ID-849_动量点火软确认剂量版研究报告

# ID-849 动量点火软确认剂量版（MomMix5 微迭代四代）研究报告 - **公式ID**: FORMULA-849 - **日期**: 2026-07-28 - **作者**: Q1 (qclaw) - **通道**: 配方微迭代（next_id=849 → 849%5=4） - **家族轮询（Fix B）**: 近3次微迭代=mixed(848)→price_heavy(844)→meanrev_heavy(843) → 本次选 **momentum_heavy**（最久未轮） - **母配方**: MomMix4_814（1-of-4 动量点火 + 长期多头门控；36股/51.8%/+8.0%，momentum_heavy 家族最优实测节点） - **微迭代方式**: 确认层叠加（软 N-of-M 版，方式1 的改良形态） --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 公式逻辑 三层结构： 1. **动量点火核（与母配方一致，不动）**：4 个已验证动量成员任一触发（1-of-4） - M1 = F567 KDJ金叉+RSI>50+MACD动能三重共振 - M2 = F523 RMI相对动量超卖回升 - M3 = F635 强势股健康回调低吸 - M4 = F476 RSI+MACD双背离底 2. **长期多头门控（与母配方一致）**：MA20>MA60>MA120 3. **软确认投票层（本代核心创新）**：3 项轻确认满足 ≥2 即放行 - 软确认1 量能参与：VOL > MA(VOL,20)×0.7（排除缩量死水） - 软确认2 波动体制适中：ATRP(20) ∈ [1.5%, 8%]（排除死水与恐慌极端；F798 曾作硬门控致 0 信号，本代降为软票） - 软确认3 未过度延伸：(CLOSE−MA20)/MA20 < 10%（过滤追高型点火） **方法论定位**：检验确认强度的**剂量反应曲线**中间点—— 无确认（F814）< 软 2-of-3 确认（F849）< 全硬闸（F798, 0信号）。 其中软确认1/2 是 F814 代码中**已计算但未启用的沉睡材料**，本代激活；软确认3 为新增维度。 ### 执行时点 信号基于当日收盘数据在收盘时确认，次日执行（回测引擎口径一致）。无"今日涨X%买"类 Look-Ahead 描述（M2 涨幅带为信号定义，与母配方一致，A/B 引擎同口径评估）。 ### 风险控制 SELL = CLOSE < MA60×0.95（长期趋势破位离场），与母配方完全一致，保证对照可比性。 ### 适用市场 A股主板/中小板日线；点火型趋势跟随，适合震荡上行与趋势市。 ### Warmup 周期 **前 120 根K线**不计入信号（最大窗口 MA120 需 119 根历史），信号从第 121 根开始。评估指标在 Warmup 之后数据段计算（引擎内置）。 ### 回测结果（方案A/方案B 交叉验证 + 母配方基线对照） | 口径 | 引擎 | 有效股票 | 平均胜率 | 平均收益 | 正收益股 | |---|---|---|---|---|---| | min-trades=1 | 方案A (MyTT) | 91 | **43.1%** | **+2.8%** | 43/91 (47.3%) | | min-trades=1 | 方案B (tdx_interpreter) | 91 | **43.13%** | **+2.80%** | 43/91 | | min-trades=1 | **母配方F814基线（同口径补测）** | 91 | 41.3% | +2.3% | 42/91 | | min-trades=5 | 方案A | 36 | 51.8% | +8.0% | 22/36 | | min-trades=5 | 母配方F814（注册值） | 36 | 51.8% | +8.0% | — | **交叉验证结论**： - A/B 胜率差 **0.03pp**（<5%，强一致）；收益差 0.00pp；有效股票数完全一致（91/91） - 两引擎均产生交易，无"0 信号"异常 - 头部：000338 +54.2%（7笔、71.4%、盈亏比15.99）、000036 +44.7%（2/2全胜）、000070 +34.8% **vs 母配方（正向微迭代，本代关键结论）**： - min-trades=1 全口径：胜率 41.3%→43.1%（**+1.8pp**）、收益 +2.3%→+2.8%（**+0.5pp**）、正收益股 42→43，**覆盖零损失**（91→91股） - min-trades=5 活跃股子集：两者完全相同 → 软确认层**只修剪了低频股中的低质点火**，未触碰高频股信号 - 与 F843（硬闸：样本坍缩106→27且胜率反降）形成对照：**软投票确认在不杀频率的前提下实现了温和提质**，填补了「收紧」方向上硬闸与无确认之间的剂量空白 ### 关键工程踩坑（已修复） 变量名 `NOTEXT` 被 Plan A 引擎 tokenizer 误切为 `NOT` 逻辑词 + `EXT`，抛"意外的 token: ('LOGIC','NOT')"→ 改名 `NOEXD` 修复。**教训固化：.tn 变量名禁用 NOT/AND/OR/IF 等逻辑词前缀**（与 F847/F848 的 "V:" 尾缀假阳性教训并列为命名规范）。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据窗口限制（最关键）**：本地 CSV 仅 ~106 只股票、~232 天（2025-06-10 起），10027 只中 9936 只无数据跳过。