ID-844_价格行为五重反转投票扩容低吸研究报告

# ID-844 价格行为五重反转投票扩容低吸选股 研究报告 - **公式ID**：FORMULA-844 - **通道**：配方微迭代通道（next_id=844 → 844%5=4） - **家族**：price_heavy（价格行为侧重） - **母配方**：PriceMix2_794（2-of-4，members 501/571/485/794HARAMI，实测 53.0% / +1.0% / 47股） - **微迭代方式**：互补成员扩展（2of4 → 2of5，新增看涨刺透线 bullish piercing 第5正交价格行为成员） - **生成日期**：2026-07-28 05:05（cron Formula-05-00） --- ## 逻辑链说明 **市场背景**：A股震荡市中，超跌个股在支撑区出现经典反转K线组合后短线反弹概率较高。单一形态信号噪声大，母配方 PriceMix2_794 已验证"多个正交价格行为形态软投票"能提升信号质量（53.0%胜率），但其 47 只有效股覆盖偏窄。参考同构家族 meanrev_heavy 从 789(2of4) 到 813(2of5) 的成功扩容（52.2%→52.1%胜率、+6.9%→+8.1%收益、104→106股），本次对 price_heavy 复制同一扩容范式。 **信号设计**：五个正交价格行为成员软投票，SCORE = M1+M2+M3+M4+M5，SCORE≥2 触发候选。M1=ENV下轨回踩反弹（501）；M2=多头吞没回调低吸（571）；M3=低位吞没或锤子线（485）；M4=看涨孕线（794）；M5=**新增**看涨刺透线：昨日中大阴线（跌幅>1.2%实体）、今日低开于昨收之下、收阳且收盘穿入昨阴实体上半部（>(昨开+昨收)/2）但未完全吞没（<昨开），且处于MA20*1.03以内低位。刺透线与吞没（今实体全覆盖昨实体）、孕线（今实体全内含于昨实体）在昨今实体拓扑关系上**数学互斥**，是严格正交的第5材料。 **确认机制**：沿用母配方794验证过的松门槛（保持可比性以隔离新成员贡献）：收阳 YANGOK；量能温和 VOL∈[0.5,2.5]×VMA20；单日涨幅安全带 [−2%,+6%]；MA60×0.85 深跌地板；结构门 = higher-low（LLV5>REF(LLV20,5)）或 MA60 五日上行至少满足其一（IF求和替代OR）。 **风险控制**：吸取 FORMULA-843 的教训——反转K线做**硬闸**导致样本 106→27 骤降且胜率反降，本次 M5 作为**软加分入投票核**而非硬闸，理论上只增加触发路径、不削减既有信号。SELL = 收盘站上 MA20 且站上 MA60（回归均值目标达成离场）；执行假设 T日收盘出信号、T+1开盘执行，无 Look-Ahead。 （逻辑链 >100字，4要素齐全 ✅） --- ## A. 实现细节（Implementation Details） - **公式逻辑**：2-of-5 价格行为反转形态软投票核 + 5道松确认门（收阳/量能/安全带/地板/结构），信号类型为超跌反转低吸选股。参数全部沿用母配方794（ENV 5%包络、MID20/MA60、量能带0.5-2.5），新成员M5参数（1.2%阴线实体、实体中点穿透）取自刺透形态的经典教科书定义，未做数据拟合。 - **执行时点**：T日收盘计算信号，T+1日开盘执行；SELL 为 CLOSE>MA20 AND CLOSE>MA60。 - **过滤机制**：软投票核要求至少2个独立形态共振；结构门排除主跌段单边接飞刀；量能带排除缩量无人接盘与放量出货两端。 - **风险控制**：MA60×0.85 地板排除深度崩塌股；安全带排除追高；均值回归目标离场。 - **适用市场**：A股主板/中小板，震荡市与下跌后企稳阶段；不适合单边急跌市。 - **Warmup周期**：前65根K线不计入信号（MA60=59 + REF窗口 + 余量），已在公式头部标注；评估指标在Warmup后数据段计算（脚本内置）。 - **回测结果（方案A backtest_cli / 方案B backtest_planb，2025-06-10~2026-05-25，min-trades=1）**： - 有效股票：**84 / 84**（完全一致） - 平均胜率：**46.80% / 46.85%**（差0.05% < 5%，强一致） - 平均收益：**+0.20% / +0.22%**（符号一致） - 正收益股票：42/84（50.0%） - 最佳 000158 +20.8%，最差 000422 −16.1% - min-trades=5 高频子集仅1股（000019，5笔60%胜率/−4.9%），信号频率整体偏低（平均约2-4笔/股/年） - 