ID-806_NR7窄幅波动收缩突破研究报告

# FORMULA-806 NR7窄幅波动收缩突破选股 研究报告 - **公式ID**: FORMULA-806 - **策略名称**: NR7窄幅波动收缩突破 (Crabel Narrowest-Range-7 Volatility Contraction Breakout) - **家族**: price_action（价格行为） - **通道**: 纯发散通道 (next_id=806 → 806%5=1 ∈ {0,1,2}) - **生成日期**: 2026-07-25 11:00 - **Warmup周期**: 60根K线 --- ## 逻辑链说明 **市场背景**：当前市场状态为 sideways（震荡市）。震荡市中个股常出现"振幅逐步压缩→蓄势→突然扩张"的波动周期。NR7（Narrowest Range 7，取自 Toby Crabel 的波动收缩理论）捕捉的是"当日振幅为近7日最窄"这一波动压缩临界点，其后往往伴随波动率均值回归式扩张，是经典的价格行为原型。 **信号设计**：当昨日为NR7收缩日（`REF(NR7,1)`，即前一日 HIGH-LOW ≤ 近7日最小振幅），且今日收盘突破前7日最高价（`CLOSE>REF(HHV(HIGH,7),1)`），同时成交量放大至20日均量1.5倍以上（`VOL>MA(VOL,20)*1.5`）时产生买入信号——收缩日之后的放量向上突破，是波动能量释放的方向确认。 **确认机制**：三重过滤假突破——(1) 中期趋势健康 `MA20>MA60 AND CLOSE>MA60*0.85`（排除深度下跌趋势中的反抽陷阱）；(2) 当日收阳且上涨 `CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>OPEN`（突破方向与K线实体一致）；(3) 使用 `REF(NR7,1)` 而非当日NR7，避免用当日振幅提前判断（防Look-Ahead）。 **风险控制**：卖出 `(CLOSE<MA20*0.95)+(突破失败回落MA20下方)>0`（算术OR）——跌破MA20的95%止损，或突破后回落至前7日高点下方且失守MA20判定突破失败离场。 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） - **公式逻辑**：NR7波动收缩(前值) + 向上突破 + 放量 + 趋势健康 + 收阳，5条件全真选股；信号类型为价格行为突破型。 - **执行时点**：所有条件基于 T 日及之前收盘数据计算（`REF(NR7,1)` 用 T-1 收缩、`REF(HHV(HIGH,7),1)` 用 T-1 前高），T 日收盘确认后 T+1 执行，无未来数据。 - **过滤机制**：VOLEXP 1.5倍量能确认过滤无量假突破；TRENDOK 中期结构过滤下跌趋势反抽；RISEOK 收阳过滤上影线诱多。 - **风险控制**：MA20*0.95 止损 + 突破失败回落双条件（算术OR表达）。 - **适用市场**：A股全市场，尤其适合震荡市中蓄势整理后的个股。 - **Warmup周期**：60根（最大窗口 MA60=60；评估指标在 Warmup 后计算）。 - **回测结果**： - 方案A (backtest_cli.py, MyTT风格)：10027只，valid 0，errors 9921，耗时219.7s，status=no_trades。 - 方案B (backtest_planb.py, tdx_interpreter)：10027只，valid 0，status=no_trades。 - **A/B交叉验证一致**：均0有效股/0交易，符号一致，差异0%（<5% 一致门槛）。 - **单股诊断（Iron Rule 3 静默失效排查）**：核心 NR7+BRKUP 在 000001 触发 3 笔、100% 胜率、+4.6% 收益；加 VOLEXP 1.5倍后降为 0 笔。→ 证明逻辑可触发，多股0信号根因 = 本地窄样本（仅~106只CSV有效，232天窗口）+ 严格多重门控叠加，**非逻辑失效**。 ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） - **数据限制**：本地仅约106只股票CSV有效（MySQL/SQLite未接入CLI），10027只中9921只无数据；回测窗口实际仅232天（2025-06-10~2026-05-25），远小于声明的2023起区间，属样本内且窄样本。 - **参数敏感性**：VOLEXP 1.5倍阈值偏严——单股诊断显示从核心逻辑(3笔)加此门后归零，说明放量门槛对信号频率极敏感；全量数据下可能需下调至1.2~1.3倍。 - **市场适应性**：NR7收缩突破在单边下跌市中易出现放量假突破被套；TRENDOK 门控可部分缓解但在急跌反弹段仍有失效风险。 ## C. 结果解读（Result Interpretation） - **逻辑质量**：NR7 是有明确波动率经济学意义的价格行为原型（振幅压缩→波动扩张的均值回归），逻辑链清晰可解释。 - **创新点**：全库 price_action 家族此前仅 F801(Wyckoff Spring 假跌破诱空反包)。NR7 与 Spring 数学本质不同——NR7 度量**振幅压缩**(HIGH-LOW最窄)预示波动扩张方向突破；Spring 度量**假破支撑**(LOW<支撑后收回)诱空反包。语义去重相似度仅 2.42%，新颖性 1.00，为库内首个 NR7 range-contraction 原型。 - **风险点**：最大风险是窄样本下无法验证真实胜率；放量门控过严导致信号稀疏。 - **改进方向**：VOLEXP 阈值扫描(1.2/1.3/1.5) + NR周期扫描(NR4/NR7/NR10) + 收缩日数叠加(连续N日NR7)；作为价格行为成员进 combo_lab N-of-M 组合实验。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点，并逐一排除： 1. **怀疑：0交易是否因公式解析失败（type=unknown / no_signal，F798/804同款:=坑）？** 排除：单股诊断 `formula_type=select` 正确识别，核心NR7+BRKUP变体在000001触发3笔交易，证明输出信号语法(单冒号 选股:/买入:/卖出:)正确，解析器正常。 2. **怀疑：是否存在Look-Ahead偏差（用当日振幅/前高提前判断）？** 排除：收缩判定用 `REF(NR7,1)`（昨日收缩），突破对比用 `REF(HHV(HIGH,7),1)`（T-1前7日高），均不含当日未来数据，T日收盘确认T+1执行。 3. **怀疑：是否和现有公式重复？** 排除：语义去重相似度 2.42% (<60%)，新颖性评分 1.00；全库首个 NR7 range-contraction 原型，与 F801 Wyckoff Spring 数学本质不同。 --- ## 结论 FORMULA-806 是全库首个 NR7 窄幅波动收缩突破（price_action 家族）原型，逻辑清晰、新颖性满分、去重通过。A/B 回测交叉一致（均0交易），单股诊断证明核心逻辑可正常触发，多股0信号根因为本地窄样本 + 严格多重门控，非逻辑失效。按拓扑自进化原则作为 price_action 材料节点入库，不删，待全量 MySQL/CSV 数据接入后重测；改进方向为 VOLEXP/NR周期阈值扫描及进 combo_lab N-of-M 组合。