ID-818_价格行为五重反转投票扩容低吸选股研究报告

# ID-818 价格行为五重反转投票扩容低吸选股 研究报告 - **公式ID**: FORMULA-818 - **通道**: 配方微迭代通道（next_id=818, 818%5=3 → recipe iteration） - **母配方**: PriceMix2_794（price_heavy 家族，N-of-M 2/4，members 501/571/485/794HARAMI） - **家族轮询依据**: 最近微迭代 FORMULA-813(meanrev_heavy)、FORMULA-814(momentum_heavy) → 非mixed轮询选 price_heavy（修复B补丁合规） - **微迭代方式**: 互补成员扩展（2of4 → 2of5，新增看涨刺透线第5正交成员）+ 回测引擎兼容修复 - **生成日期**: 2026-07-26 04:00 任务（Asia/Shanghai） --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 公式逻辑 五个价格行为反转成员构成 2-of-5 投票核： - **M1**（源自501）：ENV百分比包络下轨回踩反弹，中轨向上 - **M2**（源自571）：多头吞没回调低吸（昨阴今阳、实体吞没、处MA20支撑带） - **M3**（源自485）：低位看涨吞没或锤子线反转（内部OR用IF求和） - **M4**（源自794）：看涨孕线（昨日大阴、今日小阳实体被完全包含、低位） - **M5**（本次新增）：**看涨刺透线**（昨日实体阴线≥1%、今日低开于昨收下方、收阳且收盘穿越昨日实体中点但未超过昨开） **M5正交性**：刺透线与吞没（收盘>昨开）数学互斥、与孕线（今开>昨收 vs 今开<昨收）开盘方向相反，覆盖"半程反攻"形态空白，是文献中经典的双日底部反转形态（Piercing Line）。 确认门（沿用794实测配置，保证可比性）：收阳 + 量能带通(0.5~2.5×VMA20) + 单日涨幅安全带(0.98~1.06×昨收) + MA60地板(>0.85×MA60) + 结构门（更高低点 或 MA60上行，IF求和替代OR）。 ### 执行时点 T日收盘计算信号，T+1日开盘执行。无未来数据引用，无Look-Ahead偏差。 ### 关键发现：回测引擎"内置字段左侧比较"bug（本次最大增量贡献） 探针实验（probe c1~c6）确证：本地回测引擎中**内置字段（OPEN/CLOSE/LOW）直接置于比较号左侧与用户变量比较时静默恒为假**： - `OPEN<LC` → 恒假（0信号）；`HIGH>LC` → 正常（125信号） - 别名化 `OP:=OPEN` 后 `OP<LC` → 正常 - 推论：**母配方794的M2吞没（OPEN<LC）与M4孕线（OPEN>LC AND CLOSE<LO）在回测中实为死成员**，其历史回测实际上只测了M1+M3双成员投票 本公式将所有内置字段别名化（OP/CL/HI/LW），5个成员全部真实生效。通达信原生语法中两种写法等价，别名化不影响实盘行为。 ### Warmup周期 前65根K线不计入信号（MA60需59根 + REF窗口 + 安全余量），已在公式头部标注。评估指标在Warmup之后的数据段计算（脚本内部处理）。 ### 回测结果（方案A backtest_cli.py / 方案B backtest_planb.py 交叉验证） 样本：本地CSV 106只（000001~000516），232交易日（2025-06-10~2026-05-25） **min-trades=5（标准协议）**： - A/B均仅 1 只有效股（000019：5笔，胜率60.0%，收益-4.9%，盈亏比0.41） - 与母配方794今日同协议复测结果完全一致（也是1只000019，同数值）→ 信号频率低于5笔/年属家族特性 **min-trades=1（补充观察，与母配方同协议对照）**： | 指标 | FORMULA-818 | 母配方794(今日复测) | 方案B(818) | |---|---|---|---| | 有效股 | 84 | 83 | 84 | | 平均胜率 | 46.8% | 46.9% | 46.85% | | 平均收益 | +0.2% | +0.2% | +0.22% | | 正收益股比例 | 50.0% | 50.6% | — | | 最佳 | 000158 +20.8% | 000158 +20.8% | 同A | | 最差 | 000422 -16.1% | 000422 -16.3% | 同A | **交叉验证结论**： - 方案A/B胜率差 0.05%（<5%，强一致）；收益符号一致（均为正） - 818 相对今日同协议的794基线：+1只覆盖股，胜率-0.1%，最差股回撤改善0.2%，整体持平微扩 - M5刺透线独立探针（去确认门）：105只股票均产生信号，平均收益+2.9%（胜率33%低但为高盈亏比形态），确认新成员真实注入了信号增量 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **母配方注册指标不可复现**：formula-recipes.json 中 PriceMix2_794 注册指标为"47有效股/53.0%/+1.0%"（2026-07-24），但今日以 min-trades=5 复测仅1只有效股、min-trades=1 得83只/46.9%。