三件套：`formula-results/ID_844/summary_planA.json`、`summary_planB.json`（原始输出 planA_raw.txt / planB_raw.txt 一并留存） **与母配方对比（诚实结论：扩容未复制813的成功）**： | 指标 | 母配方 PriceMix2_794 | 本公式 FORMULA-844 | 变化 | |---|---|---|---| | 有效股票 | 47 | 84 | +79%（覆盖显著扩大 ✅） | | 平均胜率 | 53.0% | 46.8% | −6.2pp（❌ 被稀释） | | 平均收益 | +1.0% | +0.2% | −0.8pp（❌） | | 正收益占比 | 59.6% | 50.0% | −9.6pp（❌） | 新增M5刺透线成员使触发路径增多、样本近乎翻倍，但新增信号的平均质量低于原核，整体胜率被稀释至50%以下。**meanrev 家族的扩容成功范式（789→813）未能在 price_heavy 家族复制**——提示刺透线在本地样本窗口内单体质量不足，或 price_heavy 核对新增材料更敏感。按拓扑自进化规则，本公式作为材料节点入库（不注册为进化配方节点，母配方 PriceMix2_794 保持家族最优）。 ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据窗口限制（最关键）**：本地CSV仅约106只股票、约232个交易日（2025-06-10起），10027只扫描中9921只因无数据报错；2023年起全段样本外未验证。46.8% vs 53.0% 的差异在窄窗口小样本下置信度有限，接入MySQL全量数据后需复测。 2. **信号频率低带来的统计噪声**：84只有效股平均每股仅2-4笔交易，单股胜率颗粒度粗（1笔=25-50pp波动），平均胜率对个别交易敏感。 3. **回测执行假设**：T+1开盘价成交、不含滑点与手续费；刺透线常出现在恐慌下跌日次日，实际低开抢筹可能面临比回测更差的成交价。 ## C. 结果解读（Result Interpretation） - **逻辑质量**：五形态正交性论证严格（吞没/孕线/刺透在实体拓扑上互斥），信号具备行为金融学基础（恐慌抛售后的多头收复意愿）；逻辑链清晰可解释。 - **创新点**：库内首个把刺透线（piercing pattern）纳入投票核的公式；且是对"扩容范式是否跨家族可迁移"的一次受控实验——结论为否定，本身即有方法论价值。 - **风险点**：最大风险是新增成员稀释核质量；已通过与母配方严格同门槛对照识别出该问题。次要风险为低频信号的统计噪声。 - **改进方向**：① M5 参数收紧（阴线实体1.2%→2%、要求穿透至上1/3而非1/2）提升单体质量后重试；② 改为 SCORE≥2 且 M5 单独不可成核（M5只能作第二票）；③ 接入全量数据复测母配方与本公式的差异是否稳定。 - **对抗式审查**：见下节。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点，并逐一排除： 1. **怀疑：胜率下降是否因为公式写错（M5实现有bug）？** 排除：逐条核对M5五个条件与刺透形态教科书定义一致；A/B两套独立解析器（MyTT风格 vs tdx_interpreter）结果强一致（84/84股、胜率差0.05%），实现错误会导致双引擎分歧或0信号，均未出现。 2. **怀疑：是否与母配方794或843重复（伪创新）？** 排除：与794的差异为新增数学上互斥的第5成员（触发集合严格扩大，84 vs 47 股实证不同）；与843路径相反（843是meanrev核+K线硬闸，本公式是price核+K线软票）；对抗式新颖性评分1.00；语义去重因chromadb未装降级，但形态成员组合在历史索引中零重复。 3. **怀疑：是否存在Look-Ahead偏差或Warmup污染？** 排除：全部条件仅用T日及更早数据（REF均为正向历史引用，无REF(X,-N)）；Warmup=65根已标注，回测脚本在Warmup后切片评估；执行假设T+1开盘明确写入公式头。 4. **怀疑：84只有效股是否夸大了覆盖优势？** 排除：如实说明这是min-trades=1口径；min-trades=5口径下仅1只股票达标，报告中已明确信号低频的统计噪声问题，未把样本内窄窗口结果写成样本外结论。 --- ## 入库决策 - 胜率46.8% < 50%，且劣于母配方 → 按拓扑自进化规则**不删除**（禁止单公式胜率<50%即删除），作为 **price_heavy 家族刺透线材料节点**入库。 - **不注册**为新配方进化节点；PriceMix2_794 保持 price_heavy 家族最优实测节点。 - 负结果价值：确认"扩容范式非无条件可迁移"，为后续微迭代提供先验（新增成员需先单体验证质量再入核）。