ID-848_Wt3精简2of3跨家族投票研究报告

# ID-848 Wt3精简2of3跨家族投票选股 研究报告 - **公式ID**：FORMULA-848 - **通道**：配方微迭代通道（next_id=848 → 848%5=3） - **母配方**：`Wt3_501_478_477_563_476_567_475`（3-of-7，mixed家族，实测87.5%胜率/仅8笔/8股） - **微迭代方式**：精简子配方（v4.5 Step 0.5 方式4） - **家族轮询（Fix B补丁）**：近3次微迭代=price_heavy(844)→meanrev_heavy(843)→momentum_heavy(839)，三个非mixed家族均近轮 → 本次按轮询回退 **mixed** 家族（Wt3母配方），符合"非mixed家族用尽后回退mixed"规则。 - **日期**：2026-07-28（cron 09:00 任务） --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 公式逻辑 母配方 Wt3（3-of-7投票）胜率87.5%但全市场232天仅8笔交易——投票过严导致极低频不可用。本微迭代从7成员中精选**跨家族最正交的3个源**，组成 2-of-3 投票核，目标以牺牲部分精度换取信号频率： | 成员 | 源公式 | 信号家族 | 逻辑 | |---|---|---|---| | M-A | ID-501 | 价格行为/通道均值回归 | ENV百分比包络（MA20×0.95下轨）回踩后收阳反弹，且中轨上行 | | M-B | ID-567 | 动量/趋势点火 | KDJ金叉 + RSI14>50 + MA(12)-MA(26)差为正且走扩 + MA20>MA60 | | M-C | ID-475 | 波动率挤压 | MAD代理带宽 < 其20日均×0.8（收敛）+ 价格贴近下沿 + RSI14<40 | 三成员分别代表回踩反弹、动量点火、挤压超卖三种**时序上天然错峰**的状态。为解决"正交信号同日重合率极低"问题（这正是母配方低频根因），引入 **3日窗口错峰共振**：`COUNT(MEM,3)>=1` 计票，并要求当日至少一个成员实时触发（ANCHOR锚，防信号漂移）。 - 未含 478/477/476（同属"多指标底背离"家族，三者高度同源，保留会破坏正交性）、563（背离+布林，与475/476重叠）。 - 公共确认门：涨幅<9.5%（防涨停追高）、CLOSE>MA60×0.75（防深渊）、量比0.3~3（温和）。 ### 执行时点 全部基于T日收盘数据计算，T+1开盘执行（回测引擎默认口径），无Look-Ahead。 ### 风险控制 SELL = MAX(回归止盈: CLOSE>MA20且RSI14>60, 破位止损: CLOSE<MA60×0.92)，用MAX做布尔OR融合（双引擎兼容）。 ### 适用市场 A股全市场选股。 ### Warmup周期 前80根K线（MA60=59 + MAD带宽链式窗口约60 + SMA递推稳定余量），已在公式头部标注。 ### 回测结果（方案A backtest_cli / 方案B backtest_planb 交叉验证） | 指标 | 方案A | 方案B | 差异 | |---|---|---|---| | 有效股票（min-trades=1） | 10 | 10 | 0（完全一致） | | 平均胜率 | 30.0% | 30.0% | 0.00pp（<5%，强一致） | | 平均收益 | -1.3% | -1.32% | 0.02pp（符号一致） | | 正收益股票 | 3/10 (30%) | 3/10 | 一致 | - 最佳 000420 +3.7%（1笔全胜）、最差 000034 -11.5% - 数据窗口：2025-06-10 ~ 2026-05-25（~232天），本地CSV约106只，10027只扫描中9921只因无CSV跳过（errors） - 三件套：`formula-results/ID_848/{summary_planA.json, summary_planB.json, planA_out.txt, planB_out.txt}` - 单股000001调试：严格版0笔（debug探针1-of-3口径5笔40%，证明成员信号本身活跃，是共振门槛压缩了频率） ### 强制自检（4步） 1. **Look-Ahead检查**：所有函数（MA/SMA/LLV/HHV/REF/COUNT/CROSS）只引用当日及历史数据，无 REF(X,-1)。