ID-934_动量六维共振QSTICK日内买压确认选股研究报告

# FORMULA-934 动量六维共振 + QSTICK 日内买压确认选股 研究报告 - **公式 ID**：FORMULA-934 - **策略名称**：动量六维共振QSTICK日内买压确认选股 - **生成日期**：2026-08-02 15:00（cron Formula-15-00 触发） - **执行通道**：Step 0.5 配方微迭代通道（next_id=934，934 % 5 = 4） - **家族轮询**：近期微迭代 933(price_heavy) → 929(meanrev_heavy) → 928(momentum_heavy)，按修复B补丁轮换至 **momentum_heavy** - **母配方**：MomMix5_928（3-of-5，成员 567/523/635/476 + 量能扩张，回测 8 只有效股 / 68.8% 胜率 / +2.9%） - **新配方注册名**：MomMix6_934（momentum_heavy 六代） - **提示词版本**：v4.5 --- ## 逻辑链说明 **市场背景**：当前 direction_selector 检测市场状态为 sideways（震荡市）。母配方 MomMix5_928 在震荡市中胜率高达 68.8%，但**有效标的仅 8 只**——信号过于稀疏，实盘几乎无法组合成一个可交易的股票池。诊断根因：M1–M5 五个成员**全部构建在收盘价序列之上**（KDJ/RSI/MACD/均线排列/成交量都以 CLOSE 或 VOL 为输入），彼此高度共线；当五个高度相关的条件要求 3 个同时成立时，等价于对同一信息源做了三重冗余确认，频率被压缩而信息增量有限。要在不牺牲质量的前提下提频，必须引入**信息源本身不同**的第六维。 **信号设计**：新增 M6 = QSTICK 日内买压维度。QSTICK = MA(CLOSE − OPEN, 10)，即近 10 日 K 线实体（收盘减开盘）的均值，度量的是**日内主动买卖压力的方向**。这是全公式**唯一引入 OPEN 价格信息**的维度：CLOSE−OPEN 描述的是"当天从开盘到收盘，多空谁掌控了盘中定价权"，与 CLOSE−REF(CLOSE,1) 描述的"隔夜到收盘的净位移"是两个不同的价格信息通道。触发条件设为 QSTICK 由负转正（REF(QSTICK,5) ≤ 0 且当前 > 0）且持续抬升，且经 MA20 归一化后 > 0.001——捕捉"日内卖压被买盘接管"的转折时刻，而非简单的价格上涨。六个成员做 **3-of-6 N-of-M 投票**（用 IF 分支求和实现，规避引擎 OR 解析 bug）。 **确认机制**：四层门控串联过滤假信号。G1 ATR(14)/CLOSE < 9% 排除极端波动标的（波动率过高时形态信号噪声主导）；G2 要求 CLOSE ≥ MA20 **且 MA20 本身处于上行**（斜率为正）——这是本次实测最有效的一层，把"接飞刀式"的下行趋势中反弹信号整体剔除；G3 成交量落在 20 日均量的 0.7–3.0 倍之间，既排除无人问津的僵尸标的，也排除天量出货；G4 当日涨幅落在 −1% 到 +7% 之间，上沿防止追高、下沿放宽至 −1% 是为了纳入"缩量平盘整理但日内买压已转正"这类优质低吸样本（实测这一放宽单独贡献显著）。 **风险控制**：Warmup 前 120 根 K 线不生成信号（MA120 窗口需要完整历史）。ATR 门控（G1）在入场前就限定了标的的波动率上限，等价于对单笔最大损失做了前置约束。G2 的 MA20 上行要求确保只在趋势结构未破坏时入场，本质是"趋势止损前置化"。实测平均单股最大回撤 −1.28%，最差 −7.0%，回撤控制在可接受区间。 **Look-Ahead 偏差检查**：公式全部使用当日已收盘数据与 REF 历史窗口，无 REF(X, −1) 之类的未来函数引用；MA/EMA/SMA/HHV/LLV 均为后视窗口；无"今日涨 X% 买"这类隐式用当日未来信息的描述。**无 Look-Ahead 偏差**。 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### A1. 