拉回的坚决程度。二者共同刻画的不是形态外观，而是**筹码交换的强度**，这比单纯的蜡烛形状匹配更接近市场微观结构本质。 ### C.2 创新点 相较母本 939 的两点实质推进： 1. **首次在本项目中用"剪枝"而非"叠加"完成微迭代**。此前 gen3→gen4→gen5 都是不断加成员、加确认层（单调膨胀）。本代通过归因探查证明 BODYPRESS 是负贡献并将其删除，是**第一次做减法**。 2. **把"形态是否出现"升级为"形态质量如何"**。M1–M6 六个成员都是布尔形态匹配，而 DEPTH/RECL 是**连续量的分位刻画**。这提示一个更普适的方向：现有 700+ 公式大量停留在布尔形态层，把它们升级为"强度刻画"可能是一条被系统性忽视的进化路径。 ### C.3 风险点 最大风险是 **B.2 的市场状态依赖**。本策略本质是逆势接刀（在跌破支撑时买入），只是用"收盘收回"作为安全垫。一旦进入系统性下跌，"跌破—收回—再跌破"会连续出现，G2（CLOSE≥MA20×0.98）是唯一的防线，但 MA20 在慢跌市中会持续下移，防线会被逐步侵蚀。**建议实盘叠加一个 MA60 或指数级别的市场状态开关。** ### C.4 与母本的对比结论 | 维度 | 母本 PriceMix5_939 | 本代 963 | 判定 | |---|---|---|---| | 有效股 | 8 | **33** | ✅ 4.1× 广度提升 | | 胜率（A） | 62.5% | 61.1% | ≈ 持平（-1.4pp） | | 交易数 | ~8 | 37 | ✅ 摆脱 n=8 假象 | | A/B 差异 | 0.0pp | 0.01pp | ✅ 同为强一致 | | PF | — | 2.488 | ✅ | → **核心价值不在胜率提升，而在于以几乎零胜率代价把统计可信度提高了 4 倍。** 母本的 62.5% 建立在 8 只股票上，本代的 61.1% 建立在 33 只股票上，后者作为决策依据的价值远高于前者。 ### C.5 对抗式审查 我主动怀疑了以下 4 个点，并逐一排除或如实保留： 1. **怀疑：DEPTH/RECL 是不是网格搜出来的过拟合参数？** 排除（部分）：做了 6×5 二维敏感性网格。RECL 在 0.50→0.70 胜率变化仅 0.3pp（63.64→63.33），DEPTH 在 0.003→0.005 稳定在 63.6–66.7。这是**平台不是尖峰**，若为过拟合应表现为单点凸起、邻域塌陷。**保留意见**：参数仍是在同一样本上选的，B.4 已如实标注。 2. **怀疑：61.1% 的胜率是不是被少数几只股票撑起来的？** 排除：按股平均胜率 57.47%，与逐笔胜率 62.16% 差距仅 4.7pp，说明收益分布相对分散未被单股绑架。正收益股 19/33（57.6%），与胜率同向。最佳股 000060（+15.4%）仅贡献 1 笔交易，剔除后不改变结论。 3. **怀疑：是不是和现有公式重复（尤其是母本 939 和同族 933/948）？** 排除：ChromaDB 语义去重相似度 **7.71%**（阈值 60%），对抗式新颖性评分 **1.00**。虽然第一、二层与母本完全相同，但第三层确认机制是**剪枝+重构**，且 DEPTH/RECL 两个连续量刻画维度在全库 779 条公式中零覆盖。消融实验也证明与母本行为差异显著（33 股 vs 8 股）。 4. **怀疑：剪掉 BODYPRESS 会不会只是因为样本噪声，而非真的负贡献？** 排除（部分）：BODYPRESS 单用的样本量是 n=578（相当充分），胜率 46.02% 显著低于同期裸基线 48.69%，且在 hold=10 时同样低于基线（45.44% vs 46.99%）。**在两个持有期上一致为负**，不太可能是噪声。**保留意见**：仍是单一市场状态下的结论。 ### C.6 诚实定级：**候选进化节点（附 3 项保留意见）** 判定为**候选进化节点**而非材料节点，依据：胜率 61.1% > 50%、PF 2.488 > 1.5、A/B 强一致（0.01pp）、消融证明各层有效、广度较母本 4.1×。 三项保留意见： 1. n=37 样本仍偏小，95% 置信区间宽（±16pp）； 2. 单一震荡市，未跨牛熊验证； 3. 引擎 5 日持有低估本策略（hold=10 表现更好），真实表现可能被系统性压低。 **是否加入 effective_logics**：✅ 加入。胜率 61.1% > 50% 门槛，且 A/B 强一致 + 消融通过。同时在条目中标注上述 3 项保留意见与"待全量 MySQL + 10 日持有期复测"。 ### C.7 改进方向（优先级排序） 1. **接 MySQL 全量数据 + 10–15 日持有期重测**（价值最高，B.1+B.3 双重问题一次解决，样本可从 n=37 扩到数百）； 2. **叠加市场状态开关**（指数 MA60 或 CHOP 体制，对应 C.3 的核心风险）； 3. **把 DEPTH/RECL 改为横截面分位数**而非固定阈值（消除跨股票绝对值可比性问题，需引擎支持）； 4. **"布尔形态→强度刻画"范式推广**（C.2 的方法论产出，可系统性升级库内既有形态类公式）。 ### C.8 combo_lab 纳入建议 963 与 962（CHOP 震荡指数体制）、957（自适应均线）正交度高——963 是价格结构层，962 是波动率体制层，可作 N-of-M 候选组合。但**不宜与 939/948 同时高权重**（共享完全相同的第一、二层，相关性极高）。建议在 price_heavy 家族内**用 963 替代 939** 作为该分支代表节点。 --- ## 附：产出文件清单 | 文件 | 路径 | |---|---| | 公式 | `tongdaxin/ID_963.tn`、`formula-results/formula_ID_963.tn` | | 方案A摘要 | `formula-results/ID_963/summary_planA.json` | | 方案B摘要 | `formula-results/ID_963/summary_planB.json` | | 交叉验证 | `formula-results/ID_963/cross_validation.json` | | 7项指标+消融 | `formula-results/ID_963/metrics_full.json` | | 权益曲线 | `formula-results/ID_963/equity.csv` | | 交易明细 | `formula-results/ID_963/trades.csv` | | 探查脚本 | `scripts/_probe_963.py`、`_probe_963b.py`、`_probe_963c.py`、`_scan_963.py` | > 注：`ID_963/` 目录下另有 `ablation_summary.json`、`nbase_sweep.json`、`vote_sweep.json` 三个文件（时间戳 12:17–12:35），属本次任务早期一次已放弃的 momentum 路线中间产物，按"禁止删除"铁律予以保留，**不作为本报告结论依据**。