ID-893_价格行为五重反转投票扩容低吸选股研究报告

# ID-893 价格行为五重反转投票扩容低吸选股研究报告 - **公式ID**: FORMULA-893 - **生成日期**: 2026-07-31 05:05 (Formula-05-00) - **通道**: Step 0.5 配方微迭代（next_id=893, 893%5=3 ∈ {3,4}） - **家族**: price_heavy（信号原型家族 #5 价格行为） - **母配方**: PriceMix2_794（N-of-M 2/4, members 501/571/485/794HARAMI, 47股实测胜率53.0%） - **微迭代方式**: 互补成员扩展（2of4 → 2of5，新增刺透形态 piercing line 第5正交价格行为成员） --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 公式逻辑 五个正交价格行为反转成员做 2-of-5 投票，叠加确认门与结构门控： | 成员 | 来源 | 信号原型 | 数学本质 | |---|---|---|---| | M1 | F501 | ENV包络下轨回踩反弹 | 价格相对均线包络的位置极值 | | M2 | F571 | 多头吞没回调低吸 | 今实体完全覆盖昨阴实体（实体扩张极） | | M3 | F485 | 低位吞没或锤子线 | 影线/实体比例结构（下影极值） | | M4 | F794 | 看涨孕线 bullish harami | 今小阳实体被昨大阴实体包含（实体收缩极） | | M5 | **新增** | 刺透形态 piercing line | 低开于昨收下方 + 收盘收复昨阴实体一半以上但未完全吞没（半覆盖中间态） | **M5 正交性论证**：吞没（覆盖率>100%）、孕线（今实体在昨实体内部，覆盖率隐含<100%且今实体小）、刺透（低开+覆盖率50%~100%）构成昨今两日实体包含关系的三个互斥区间，数学上正交，不会与既有成员同日大面积共触发（吞没要求 OPEN<LC，刺透同样要求 OPEN<LC 但 CLOSE<LO，与吞没的 CLOSE>LO 互斥）。 ### 投票核与确认门 - `SCORE = ΣIF(Mi,1,0)`，`SCORE>=2` 触发（沿用 789/794/813 已验证的"2票宽松投票"范式，规避 F784 多重AND门0信号教训） - 确认门：阳线（YANGOK）+ 量能带通 0.5~2.5×VMA20（VOLOK，排除缩量假反弹与放量出货）+ 涨幅安全带 -2%~+6%（SAFE，排除涨停接力与跳水）+ MA60地板 0.85（FLOOROK，排除深度主跌股） - 结构门控：更高低点（LLV5 > REF(LLV20,5)）或 MA60 上行，两者 IF 求和 ≥1（用 IF 求和代 OR，兼容本地解析器） ### 执行时点 T日收盘计算全部信号，T+1日开盘执行。无未来函数（无 REF(X,-1)），无 Look-Ahead 偏差。 ### 风险控制 SELL: CLOSE>MID20 AND CLOSE>MA60 — 收盘同时站上20日中轨与60日均线即均值回归达成离场，属"回归即走"的低吸短线纪律。 ### 适用市场 A股全市场；震荡市（本次方向选择器检测为 sideways，均值回归/反转类权重+30%）中的低位反转场景最适用。 ### Warmup周期 65根K线（MA60=59 + REF窗口 + 安全余量），信号自第66根K线起生效，已在公式头部标注。 ### 回测结果（方案A vs 方案B） | 指标 | 方案A (backtest_cli/MyTT) | 方案B (backtest_planb/tdx_interpreter) | 差异 | |---|---|---|---| | 有效股票 | 1 (000019) | 1 | 0 | | 胜率 | 60.0% | 60.0% | 0%（<5%，一致） | | 总收益 | -4.9% | -4.9% | 0% | | 最大回撤 | -6.4% | — | 符号一致 | | 盈亏比 | 0.41 | — | — | | 交易笔数 | 5 | 5 | 0 | | 样本 | 000019, 2025-06-10~2026-05-25 (232天) | 同 | — | 三件套摘要保存于 `formula-results/ID_893/summary_planA.json` 与 `summary_planB.json`；原始输出在 `data/bt_raw_A_893.txt` / `data/bt_raw_B_893.txt`。 ### 强制自检（4步） 1. **未来数据检查**：全公式仅用 REF 正向偏移与 MA/LLV/HHV 历史窗口，无 REF(X,-1)，通过。 2. **Warmup检查**：最大窗口 MA60 + REF(LLV20,5)，Warmup=65 已标注，评估指标在 Warmup 后数据段计算（脚本内置），通过。 