ID-922_非参数秩单调趋势纯度体制内低吸研究报告

# ID-922 非参数秩单调趋势纯度体制内低吸 研究报告 - **公式ID**: FORMULA-922 - **文件**: `tongdaxin/ID_922.tn` / `formula-results/formula_ID_922.tn` - **生成时间**: 2026-08-01 16:00 (Formula-16-00) - **通道**: Step 0 纯发散 (next_id=922, 922%5=2 ∈ {0,1,2}) - **信号原型家族**: #1 趋势跟随 —— 子原型「Mann-Kendall 秩检验趋势纯度（分布无关序数统计）」 - **Warmup**: 65 根 K 线（MA60 + REF(MA60,5)） --- ## 逻辑链说明 **市场背景**：当前市场状态检测为 sideways（震荡）。震荡市里传统"幅度型"趋势指标（MA 斜率、ROC、MACD）极易被单日跳空、涨停/跌停、除权缺口等极端幅度事件污染，出现"一根大阳线把 20 日均线抬起来"的假趋势。而真正可持续的上行，其特征不是"涨得多"，而是"涨得有序"——即在任意滞后阶数下，后值大于前值的**次数占优**。这正是 Mann-Kendall 秩检验（非参数趋势检验）的核心思想：只看序数关系（大于/小于），不看幅度大小，对肥尾分布免疫。 **信号设计**：构造两个尺度的秩单调系数。长期 MKLONG = 在 20 根窗口内，对滞后 1/2/3/4 阶分别统计 (上升对数 − 下降对数)，四者求和后除以 80 归一化到 [-1, 1]；MKLONG > 0.35 表示中期存在统计上显著的秩单调上行体制（约等于上升对占比 67%）。短期 MKSHORT = 5 根窗口内滞后 1/2 阶的一致性，除以 10 归一化。买入触发要求：(1) REGIME：MKLONG > 0.35 处于秩单调上行体制内；(2) TRENDOK：MA20 > MA60 且 MA60 五日向上（幅度层面的独立二次确认）；(3) DIPPED：近 3 日内至少出现一次 MKSHORT < −0.35（短期秩序转负，即秩层面的回调）；(4) TURNUP：当日 MKSHORT 高于昨日且收阳线（秩序回升 + 价格确认）。即"大周期有序上行 → 小周期短暂失序 → 小周期重新有序"的三段式秩回调低吸。 **确认机制**：三重过滤假信号。其一，双尺度正交——长期用秩、短期用秩，但中期趋势门用均线幅度，避免单一统计口径自欺；其二，NOCHASE 要求收盘价偏离 MA20 不超过 8%，排除已经拉升到位的追高位置；其三，VOLOK 要求成交量大于 5 日均量 1.05 倍，温和放量确认有资金参与，同时不设上限以免过滤掉正常启动。 **风险控制**：SELL 采用加法门 `(MKLONG<0) + (CLOSE<MA(CLOSE,20)) >= 1`——秩单调体制翻负（趋势的序数基础瓦解）或跌破 20 日均线（幅度层面失守）任一触发即离场。加法门写法保证方案 A / 方案 B 两套解析器语义完全一致（沿用 F911–F921 固化范式）。 **Look-Ahead 检查**：所有 COUNT/REF/HHV/LLV 均只引用当日及历史数据，无 REF(X, -1) 类未来引用；BREAK 类条件不存在；MKSHORT 与 REF(MKSHORT,1) 比较为标准同期-滞后比较。无隐式未来数据。 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### A1 公式逻辑与参数 | 组件 | 表达式要点 | 设计意图 | |---|---|---| | L1..L4 | `COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,k),20) - COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,k),20)`，k=1..4 | Mann-Kendall S 统计量的分层滞后近似（完整 MK 需 C(20,2)=190 对，通达信不可实现，故用 4 阶滞后代表） | | MKLONG | `(L1+L2+L3+L4)/80` | 归一化到 [-1,1]，>0.35 ≈ 上升对占比 67%，对应约 90% 置信的单调上行 | | MKSHORT | `(S1+S2)/10`，5 根窗口滞后 1/2 阶 | 短周期秩序方向，用于识别"秩回调" | | REGIME | MKLONG > 0.35 | 体制门，分布无关 | | TRENDOK | MA20>MA60 且 MA60 五日向上 | 幅度层面独立确认，正交于秩统计 | | DIPPED | `COUNT(MKSNEG>0.35,3)>=1` | 近 3 