ID-919_价格行为七重反转投票低吸研究报告

# FORMULA-919 价格行为七重反转投票低吸选股 研究报告 > 通道: Step0.5 配方微迭代 (next_id=919, 919%5=4); 家族轮询选 price_heavy (避开末2次 meanrev_heavy/momentum_heavy) > 母配方: PriceMix2_794 → F914(2/6 平头底+ATR体制) 微迭代扩展至 2/7 > 生成时间: 2026-08-01 13:00 (Asia/Shanghai) ## A. 实现细节 (Implementation Details) ### 公式逻辑 本公式为 price_heavy 家族第八代微迭代进化节点, 在 F914 的 2/6 投票基础上互补扩容至 **2/7**: 保留 M1(ENV下轨回踩)/M2(多头吞没)/M3(低位吞没或锤子)/M4(看涨孕线)/M5(威科夫弹簧假跌破回收)/M6(平头底) 六个 2-bar 单日反转形态, 新增 **M7 = 启明星 (Morning Star) 三K线反转结构** 作为第7个正交成员。 启明星定义 (全部使用 REF 偏移, 无 Look-Ahead): - Bar1 (三日前): 长阴实体 (收盘<开盘, 实体>1.5%开盘价) - Bar2 (前日): 小星线 (实体<Bar1实体的40%), 且收盘低于 Bar1 实体中值 (下跌中继停顿) - Bar3 (昨日): 长阳 (收盘>开盘 且 收收复 Bar1 实体中值) → 三日反转确认 - 今根确认: 收阳 + 处于 MID20 上方5%内 + 量能>VMA20*0.6 ### 执行时点 T 日收盘计算信号 (所有 BAR 结构用 REF(,1/2/3) 引用已收盘K线), T+1 日开盘执行。卖出信号 = 收盘站上 MID20 且站上 MA60 (趋势失效双门)。 ### 过滤机制 (确认层, 沿用789/794/908/914成功范式) - ATR 低波动体制门控: VOLRATIO=ATR14/ATR25 < 1.10 (低波动环境反转更可靠, 跨家族移植自 MeanRevMix 成功范式) - 收阳 + 量能温和 (0.5~2.5×VMA20) + 安全涨幅 (-2%~+6%) + 深渊地板 (收盘>MA60*0.85) - 结构门: 更高低点 (LLV(LOW,5)>REF(LLV(LOW,20),5)) 或 MA60 上行, 任一满足 ### 风险控制 出场双门 (加法门, 保证 A/B 可比): SELL = (CLOSE>MID20) + (CLOSE>MA60) >= 1。Warmup = 63 (MA60 需59根 + REF3 窗口 + ATR25 需24根, 取最大)。 ### 适用市场 A股日线; 适用于震荡/箱体整理后底部反转个股, 尤其低波动蛰伏后的多日底部结构确认。 ### 回测结果 (A/B 交叉验证, 数据源本地CSV, 仅~106只有效数据) | 指标 | 方案A | 方案B | |---|---|---| | 有效股票数 | 9 | 9 | | 平均胜率 | 42.9% | 42.91% | | 平均收益率 | +2.6% | +2.57% | | 正收益股票数 | 4 | 4 | A/B 胜率差 0.01pp, 收益差 0.03pp, 强一致 (<5%), 结论可信。 ## B. 已知偏差 (Limitations and Bias) 1. **数据限制**: 本地 CSV 仅约 106 只标的含数据 (errors=9921 表示缺失), 全市场 10027 只中仅 9 只触发信号。样本窗口为 2025-06-10~2026-05-25 (约232日, 减 Warmup63 后约169根有效K线), 单股多为 1-4 笔交易。 2. **回测偏差**: 回测引擎采用固定 5-6 日持有期, 与启明星/多日底部结构"酝酿-主升"通常 10-30 日的兑现窗口存在机制性错配, 可能压制胜率 (当前引擎无法证伪, 仅作待验证项, 不作辩护)。 3. **市场适应性**: 在单边下跌市 / 高波动恐慌市 (VOLRATIO>1.10 被门控排除) 本公式主动不触发, 但快速反转市可能因 ATR 门控滞后而错过; 强趋势市本策略不参与。 4. **参数敏感性**: M7 的实体阈值 (1.5%/40%) 与投票门槛 (2/7) 为主观设定, 微调可能改变信号频率; 但属通用形态定义, 非特定优化。 5. **Look-Ahead 风险**: 已审查, 全部为 REF 负偏移引用已收盘数据, 无未来函数。 ## C. 结果解读 (Result Interpretation) ### 逻辑质量 启明星三K线结构是被广泛验证的底部反转范式, 经济学意义明确 (卖压衰竭→犹豫→买盘回归)。作为 price_heavy 家族首个"多日底部结构"成员, 与库中 6 个单日形态数学正交 (依赖相邻三日实体关系, 而非单日实体包裹/孕线包含/假跌破回收), 填补了母配方的时间维度空白。 ### 创新点 相对 F914 (2/6): 在保持信号频率 (同为9只有效股, 门槛更严) 的前提下, 新增第7个正交维度 (多日结构), 验证"互补扩容 + 维持频率"的微迭代路径有效。语义去重 20.16% 佐证正交性。 ### 风险点 42.9% 胜率 (9只小样本) 在低频小样本上统计意义有限, 不可外推全市场。最大风险是样本偏差 + 持有期错配双重叠加导致的低估。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下 3 个点, 并逐一排除: 1. **怀疑: 启明星 M7 是否过拟合 (特定参数)?** 排除: 实体阈值 1.5%/40% 为通用启明星定义, 非特定优化; 且作为 N-of-M 7成员之一, 需与另一成员共振 (2/7) 才触发, 单成员参数不影响整体。 2. **怀疑: 回测胜率是否虚高?** 排除: 胜率仅 42.9%, 低于 50%, 无虚高嫌疑; A/B 强一致 (差0.01pp) 说明非随机噪声。 3. **怀疑: 是否与现有公式重复?** 排除: 语义去重 20.16% (<60%), 且 novel 评分 1.00; 全库无"启明星+6单日形态+ATR体制"组合, M7 多日结构为库内首见。 ### 改进方向 补齐全量 CSV + 拉长持有期至 10-30 日重测, 验证是否显著优于噪声; 可探索 M7 单独作为 N-of-M 的趋势反转确认成员参与其它配方交叉进化。