3. **参数过拟合检查**：全部参数继承自母配方 F794（0.95/0.97/1.04/1.5倍影线等通用值），M5 新参数（0.012 大阴线阈值、实体中点）为蜡烛图教科书定义，非数据挖掘所得；但本次仅1只有效股，跨股票稳定性无法验证——**标记为待全量数据复核**。 4. **夸大宣传检查**：全部结果为样本内小样本，报告中明确标注"1股极小样本、不可外推"，无夸大。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据限制（最关键）**：本地 CSV 数据仅约106只可用（10027只中9921只报错缺数据），且本次仅 000019 一只产生≥5笔交易。有效样本从母配方 F794 的47只锐减至1只，主因是 2of5 相比 2of4 并未放宽（分子未变、确认门未变），而可交易窗口内五成员同日≥2票的日子本就稀少，叠加 min-trades=5 门槛后大量个股被过滤。结论**完全不可外推**，本报告的真实定位是"语法与逻辑正确性已验证、待全量数据重测的材料节点"。 2. **回测执行假设偏差**：脚本假设 T+1 开盘价成交、无滑点无手续费；刺透/吞没类信号常出现在波动放大的日子，实际开盘跳空会侵蚀-4.9%这类小幅收益的符号可信度。 3. **市场适应性**：纯反转投票在单边主跌市中会持续接飞刀（结构门只能部分防护 MA60 缓慢下行的阴跌）；在强趋势牛市中 SELL 条件（站上MID20+MA60）会过早离场吃不到主升段。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） - **逻辑质量**：五成员覆盖蜡烛图反转形态的包含关系全谱（收缩/半覆盖/扩张），配合位置（低位）、量能（带通）、结构（更高低点）三重独立维度确认，经济学意义清晰——低位恐慌抛售后多方反攻的微观结构证据聚合。 - **创新点**：M5 刺透形态补齐了 price_heavy 家族两日实体包含关系的第三极，与吞没/孕线在数学上互斥正交；这是该家族沿 PriceMix(candidate)→PriceMix2_794(2of4,53%)→本代(2of5) 的第三代进化尝试。 - **风险点**：最大风险是信号频率过低导致的统计不显著（本次1股5笔）；其次是盈亏比0.41偏低（胜率60%但输的单笔亏更多），提示 SELL 纪律"回归即走"截断了盈利而未截断亏损，改进方向是加入 ATR 止损不对称化。 - **适用场景**：适合作为组合配方（combo_lab）中的价格行为反转投票成员，而非独立选股公式；适合震荡市低吸型短线投资者做候选池初筛。 - **改进方向**：① 全量数据管道就绪后重测；② 把 min-trades 门槛对2of5的抑制纳入考虑，可试 SCORE>=2 保持但把确认门 SAFE 上限放宽至+8%；③ SELL 端加入 MAX(入场价×0.97, LLV(LOW,10)) 止损线改善盈亏比。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点，并逐一排除： 1. **怀疑：M5刺透形态是否与M2/M4实质重复（伪正交）？** 排除：三者对"今日开盘与昨收关系 + 今收与昨开关系"的约束互斥——吞没要求 CLOSE>LO（完全覆盖），刺透要求 MIDPT<CLOSE<LO（半覆盖），孕线要求 OPEN>LC 且 CLOSE<LO（内含且不低开）；刺透强制 OPEN<LC（低开）而孕线强制 OPEN>LC，同日不可能同时为真。逐条件核对通过。 2. **怀疑：胜率60%是否是可信的正面证据？** 排除（反向）：不可信也不采信——仅1股5笔，二项分布下60%±43%置信区间宽到无意义，且总收益为负（-4.9%）、盈亏比0.41。报告通篇按"材料节点、待全量重测"定位，未将其作为有效性证据。 3. **怀疑：是否与库中现有公式重复？** 排除：ChromaDB 语义去重相似度 17.94%（阈值60%），对抗式新颖性评分 1.00（阈值0.7）；且母配方谱系（PriceMix→PriceMix2_794→本代）在 formula-recipes.json 中透明可溯，属声明式微迭代而非无意识重复。 4. **怀疑（附加）：参数0.012（大阴线阈值）是否过拟合？** 排除：取值介于 F794 孕线的0.015与常见1%波动噪声之间，为教科书"中大阴线"常识定义；未做任何网格搜索。 --- ## 元数据 - 公式文件: `tongdaxin/ID_893.tn`、`formula-results/formula_ID_893.tn` - 语法验证: 通过（66行, 5星复杂度, 选股公式） - 新颖性评分: 1.00（≥0.7 通过） - 语义去重: 17.94%（≤60% 通过） - 多样性评分: 5/5（5成员投票 + 三维确认门 + 结构门控 + 内置离场纪律） - Warmup: 65根K线 - 结论: **材料节点（material node）**；若全量重测后胜率>母配方53.0%且样本达标，注册为 PriceMix3_893 三代配方节点