日出现短期秩序转负（MKSNEG:=0-MKSHORT 规避解析器对负号表达式的处理差异） | | TURNUP | MKSHORT>REF(MKSHORT,1) AND CLOSE>OPEN | 秩序回升 + 价格阳线确认 | | NOCHASE | 偏离 MA20 < 8% | 位置过滤 | | VOLOK | VOL > MA(VOL,5)*1.05 | 温和放量 | | SELL | `(MKLONG<0)+(CLOSE<MA(CLOSE,20))>=1` | 秩基础瓦解 或 幅度失守，加法门保 A/B 可比 | ### A2 执行时点 信号在当日收盘后计算并给出（选股公式），实盘按 T+1 开盘执行；回测引擎采用固定持有期近似（本次样本 avg_hold_days = 6.0 天）。 ### A3 适用市场 A 股全市场（本地 CSV 池 10027 只，实际有效 106 只）；对肥尾/跳空不敏感的特性使其理论上更适合波动较大的中小盘与题材股，但本次样本不足以验证该推断。 ### A4 回测结果（真实本地 CSV，MYSQL_DISABLE=1 强制 CSV 回退） | 项 | 方案 A (backtest_cli) | 方案 B (backtest_planb) | 差异 | |---|---|---|---| | 有效股票数 | 9 | 9 | 0 | | 平均胜率 | 61.1% | 61.11% | **0.01pp（强一致）** | | 平均收益 | +1.0% | +0.978% | **0.02pp（强一致）** | | 正收益股 | 5 / 9 (55.6%) | — | — | | 最好 | 000501 +15.0% | — | — | | 最差 | 000428 −11.2% | — | — | | errors | 9921（CSV 缺失，仅 106 只有数据） | — | — | - `min-trades=5` 首轮返回 **no_trades**（六重 AND 条件叠加信号极稀疏），放宽 `min-trades=1` 后得 9 只有效股。 - 三件套：`formula-results/ID_922/summary_planA.json`、`summary_planB.json` 已保存。 - 样本区间实际为 2025-06-10 → 2026-05-25（232 个交易日），减去 Warmup 65 后约 167 根有效 K 线。 ### A5 强制自检 4 步 1. **未来数据检查**：通过。全部 COUNT/REF/HHV/LLV/MA 只引用当日及之前数据，无 REF(X,-1)。 2. **Warmup 检查**：通过。最大窗口为 MA60 + REF(...,5) = 65；回测引擎在 Warmup 后才开始判断，报告中已标注实际有效 K 线约 167 根。 3. **过拟合检查**：参数为 20/5/60/0.35/0.35/8%/1.05，均为通用量级，未针对单只股票调优；但 0.35 阈值为一次性设定，未做敏感性扫描——列为已知局限（见 B2）。 4. **夸大宣传检查**：通过。61.1% 胜率明确标注为**样本内、n=9、单股多为 1 笔交易**，报告中不作外推。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） **B1 样本量极小，统计意义有限（最关键）** 9 只有效股票，且从 top5 明细看每只仅 1 笔交易、持有期固定 6 天、max_drawdown 全为 0.0（持有期内未触发回撤记录），profit_loss_ratio = 999（零亏损占位值，非真实无风险）。61.1% 胜率在 n≈9 笔的样本下，与 50% 抛硬币的差异**远未达统计显著**。本地 CSV 池 10027 只中 9921 只缺数据（errors=9921），有效数据仅 106 只，是根本制约。**该结果不可外推到全市场。** **B2 参数敏感性未验证** MKLONG 阈值 0.35 与 MKSHORT 回调阈值 −0.35 是基于"上升对占比约 2/3"的直觉设定，未做 0.25/0.30/0.40/0.45 的扫描。秩统计的阈值本质上决定了体制判定的严格程度，微调很可能大幅改变信号频率（当前已稀疏到 min-trades=5 无解）。 **B3 Mann-Kendall 的实现是近似而非完整** 完整 MK 检验需对窗口内所有 C(n,2) 数据对做符号统计，通达信语法无法表达双重循环，本公式用 1–4 阶滞后的分层统计近似。这一近似丢失了长跨度数据对的信息（如第 1 根 vs 第 20 根），会低估长趋势的单调性，对结果的方向性影响未知。 **B4 回测引擎持有期与策略周期错配（延续 F916/F919/F920/F921 已记录问题）** 引擎采用固定 5–6 日持有期，而秩单调体制内的低吸回调通常需要 10–20 日才能完整兑现。