ID-813_均值回归2of5五正交超卖投票研究报告

# FORMULA-813 均值回归五正交超卖 2-of-5 投票选股 研究报告 - **公式ID**：FORMULA-813 - **生成通道**：配方微迭代通道（next_id=813 → 813%5=3 ∈ {3,4}） - **信号家族**：#13 均值回归 / meanrev_heavy - **母配方**：MeanRevMix2_789（N-of-M 2/4, members 644/701/505/789WR，已验证正期望：104股/52.2%/+6.9%） - **微迭代方式**：互补成员扩展（2of4 → 2of5，新增 KDJ 的 J 值超卖拐头第 5 正交成员） - **家族轮询（修复B）**：近期微迭代 momentum(798,07-25)、price(794,07-24 17:00)、meanrev(789,07-24 12:15)；meanrev_heavy 为最久未迭代的非 mixed 家族且有实测正期望节点，本次轮到 meanrev_heavy 做三代微迭代。 - **生成时间**：2026-07-25 18:00（cron Formula-18-00） --- ## A. 实现细节（Implementation Details） **公式逻辑**：在母配方 MeanRevMix2_789 的 2-of-4 超卖反转投票核基础上，新增一个数学正交的第 5 成员（KDJ 随机动量 J 值超卖拐头），扩容为 2-of-5 投票： - **M1（源自644）**：RSI 底背离——价格低于 20 日前但 RSI14 高于 20 日前且 RSI14<45（价创新低但动量不新低）。 - **M2（源自701）**：VWAP20 量价支撑回踩——最低价触及 VWAP20*1.01 以下、收盘站上 VWAP20*0.99，且收盘位于日内区间上部（CLP>0.6，买盘压力）。 - **M3（源自505）**：终极摆动指标 UOS（7/14/28 加权）<45 且较前值回升（多周期超卖回升）。 - **M4（源自789）**：威廉 WR(14) 前值>80（超卖）且当前较前值回落（拐头回升）。 - **M5（本次新增，第5正交维度）**：KDJ 的 J 值前一日<0（深度超卖）且当前 J 值较前值上行（随机动量拐头）。J=3K-2D，基于 9 日 RSV 的 SMA 平滑，数学本质区别于 RSI（相对强弱比率）/WR（区间位置）/UOS（多周期真实波幅比）/VWAP（量价均线）。 - **投票核**：SCORE=M1+M2+M3+M4+M5，要求 SCORE>=2（五个正交超卖信号至少命中两个）。 - **确认闸（4 层）**：收阳反转确认（CLOSE>OPEN）+ 量能温和（0.5x~2.0x VMA20）+ 安全涨幅带（-1%~+6%，避免接飞刀/追涨停）+ MA60*0.85 深跌保护地板。 - **执行时点**：用 T 日收盘计算信号，T+1 日开盘执行（无未来数据引用，无 Look-Ahead 偏差）。 - **卖出**：CLOSE>MA20 AND RSI14>55（均值回归至强势区离场，AND-only 规避本地回测引擎 OR 解析 bug）。 - **适用市场**：A 股，震荡市/回调末端反转最佳；当前市场状态 sideways（震荡），与均值回归家族匹配。 - **Warmup 周期**：80 根 K 线（MA60=59 + UOS SUM28 + REF20 窗口，保守取 80），信号从第 81 根起有效；评估指标在 Warmup 之后计算。 **回测结果（2025-06-10 ~ 2026-05-25，本地 CSV 106 只样本）**： | 指标 | 方案A（MyTT风格） | 方案B（tdx_interpreter） | 差异 | |---|---|---|---| | 有效股票 | 106 | 106 | 一致 | | 平均胜率 | 52.10% | 52.09% | 0.01%（<5% 一致）| | 平均收益 | +8.10% | +8.14% | 0.04%（符号一致）| | 正收益股票占比 | 72.6%（77/106）| 77/106 | 一致 | | 最佳个股 | 000078 +63.5% | — | — | | 最差个股 | 000056 -35.6% | — | — | | 扫描错误 | 9921（CSV 窄样本）| — | — | **交叉验证结论**：A/B 胜率差 0.01%、收益差 0.04%，符号一致，**强一致**，无解析分歧。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据限制/样本窗口**：本地仅 ~106 只 CSV（errors:9921 为无数据股扫描），回测窗口仅约 232 交易日（2025-06 起），未接入全量 MySQL/SQLite。胜率 52% 属样本内窄样本估计，样本外可能回落。 2. **参数敏感性**：投票阈值 SCORE>=2、安全带 [-1%,+6%]、量能带 [0.5x,2.0x]、地板 MA60*0.85 均为经验值；J<0 的深超卖门槛较严，可能在弱势股频繁触发。参数微调可能改变胜率。 3. **市场适应性**：均值回归家族在单边急跌/趋势破位行情中会"越跌越买"接飞刀，MA60*0.85 地板仅部分缓解；强趋势牛市中信号偏少、错失上涨。 4. **正态/分布假设**：无显式正态假设（用经验区间位置与比率），偏差较小；但 UOS/WR/KDJ 在停牌复牌跳空时可能失真。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） - **逻辑质量**：五个成员均为经济含义清晰的超卖/回归信号，从不同数学视角（强弱比率/量价均线/多周期波幅/区间位置/随机动量）交叉确认，2-of-5 投票降低单指标假信号，经济学意义成立。 - **创新点**：相比母配方 2of4，新增 KDJ-J 随机动量正交维度，形成"五超卖正交投票"，扩大信号覆盖同时保持胜率（52.2%→52.10%，基本持平）且收益提升（+6.9%→+8.10%），正收益占比 72.6% 较高。 - **风险点**：最大风险为趋势破位时的连续接飞刀（最差 000056 -35.6%），依赖 MA60 地板与安全涨幅带控制。 - **改进方向**：① 投票阈值扫描（>=2 vs >=3）权衡频率与胜率；② 全量 MySQL/SQLite 重测验证样本外稳定性；③ 作为 combo_lab 投票成员测试与趋势/量能家族的正交叠加。 ### 对抗式审查 主动怀疑以下 3 点并逐一排除： 1. **怀疑：是否过拟合？** 排除——五成员均为通用技术指标（RSI/VWAP/UOS/WR/KDJ），无针对个股的特定参数优化；A/B 双引擎独立解析结果一致（差<0.05%），非单一实现巧合。 2. **怀疑：胜率是否异常偏高？** 排除——平均胜率 52.10% 处于合理区间（非 >80% 虚高），最差个股 -35.6% 反映真实回撤，非样本挑选。 3. **怀疑：是否与现有公式重复？** 排除——对抗式新颖性评分 1.00；ChromaDB 语义去重相似度 1.85%（<60%）；虽同属母配方 789 谱系，但新增 KDJ-J 正交维度使数学结构显著区别。 --- ## 结论 FORMULA-813 为 meanrev_heavy 家族三代微迭代（2of4→2of5），A/B 交叉验证强一致（52.10%/52.09%，+8.10%/+8.14%），胜率>50% 且正收益占比 72.6%，**优于母配方 MeanRevMix2_789（52.2%/+6.9%）**，注册为该家族新的实测正期望进化节点。