2023 年全段样本外未验证。窗口内市场以震荡为主，趋势跟随类点火在单边熊市中的表现未知。 2. **min-trades=1 口径的小样本噪声**：91 只有效股中约半数交易笔数 <5，单股胜率估计噪声大（1-2 笔样本的 0% 或 100% 都不可靠）；+1.8pp 的增益虽方向一致（A/B 两引擎、43 vs 42 正收益股）但幅度在小样本噪声边缘，需全量数据复测确认。 3. **确认阈值的参数敏感性**：软票门槛 2-of-3、量能系数 0.7、ATR 带 [1.5,8]、延伸度 10% 均为一次设定未做微扰扫描；若 2-of-3 改 3-of-3 可能重演 F798 硬闸坍缩，改 1-of-3 则趋近母配方。剂量曲线中间段的形状未完整绘制。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### 逻辑质量 三层结构语义清晰：点火（谁有动量）→ 门控（趋势环境对不对）→ 软确认（点火质量高不高）。软确认三项分别对应量能、波动体制、价格延伸三个正交的"低质点火"来源，有明确微观结构含义，非数据挖掘拼凑。 ### 创新点 1. **软 N-of-M 确认层**：家族内首次把确认从布尔硬闸改为计票软投票，直接回应 F798（全硬闸→0信号）与 F843（单硬闸→压样本不提质）两个失败先例； 2. **沉睡材料激活**：软确认1/2 来自母配方代码中已计算未启用的变量——配方微迭代不止于加新指标，还包括激活既有代码中的休眠维度，属零新增复杂度的改进； 3. **剂量反应实验设计**：与 F814/F798 构成同核三点对照（无确认/软确认/全硬闸），为 momentum_heavy 家族绘制确认强度-频率-精度曲线提供了中间锚点。 ### 风险点 最大风险是窗口偏差：232 天震荡市样本可能高估回调低吸类成员（M3/M4）贡献。控制手段：SELL 破位离场限制单笔回撤；全量数据就绪后 2023 全段复测是第一优先。 ### 适用场景 适合能接受中低胜率+正期望、持有约 6 日的趋势交易者；不适合追求高胜率低回撤的稳健型投资者（那类需求应用 Wt3 系 3-of-7 强共振配方）。 ### 改进方向 1. 软票门槛与三项阈值微扰扫描（2-of-3 vs 加权票；量能 0.7→0.8/1.0；延伸 10%→8%），绘制完整剂量曲线； 2. 接 MySQL 全量 2023 数据复测，确认 +1.8pp 增益的样本外稳健性； 3. 若全量复测增益保持，注册为 MomMix5_849 家族第四代进化节点（帕累托门控判定）。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下 4 个点，并逐一排除： 1. **怀疑：+1.8pp 增益是否只是修剪样本产生的统计假象？** 排除：有效股票数 91→91 完全不变、正收益股 42→43，增益来自"同样的股票池内交易质量提高"而非"删掉差股票"；且 A/B 两个独立引擎给出一致方向与幅度（差 0.03pp）。但小样本噪声风险已在 B 段第 2 条如实声明。 2. **怀疑：min-trades=5 口径与母配方完全相同，软确认层是否根本没生效？** 排除：mt=1 口径两者明确不同（43.1 vs 41.3、43 vs 42 正收益股），证明 SOFTOK 确实修剪了交易；mt=5 子集相同恰好说明修剪集中在低频股的边缘点火上——这正是"温和确认"的设计意图（不伤活跃主信号），是特征而非失效。 3. **怀疑：是否与现有公式重复？** 排除：软 N-of-M 确认层机制在 614 条历史索引中零出现（此前确认层全部为硬布尔 AND）；对抗式新颖性评分 1.00；ChromaDB 未装致语义去重降级，但成员组合（814核+3软票）与机制组合经人工审计全库唯一。 4. **怀疑：是否存在 Look-Ahead 偏差？** 排除：全公式仅用 REF/MA/EMA/SMA/HHV/LLV/CROSS/COUNT 历史窗口函数，无负偏移 REF；M2 涨幅带用当日/昨日收盘比属于信号定义（母配方同款，A/B 同口径），非"今日涨停买"类排名选取。 ### 强制自检（4步） 1. **未来数据检查**：通过（无未来函数，见对抗式审查第4条） 2. **Warmup 检查**：通过（前120根标注，引擎在 Warmup 后评估；MA120 为最大链式窗口） 3. **过拟合检查**：通过但留观（参数均沿用母配方或一次设定，无优化搜索；但阈值敏感性未扫描，B段已声明） 4. **夸大宣传检查**：通过（明确标注全部结果为 232 天窗口样本内；43.1% < 50% 的整体胜率如实呈现，未以头部个股或 mt=5 子集冒充整体） --- ## 入库决策 - 整体胜率 43.1% < 50% 但正期望（+2.8%），且**相对母配方全维度不劣、两维度改进** → 按拓扑自进化规则入库为 **momentum_heavy 家族软确认层材料节点**； - **暂不注册**为配方进化节点（增益幅度处于小样本噪声边缘，待全量数据复测确认后再按帕累托门控注册 MomMix5_849）； - MomMix4_814 暂保持家族最优注册节点。 ## 环境限制说明 - chromadb 未装：语义去重/add_to_chroma 降级（新颖性1.00+人工审计佐证） - paramiko 未装：SSH补传/Hermes反馈闭环跳过（HTTP提交为主通道） - 回测窗口仅 ~232 天/~106 只：2023 全段待验证（已在 B 段声明）