这可能系统性压低胜率与收益。该问题在今日多个公式中重复出现，属引擎机制性局限而非本公式缺陷，但当前无法在报告内证伪，仅记为待验证项。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） **C1 逻辑质量** 逻辑链完整且有明确的统计学依据。Mann-Kendall 检验是水文/气候学中检测单调趋势的标准非参数方法，其经济学映射清晰：趋势的可持续性来自"多数交易日方向一致"，而非"少数几天涨幅巨大"。这一区分在 A 股尤为重要——涨停板、重组复牌、除权跳空会让幅度型指标严重失真，而秩统计天然免疫。 **C2 创新点** 全库 685 条历史索引中，"秩相关 / Kendall / Spearman / 非参数 / 符号检验"关键词覆盖数均为 **0**。最接近的两条是 ID-662 / ID-800（游程检验 runs test）与 ID-875（负自相关体制），但游程检验统计的是"符号变号次数"（衡量反持续性，用于均值回归），本公式统计的是"多阶滞后的上升对占优程度"（衡量单调持续性，用于趋势跟随），二者数学目标相反、统计量不同。语义去重 19.66%、对抗式新颖性 1.00 双重佐证正交性。这是全库首个 **秩单调趋势纯度** 原型，为拓扑自进化框架补充「分布无关序数统计」全新维度。 **C3 风险点** 最大风险是**信号过稀**。六重 AND 叠加导致 min-trades=5 直接无解，实盘可能长期空仓。缓解方向：将 REGIME/TRENDOK/DIPPED/TURNUP 拆为 N-of-M 投票（如 3/4），而非硬 AND；或放宽 MKLONG 阈值到 0.25。次要风险是秩统计的滞后性——秩单调需要 20 根窗口累积，趋势转折时 MKLONG 翻负会明显慢于价格，因此 SELL 端保留了 MA20 跌破作为快速止损腿。 **C4 适用场景** 适合作为 N-of-M 组合配方中的**趋势纯度确认成员**或**体制门控**，而非独立选股器。其价值在于"过滤掉幅度大但无序的伪趋势"，与动量类、量能类成员正交性强，理论上能显著提升组合的信号质量。独立裸用价值有限。 **C5 改进方向** (1) 补齐全量 CSV / 恢复 MySQL 数据源后重测，把有效股从 9 提到数百级别；(2) 拉长回测持有期至 10–20 日，验证 B4 的机制性错配假设；(3) 对 MKLONG 阈值做 0.25–0.45 敏感性扫描；(4) 尝试把 MKLONG 作为连续权重而非二值门，参与加权投票配方。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下 4 个点，并逐一排除或如实标注： 1. **怀疑：61.1% 胜率是否说明公式有效？** 排除（否定）：不能。n=9 只、每只仅 1 笔交易、max_drawdown 全 0、profit_loss_ratio=999 为零亏损占位值。该胜率与随机的差异不显著，报告中已明确标注"不可外推"，未包装为有效性证据。 2. **怀疑：是否与库内游程检验（ID-662/ID-800）、负自相关（ID-875）重复？** 排除：游程检验统计变号次数衡量**反持续性**服务均值回归；负自相关衡量**翻转率**同样服务反转。本公式统计多阶滞后上升对占优衡量**单调持续性**服务趋势跟随，数学目标相反。语义去重 19.66%、新颖性 1.00 佐证。 3. **怀疑：是否过拟合？** 排除：参数 20/5/60/8%/1.05 均为通用量级，无单股调优痕迹；且样本量太小，根本不具备过拟合所需的调参空间。但 0.35 阈值未做敏感性扫描，已在 B2 如实列为局限，不掩饰。 4. **怀疑：MKSNEG:=0-MKSHORT 是否为规避解析器 bug 的取巧写法，会否影响语义？** 排除：`MKSNEG > 0.35` 与 `MKSHORT < -0.35` 数学完全等价，改写仅为规避 TdxParser 对负号常量比较的 token 处理差异（沿用 F911/F920 已固化的踩坑经验），不改变任何信号语义。A/B 双解析器结果差异 0.01pp 已交叉验证该等价性。 --- ## 结论 **定位**：材料节点（material node）。为拓扑自进化框架补充全库首个「非参数秩单调趋势纯度（Mann-Kendall）」维度，属分布无关序数统计，与现有 685 条公式的幅度型/频率型统计正交。 **是否注册为配方节点**：**否**。样本量 n=9 过小，信号过稀（min-trades=5 无解），不足以支撑配方注册。待补齐全量 CSV / MySQL 数据源、拉长持有期重测后再定进化归属。 **推荐用法**：作为 N-of-M 配方的趋势纯度确认成员或体制门控，不建议独立裸用。