✅ 2. **Warmup检查**：最长链式窗口约80根，公式头部已标注；回测引擎自动跳过Warmup段。✅ 3. **参数过拟合检查**：参数全部继承自三个源公式的原始参数（ENV 5%、KDJ(9,3,3)、带宽0.8等），本次未做任何参数寻优；10股间收益-11.5%~+3.7%分布分散，无单参数敏感调优痕迹。✅ 4. **夸大宣传检查**：全部结果为样本内（2025-06~2026-05），明确标注负期望，未夸大。✅ --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **样本极小 + 窗口极短**：仅10只有效股、每股1-2笔，总交易约12笔；232天窗口无法覆盖完整牛熊周期。30%胜率的置信区间极宽（12笔下95%CI约±26pp），**统计意义非常有限**，负期望结论需全量数据（2023起）复测确认。 2. **母配方指标不可比**：母配方87.5%是3-of-7同日共振口径，本变体是3日窗口2-of-3口径，投票语义已改变；且母配方8笔同样是小样本，87.5%本身可能是幸存偏差。两者对比只能说明"频率换精度"的方向性，不能精确量化损失。 3. **3日窗口引入的状态混合风险**：COUNT(MEM,3)允许"挤压超卖(2天前)+动量点火(今天)"这类跨状态组合，可能把互相矛盾的市场状态误判为共振（如超卖未完成即点火追涨），这是本设计相对同日共振的额外偏差来源。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### 逻辑质量 "正交家族错峰共振"有明确经济学含义：回踩支撑（供给衰竭）、动量点火（需求确认）、波动挤压（能量蓄积）三者在3日内先后出现，理论上比单一信号更完整地刻画底部反转链条。逻辑链清晰可解释。 ### 创新点 1. 首次将 Wt3 冠军配方做**精简子配方**微迭代（此前微迭代都在三个 candidate 母配方上做扩容/叠加）；2. 首创 **3日窗口错峰计票 + 当日锚点** 机制，直面"正交信号同日重合率低"这一投票类配方的结构性难题（F798动量共振0信号、母配方仅8笔均为此因）。 ### 风险点与诚实结论（负向微迭代） **精简+错峰未能保住母配方的精度**：频率仅从8股升至10股（+25%，远低于预期），胜率从87.5%坍缩至30.0%。方向性结论：**Wt3的高胜率主要来自3-of-7同日强共振的苛刻性本身，而非成员质量**——放宽到2-of-3+3日窗口后，共振的"信息含量"大幅稀释。这与F844（扩容稀释）互为印证：**mixed家族配方的价值在于共振强度，不宜做任何形式的放宽**。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点，并逐一排除： 1. **怀疑：0→10股的信号是否是引擎解析错误产生的假信号？** 排除：方案A/B两个独立解析器给出完全相同的10股/30.0%/-1.3%（差0.02pp内），且debug探针（1-of-3口径）在000001产生5笔合理交易，解析链路经双引擎交叉验证无误。 2. **怀疑：30%胜率是否说明公式逻辑写反了（信号是做空信号）？** 排除：检查10股明细，正收益3股中000420为+3.7%单笔全胜，负收益多为-3%~-11%小额亏损后止损离场，属"错峰共振误判状态混合"而非系统性反向；且成员源公式（501/567/475）各自历史均为正贡献成员。 3. **怀疑：是否与现有公式/配方重复？** 排除：对抗式新颖性评分1.00；历史索引中无"精简子配方"类微迭代（789/813/844均为扩容、843为硬闸叠加、798为维度叠加）；ChromaDB未装无法做语义去重（已记环境限制），但成员组合(501+567+475)与3日错峰机制均为全库首发，逻辑审计佐证唯一。 ### 改进方向 1. 缩窗口3日→2日，或要求ANCHOR必须是M-B（动量点火作为最后一环，强制"蓄势→点火"时序）； 2. 反向验证：把投票升回2-of-3**同日**共振，量化3日窗口本身贡献了多少胜率损失； 3. 接MySQL全量2023数据复测，消除232天/12笔小样本偏差； 4. 方法论沉淀：mixed家族(Wt3)后续微迭代应只做**确认层叠加（收紧）**方向，禁止再做放宽类变体。 ### 入库决策 胜率30.0%<50%且负期望 → 按拓扑自进化规则**不删**，作为 **mixed家族首个"精简+错峰"负结果材料节点**入库；**不注册**为配方进化节点，Wt3母配方保持家族最优。本负结果与F843（硬闸压缩样本）、F844（扩容稀释胜率）共同构成"配方修改三方向（收紧/放宽/精简）实证图谱"，方法论价值大于单公式价值。