公式逻辑与参数设计 六成员 3-of-6 投票结构： | 成员 | 来源 | 信号内容 | 信息通道 | |---|---|---|---| | M1 | FORMULA-567 | KDJ(9,3,3) 金叉 + RSI14 > 50 + MACD DIF > 0 且抬升 + MA20 > MA60 | 收盘价序列 | | M2 | FORMULA-523 | RMI(20,5) 超卖区拐头上穿，前值 < 40 且当前 < 55 + 站上 MA20 + 量能 > 1.2 倍 | 收盘价序列 | | M3 | FORMULA-635 | MA20/60/120 多头排列且斜率向上 + 10 日回调幅度 < 10% + 阳线且位于区间上 40% | 收盘价序列 | | M4 | FORMULA-476 | 创 20 日新低但 MACD DIF 与 RSI 双双高于 20 日前（双底背离）+ 缩量 | 收盘价序列 | | M5 | FORMULA-928 新增 | VOL > MA(VOL,20) × 1.4 量能扩张 | 成交量序列 | | **M6** | **本次新增** | **QSTICK = MA(CLOSE−OPEN,10) 由负转正且抬升，归一化 > 0.001** | **开收实体（唯一含 OPEN）** | **为什么这样设计参数**：QSTICK 窗口取 10 日——短于 M1 的 MACD(12,26) 与 M3 的 MA120，使其在时间尺度上也与其他成员错开，避免变成慢速趋势指标的复制品；翻转回看窗口取 5 日，对应 A 股一个交易周，是"情绪切换"的自然周期；归一化阈值 0.001（千分之一）用 MA20 做分母，使阈值在不同价位标的间可比（10 元股与 100 元股的实体绝对值不可直接比较）。投票阈值取 3 而非 2 或 4，是实测帕累托筛选结果（见 A3）。 ### A2. 执行时点与过滤机制 - **信号触发**：T 日收盘后，全部条件基于 T 日及之前已收盘数据计算。 - **执行假设**：回测引擎按 T+1 开盘执行，平均持有 6 天。 - **过滤机制**：G1 波动率过滤 / G2 趋势位置+斜率过滤 / G3 量能区间过滤 / G4 当日涨幅安全区过滤，四层全部为 AND 串联，任一不满足即不出信号。 - **适用市场**：A 股全市场（本次回测标的为深市主板 000xxx 段本地 CSV 覆盖部分）；最适合震荡市与结构性上行市，趋势单边下跌市中 G2 会自动使信号归零。 - **Warmup 周期**：120 根 K 线（由 MA120 决定），公式内以 `COUNT(CLOSE,120) >= 120` 显式门控，评估指标仅在 Warmup 之后的数据段计算。 ### A3. 迭代实验：17 个变体全部真实全量回测（非推演） | 变体 | 改动 | 有效股 | 胜率 | 收益 | 正收益率 | |---|---|---|---|---|---| | v1 基线 | 3-of-6 + G2 宽(0.98×MA20) + G4 (+0.5%~+7%) | 23 | 62.3% | +0.7% | 60.9% | | v2 | 投票放宽 2-of-6 | 95 | 43.5% | +0.0% | 40.0% | | v3 | M6 强制 + 其余 2-of-5 | 17 | 60.8% | +0.3% | 58.8% | | v4 | M6 放宽为"正且高于5日前" | 38 | 50.4% | −0.0% | 47.4% | | v5 | G4 下沿放宽至 −1% | 24 | 63.9% | +1.0% | 62.5% | | v6 | v4 + v5 | 39 | 51.5% | +0.1% | 48.7% | | v7 | G2 收紧（站上 MA20 且 MA20 上行） | 19 | 65.8% | +1.6% | 68.4% | | v8 | v4 + MA20 斜率 | 32 | 51.0% | +0.4% | 50.0% | | **v9 采纳** | **G2 收紧 + G4 放宽（v7+v5）** | **20** | **67.5%** | **+2.0%** | **70.0%** | | v10 | v9 + 投票 2-of-6 | 82 | 43.0% | +0.3% | 46.3% | | v11 | v7 + 投票 2-of-6 | 79 | 41.6% | +0.2% | 41.8% | | v12 | v9 + 量能门放宽(0.5~4.0倍) | 20 | 67.5% | +2.0% | 70.0% | | v13 | v9 + MA60 上行门控 | 18 | 63.9% | +1.8% | 66.7% | | v14 | v9 + M6 强制 + 其余 2-of-5 | 14 | 67.9% | +2.0% | 71.4% | | **v15 消融** | **v9 去掉 M6，退化为 3-of-5** | **8** | **62.5%** | **+1.7%** | **62.5%** | | v16 | v9 + G4 下沿至 −2% | 20 | 67.5% | +2.0% | 70.0% | | v17 | v9 + M6 翻转窗口 5→8 日 | 16 | 59.4% | +2.9% | 62.5% | **采纳 v9 的理由**：在胜率、收益、正收益率三个维度上同时位于帕累托前沿，且有效标的数（20）为母配方（8）的 2.5 倍。v14 胜率略高 0.4pp 但标的数掉到 14，频率代价不划算；v17 收益更高（+2.9%）但胜率跌破 60%（59.4%），单笔可靠性下降；v12/v16 与 v9 完全同解，说明量能门与 G4 下沿在该区间已不是绑定约束（binding constraint），保留较严设置。 ### A4. 消融实验：新维度 M6 的边际贡献（关键证据） v15 是本次最重要的对照实验——**在完全相同的 v9 门控下移除 M6，公式退化为母配方的 3-of-5 结构**： | 指标 | 含 M6（v9） | 去 M6（v15） | 边际贡献 | |---|---|---|---| | 有效标的数 | 20 | 8 | **+150%** | | 胜率 | 67.5% | 62.5% | **+5.0pp** | | 平均收益 | +2.0% | +1.7% | +0.3pp | | 正收益标的率 | 70.0% | 62.5% | +7.5pp | 结论：QSTICK 维度**同时提升了频率与质量**，不是靠放宽条件换频率的稀释式扩张。这验证了"引入正交信息源优于在同一信息源上叠加冗余条件"的设计假设。 ### A5. 回测结果（方案 A / 方案 B 交叉验证） | 指标 | 方案 A（backtest_cli / parser+evaluator） | 方案 B（backtest_planb / tdx_interpreter） | 差异 | |---|---|---|---| | 有效标的数 | 20 | 20 | 0 | | 胜率 | 67.50% | 67.50% | **0.00pp** | | 平均收益 | +2.000% | +1.965% | **0.035pp** | | 正收益标的 | 14 / 20 | 14 / 20 | 0 | | 全市场扫描 | 10027 只 | 10027 只 | — | | errors（无本地数据） | 9921 | 9921 | — | **交叉验证结论**：胜率差 0.00pp、收益差 0.035pp，两项均远低于 5% 一致性门槛 → **强一致**。两套独立解析器（一套 MyTT 风格 parser+evaluator，一套 tdx_interpreter）得出同一结论，可排除单一解析器 bug 造成的假信号。交易数非 0（21 笔 / 20 只标的），公式有真实可触发信号。 **其他统计（基于 106 只本地标的逐股回测）**： - 总交易笔数：21 笔（20 只标的，1 只出现 2 笔） - 平均最大回撤：−1.28%，最差单股回撤：−7.00% - 平均持有天数：6 天 - 最佳标的：000301（100% 胜率，+13.7%）；000007（100%，+11.3%）；000042（100%，+8.3%） - 最差标的：000488（−7.0%） - 盈亏比：7 只有可计算 PLR 的标的均值 0.44；其余 13 只因单笔全胜，引擎输出 999 占位 **7 项指标完成度说明**：胜率 ✅、收益率 ✅、最大回撤 ✅（−1.28% 均值）；**夏普比率 / VaR(95%) / CVaR(95%) / 盈利因子标注「待回测验证」**——单股交易笔数普遍为 1，样本量不足以计算有统计意义的风险调整指标，需接入全量历史数据后重测。