数据文件（06-25）与回测脚本（07-02）在注册日期之前均未变化，怀疑当时运行使用了不同 min-trades 或聚合口径。**本报告的改进判断以"同日同协议对照复测"为准**，不采信注册指标的绝对值。 2. **窄样本偏差**：本地CSV仅106只（深市000开头为主）、232个交易日，errors=9921为无数据股票（非公式错误）。样本期主要覆盖2025H2-2026H1震荡市，牛市/单边熊市表现未验证。待全量数据重测。 3. **引擎bug的历史污染**：本次发现的"内置字段左侧比较恒假"bug意味着库中所有直接写 `OPEN<变量` / `CLOSE<变量` 的历史公式回测结果都可能低估了信号频率（相关成员静默失效）。此为系统性偏差，需向Hermes反馈并考虑批量复核。 4. **参数敏感性**：刺透线实体阈值（1%）与中点穿越条件为经典定义，未做参数优化（降低过拟合风险，但也未探索最优点）。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### 逻辑质量 五成员均为经典价格行为反转形态（ENV回踩/吞没/锤子/孕线/刺透线），每个成员有明确的多空力量转换微观结构解释：刺透线代表"空方跳空打压后多方收复过半失地"，是教科书级底部信号。投票制天然容错——任意2个独立形态共振才触发，降低单形态噪声。 ### 创新点 1. 价格行为家族首次纳入刺透线维度，补齐双日反转形态谱系（吞没=全程反攻、孕线=收缩企稳、刺透=半程反攻） 2. **发现并修复了回测引擎内置字段比较bug**，使母配方中两个死成员（吞没/孕线）复活，818是price_heavy家族首个5成员全部真实生效的节点——这一发现的价值超出本公式本身 ### 风险点 最大风险是低胜率（46.8%）依赖盈亏比取胜的属性在手续费/滑点加入后可能转负。控制方式：SELL条件为站回MA20+MA60上方即离场（均值回归目标达成），平均持仓约4日，避免长期套牢。 ### 适用场景 震荡市/回调市中的短线低吸交易者；不适合单边下跌市（结构门只能部分规避主跌段）。 ### 改进方向 1. 向Hermes提交引擎bug报告，推动全库存量公式复核 2. 全量数据就绪后重测，并对M5实体阈值做±0.5%敏感性扫描 3. 尝试3-of-5严格版（预期胜率↑频率↓）作为下一代变体 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下4个点，并逐一排除/确认： 1. **怀疑：818的改进是否只是噪声？** 处理：以"同日同协议"复测母配方794作为对照基线（83只/46.9%/+0.2%），818为84只/46.8%/+0.2%——结论是"持平微扩"而非"显著改进"，报告中如实定性为材料节点，**不注册为进化节点**（胜率未超母配方）。 2. **怀疑：M5刺透线是否真的产生了信号（还是又一个死成员）？** 排除：独立探针（M5去确认门）在105只股票产生真实交易（平均+2.9%）；且引擎bug已通过别名化修复，c1~c6探针矩阵确证修复有效。 3. **怀疑：是否引入了Look-Ahead偏差？** 排除：全部条件仅使用T日及T-1日OHLCV（REF(X,1)），无REF(X,-1)类未来引用；T+1开盘执行假设与库内其他公式一致。 4. **怀疑：是否与现有公式重复？** 排除：新颖性评分1.00（≥0.7）；语义去重exit 0通过（chromadb未装为环境限制）；库内grep无刺透线(piercing)形态成员；与794的差异为新增第5成员+引擎修复，属于配方微迭代通道的合法演进（同813范式）。 --- ## 附录 - 公式文件：`formula-results/formula_ID_818.tn`（含Warmup标注） - 回测汇总：`formula-results/ID_818/summary_planA.json`、`summary_planB.json`（min-trades=5）、`summary_planA_mt1_raw.json`（min-trades=1）、`baseline_794_mt1_raw.json`（母配方同协议对照） - 强制自检4步：①无未来数据（仅REF正向引用）✅ ②指标在Warmup(65根)后判断 ✅ ③换股胜率波动在同家族正常范围（46.8%±，无个别股票异常主导）✅ ④明确标注为样本内窄样本结果，未夸大 ✅