FORMULA-885_研究报告

# FORMULA-885 截面复合相对强度+低波收敛低吸选股 ## 方向归属 - **通道判定**：next_id=885 → 885%5=0 → 纯发散通道 - **家族**：相对强度（横截面排名/Ranking/领先-滞后）—— 低覆盖维度 - **与已有维度本质区别**： - F857 = 单周期动量领涨结构（相对强度家族#7） - F876 = 多周期动量 lead-lag 共振（相对强度家族#7） - F885 = **个股自身历史分位代理截面排名** + 低波收敛 + 动量强度三因子复合，用 LLV/HHV 百分位近似截面排名，无需外部板块数据即可实现相对强势语义 ## 逻辑链（>100字） 本公式从相对强度核心思想出发，但避免依赖外部板块/全市场截面数据（本地缺板块标签）。 改用**个股自身收益率的历史分位**作为截面排名的代理：计算 60 日收益率 RET60，再用 120 日窗口的 LLV/HHV 将其归一化为 RANK_POS（0~1），当 RANK_POS>0.7 时代表该股处于自身中期强势区（等价于在截面中排名前 30%）。 叠加**低波收敛**（20 日真实波幅 < 60 日波幅的 0.85，蓄势Silence），**动量强度**（RET60 在 2%~60% 健康区间，排除弱势与极端泡沫），**趋势结构**（MA20>MA60 中期多头），**回踩不破**（收盘在 MA20 上方 95% 以上）。 五条件 AND 构成买入：相对强度确认 + 波动率收缩蓄势 + 动量健康 + 趋势向上 + 价格未远离均线。 卖出用单条件硬止损 MA60*0.93 下穿（规避求值器对 OR 的限制）。 ## 质量门 - R01-R05：通过 OK（17 警告均为注释行分号，非致命） - 对抗式新颖性：1.00（≥0.7 通过） - Warmup=60 已标注 ## 回测（A/B 交叉验证，诚实声明本地数据限制） - 数据源：本地仅 ~106 只 CSV / 232 天（2025-06-10~2026-05-25），全样本 10027 只中 9921 只无数据 → errors=9921 为数据覆盖问题，非公式 bug - **方案A**：no_trades（本地数据稀疏，min-trades=5 未达） - **方案B**：valid_stocks=8，avg_win_rate=**54.16%**，avg_return=**+1.67%**，positive_stocks=5/8 - 结论：窄样本下呈**正期望、胜率>50%**，按拓扑自进化原则保留为材料节点（待全量数据重测） ## 同步 - 知识库：1040 条（+885） - 公式家谱：已加 FORMULA-885 - 项目状态 / 进度：next_id=886 - ChromaDB：本机 chromadb 未装，语义去重以新颖性 1.00 + 逻辑审计替代（非拒绝） - Hermes 提交：HTTP 202 主通道（SSH 补传因 paramiko 未装跳过） ## 关键踩坑记录 - 回测引擎不支持 OR 关键字 → 卖出用单条件 `CROSS(MA60*0.93,CLOSE)` 规避 - 注释行若含 `//` + 括号/代码 token 会被解析器误判为信号 → 全用 `{}` 原生注释 - 方案A/方案B 在本地 106 只小样本下信号稀疏，属数据覆盖限制，已在报告中诚实标注待全量重测