**禁止编造，此处不填数字。** ### A6. 强制自检 4 步 1. **是否使用未来数据**：❌ 无。全部为当日已收盘数据与 REF 后视窗口，无 REF(X,−1)、无当日未来价引用。 2. **MA/EMA/SMA 是否在 Warmup 之后判断**：✅ 是。公式内 `COUNT(CLOSE,120) >= 120` 显式门控，最长窗口 MA120 覆盖全部指标（MACD26、RSI14、MA60、QSTICK10 均短于 120）。 3. **是否参数过拟合**：⚠️ 存在中等风险。17 个变体在同一 232 日窗口上筛选，v9 的两处阈值（G2 斜率、G4 下沿 −1%）是实测择优结果。缓解证据：v12/v16 两个邻近参数点与 v9 完全同解，说明当前不处于陡峭的参数尖峰；且 v9 相对基线 v1 的改进（+5.2pp 胜率）主要来自**结构性改动**（趋势斜率过滤）而非数值微调。 4. **是否夸大宣传**：❌ 无。全部结果均为**样本内**（2025-06-10 ~ 2026-05-25，232 交易日），报告中已明确标注，未做任何样本外声明。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） ### B1. 数据覆盖严重不足（最关键） 全市场扫描 10027 只标的，其中 **9921 只无本地 CSV 数据**（errors），实际可回测仅约 106 只，且集中在深市主板 000xxx 段。这带来两重偏差：**样本选择偏差**（板块/市值分布不代表全市场）与**统计功效不足**（20 只有效标的、21 笔交易，任何单笔异常都会显著移动均值）。所有结论应视为**方向性粗筛**，而非可信的绩效估计。 ### B2. 回测窗口远短于请求窗口 请求窗口为 2023-01-01 ~ 2026-05-25，实际数据仅覆盖 **2025-06-10 ~ 2026-05-25（232 交易日）**，不足 1 年。这意味着策略**只经历了单一市场体制**，未穿越牛熊转换。QSTICK 日内买压逻辑在极端恐慌市（开盘跳空低开后全天买压持续为负）中的表现完全未被检验。 ### B3. 单笔交易主导导致风险指标退化 20 只标的中 19 只仅 1 笔交易，导致：胜率退化为"这一笔赚没赚"的二值统计（100% 或 0%）；盈亏比对 13 只全胜标的输出 999 占位值，无经济含义；Sharpe/VaR/CVaR 完全无法计算。**67.5% 的胜率实质是"20 只里 13.5 只那笔赚了"，不等同于长期胜率 67.5%。** ### B4. 参数择优的样本内偏差 v9 的门控阈值是在同一份 232 日数据上从 17 个变体中挑出的最优点，存在**多重比较问题**（multiple comparison）——在 17 次尝试中找到一个胜率 67.5% 的配置，部分可归因于运气。真实的样本外胜率预期应低于 67.5%。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### C1. 逻辑质量 本公式的经济学含义清晰：QSTICK 度量的是**盘中定价权归属**。CLOSE > OPEN 意味着当天从开盘到收盘买方持续占优，连续 10 日的实体均值由负转正，对应"日内主导力量由卖方切换到买方"这一可解释的微观结构事件。与"价格涨了所以买"不同，QSTICK 转正可以发生在价格横盘期间（低开高走反复出现但收盘价不动），这正是它能提供增量信息的原因。 ### C2. 创新点 相对母配方 MomMix5_928 的创新在于**打破了信息源单一性**。库内 momentum_heavy 家族历代（567→523→635→476→928）全部构建在收盘价与成交量之上；覆盖度探针显示 QSTICK 在全库 779+ 条公式中**命中 0 次**（对比：动量 617 次、加速度 92 次、ROC 85 次、Aroon 22 次），是该家族内真正未被使用的信息通道。消融实验（A4）用数据证明了这一维度的边际贡献为正而非装饰性叠加。 ### C3. 风险点 最大风险是 **B3 描述的单笔主导**：67.5% 的胜率建立在 21 笔交易上，标准误极大。若真实胜率为 50%，观测到 ≥67.5% 的概率并不低。第二风险是 G2 的 MA20 上行要求使策略在**趋势拐点处天然失灵**——市场从上行转下行的第一时间，G2 会同时关闭所有信号，策略无法参与左侧反弹，这是刻意的取舍（宁可错过不可做错），但在快速 V 型反转中会显著跑输。 ### C4. 适用场景 最适合**震荡市与结构性上行市中的中短线选股**（平均持仓 6 天），使用者应是能接受低频信号、按周维护股票池的投资者。**不适合**追求高频交易或全仓单票的用户——20 只/年级别的信号密度意味着需要配合其他策略填充仓位。 ### C5. 改进方向 1. 接入全量历史数据（2023 起、全市场 5000+ 标的）重测，是解除 B1/B2/B3 三重限制的唯一途径。 2. QSTICK 目前只用了实体方向，可扩展为**实体占全幅比**（CLOSE−OPEN）/(HIGH−LOW)，进一步剥离波动率影响。 3. 探索 M6 与 M5（量能）的交互项：日内买压转正 + 量能同步扩张，可能是比投票制更强的耦合确认。 4. 将 v14（M6 强制 + 2-of-5，71.4% 正收益率）作为"高确信度子集"并行注册，形成同一配方的激进/保守双档。 ### C6. 对抗式审查 我主动怀疑了以下 5 个点，并逐一排除或标注： 1. **怀疑：新增的 M6 是不是只是装饰，实际信号还是由原五维决定？** 排除：做了消融实验 v15（同门控下移除 M6）。结果有效标的 20→8、胜率 67.5%→62.5%。若 M6 是装饰，移除后应基本不变。**证伪成功，M6 有实质边际贡献。** 2. **怀疑：67.5% 的胜率是不是过高、是不是数据泄漏或解析 bug 造成的假象？** 未完全排除，但做了三重检验：(a) 两套独立解析器 A/B 交叉验证，差异 0.00pp，排除单引擎 bug；(b) 逐行检查无 REF(X,−1) 等未来函数，排除数据泄漏；(c) **但样本量仅 21 笔，胜率的统计不确定性极大**——已在 B3 明确标注，不宣称其为可信的长期胜率。 3. **怀疑：是不是参数过拟合，换一组参数就崩？** 部分排除：检查了参数邻域稳定性。v12（量能门 0.7~3.0 → 0.5~4.0）与 v16（G4 下沿 −1% → −2%）与 v9 **完全同解**，说明 v9 不处于陡峭的参数尖峰上。但 17 变体择优的多重比较偏差仍然存在，已在 B4 标注。 4. **怀疑：是不是和库内现有公式重复？** 排除：对抗式新颖性评分 **1.00**（阈值 0.7）；ChromaDB 语义去重相似度 **43.11%**（阈值 60%），通过。覆盖度探针显示 QSTICK 全库 0 命中。 5. **怀疑：v9 的收益优势会不会只是被一只极端标的（000301 +13.7%）拉起来的？** 部分排除：剔除最佳标的 000301 后，剩余 19 只平均收益约 +1.4%，仍为正；且正收益标的占比 70%（14/20）说明收益分布并非单点驱动。但样本量小的前提下，单点影响仍不可忽视。 --- ## 结论 FORMULA-934 是 momentum_heavy 家族的第六代微迭代，通过引入全库 0 命中的 **QSTICK 日内买压维度**（唯一使用 OPEN 信息的正交信息通道），将母配方 MomMix5_928 从 3-of-5 升级为 3-of-6，并配合实测择优的门控组合（G2 趋势斜率收紧 + G4 涨幅下沿放宽）。 **相对母配方的进化**：有效标的 8 → 20（+150%），平均收益 +2.9% → +2.0%（略降但标的数 2.5 倍，总体信号供给显著改善），正收益标的率 70%。方案 A/B 交叉验证强一致（胜率差 0.00pp）。消融实验证明新维度边际贡献为正。 **诚实声明**：所有结果均为**样本内**（232 个交易日、106 只本地标的、21 笔交易），Sharpe/VaR/CVaR/盈利因子因样本不足标注「待回测验证」。本公式按拓扑自进化框架注册为新配方节点 **MomMix6_934**，供后续变异与交叉进化使用。