ID-782_威科夫弹簧假突破低点反转选股研究报告

# ID-782 威科夫弹簧假突破低点反转选股 研究报告 > 公式ID: FORMULA-782 > 信号原型家族: 价格行为族 #5（影线结构 / 假突破弹簧 Wyckoff Spring） > 生成时间: 2026-07-24 04:00 (Asia/Shanghai) > 通道判定: next_id=782, 782%5=2 ∈ {0,1,2} → 纯发散通道 (Step 0) > 方向覆盖: 尾部分布(780已用)、波动率体制(781已用) → 本次选价格行为族(全库几乎空缺) --- ## A. 实现细节 (Implementation Details) - **公式逻辑**: 价格行为族 #5 的"威科夫弹簧 (Wyckoff Spring)"——捕捉上升趋势回调或震荡区间中被主力刻意刺破支撑、随即收复的"假突破洗盘"低点。 - 信号类型 = 选股买入（`:选股` 输出）。 - 核心结构： 1. 支撑位 = `REF(LLV(LOW,20),1)`（前20日最低，**不含今日**，避免自引用） 2. 弹簧 = 盘中刺破支撑 (`LOW<支撑`) 但 **收盘收复** (`CLOSE>支撑`) → 假突破 3. 长下影 = 收盘价位于当日振幅上部 `>60%`（`(CLOSE-LOW)/(HIGH-LOW)>0.6`） 4. 温和穿透 = 穿透深度 `<0.5×ATR(14)`（温和假突破，非真实破位暴跌） 5. 量能吸收 = `VOL >= MA(VOL,5)`（抛压释放/承接确认） 6. 结构门控 = 更高低点 (`支撑>REF(支撑,5)`) **OR** 中期多头 (`CLOSE>MA60 AND MA60向上`)（过滤下跌趋势中的假反弹） 7. 未远离 = 距支撑 `<3%`；涨幅温和 = `0.99~1.06` 倍（不追已大幅反弹/不接暴跌） - 综合买入信号 = 弹簧 AND 长下影 AND 温和穿透 AND 量能吸收 AND 结构门控 AND 未远离 AND 涨幅合理。 - **执行时点**: 信号在 **T日收盘后** 由 T-1 及之前数据计算（支撑用 `REF(LLV,1)` 不含当日），**T+1 开盘执行**，不存在 Look-Ahead 偏差。 - **过滤机制**: ①长下影+温和穿透 滤掉真实破位暴跌；②量能吸收 滤掉无量虚假刺破；③结构门控 滤掉下跌趋势中的反抽陷阱。三层过滤确保信号为"有量承接的洗盘低点"而非"弱势破位"。 - **风险控制**: 选股公式本身不内置卖出；建议实盘配合 `ATR(14)×2` 移动止损，卖出逻辑 = 跌破弹簧当日最低点 **OR** 跌破 MA60。 - **适用市场**: A股日线；最适合 **上升趋势中的回调低吸** 与 **震荡区间突破前的弹簧埋伏**；不适用单边暴跌市。 - **Warmup周期**: **60 根**（LLV20 窗口 + MA60 + ATR14 叠加），已标注；前 60 根 K 线不计入信号。 - **回测结果 (方案A vs 方案B 交叉验证)**: - 方案A (`backtest_cli.py`): `no_trades`, valid_stocks=0, errors=10027 - 方案B (`backtest_planb.py`): `no_trades`, valid=0 - 数据源（MySQL/SQLite/CSV）连续多日不可用，全部标的报错 → **7项指标（胜率/收益/回撤/夏普/VaR/CVaR/盈利因子）均"待回测验证"**，未编造任何数值 (Iron Rule 5)。 --- ## B. 已知偏差 (Limitations and Bias) - **数据限制**: 本地行情源（MySQL/SQLite/CSV）自多日前持续不可用，本次 10027 只标的全部报错，无法计算真实胜率、收益、回撤。 - **回测偏差**: 因无数据，未做样本内/外切分，尚无执行假设（T+1 开盘成交、手续费、滑点）验证。 - **市场适应性**: ①单边下跌趋势中，结构门控仅靠"更高低点"可能失效（已用 MA60 多头兜底，但仍可能接到弱势反抽）；②极速暴跌（穿透>0.5×ATR）时公式主动不触发，规避"接飞刀"但也错过少数 V 形反转。 - **参数敏感性**: N=20 / MA60 为通用周期；若 N 过小(10)假突破噪声增多，N 过大(60)信号过少；穿透阈值 0.5×ATR 较稳健。建议实盘前做 ±20% 参数敏感性测试。 - **Look-Ahead 风险**: 已规避——支撑用 `REF(LLV(LOW,N),1)` 明确不含当日；收盘收复用当日 CLOSE 但执行在 T+1；未使用 `CAPITAL`/`DYNAINFO`/`REF(-1)` 等未来函数。 --- ## C. 结果解读 (Result Interpretation) - **逻辑质量**: 信号逻辑清晰且有行为金融学意义（弹簧 = 主力洗盘假破位吸筹），非纯统计拟合，可向他人解释清楚。 - **创新点**: 全库 935 条公式几乎全是 MA/MACD/RSI/BOLL/ATR 趋势-动量族；**价格行为族（影线结构/假突破）几乎空缺**。本公式补上"威科夫弹簧"这一独立信号原型，与现有维度数学正交，属横向拓荒。 - **风险点**: 最大风险是震荡市频繁刺破支撑产生噪音信号；已用"长下影+量能吸收+结构门控"三层过滤缓解，但仍建议配合横截面 RS（D计划）门控进一步提纯。 - **适用场景**: 适合趋势跟踪者的回调低吸、区间突破前的弹簧埋伏；不适合追涨杀跌型短线客。 - **改进方向**: ① 暴露 RSI/AVL 到公式内做"弹簧后二次确认"；② 结合 D 计划横截面 RS，仅在截面强势股触发；③ 加"弹簧后 N 日放量确认"提高胜率；④ 可做成"弹簧+量能异动"的子配方参与 combo_lab 进化。 - **对抗式审查**: 见下。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下 4 个点，并逐一排除： 1. **怀疑：公式是否过拟合？** 排除：参数均为通用周期（20/60/14）与比例阈值（0.6/0.5/3%），非样本内优化拟合；逻辑基于价格行为原型，可解释性强，跨标的应具稳定性。 2. **怀疑：是否和现有公式重复（语义去重）？** 排除：ChromaDB 语义相似度 **23.50%** << 60% 阈值，通过；全库无"威科夫弹簧/假突破影线"原型，属新维度拓荒。 3. **怀疑：是否存在 Look-Ahead 未来数据？** 排除：支撑位用 `REF(LLV(LOW,N),1)` 明确不含当日收盘价；收盘收复判断用当日 CLOSE 但信号 T+1 开盘执行；未使用任何未来函数。 4. **怀疑：回测胜率是否虚高？** 排除：本次无回测数据（数据源不可用），7 项指标全部标注"待回测验证"，未编造任何胜率/收益/回撤数值（严格遵守 Iron Rule 5，禁止虚构数据）。 --- ## 质量门汇总 | 检查项 | 结果 | |---|---| | R01-R05 验证 | ✅ 通过 (validator: 通过 OK；18项警告系大括号注释行缺分号+注释特殊字符，良性) | | 逻辑链说明 | ✅ ≥100字，4要素齐全 | | 多样性得分 | ✅ 价格行为影线结构+量能吸收+区间结构三维融合，≥3分基准，属新家族拓荒 | | 语义去重相似度 | ✅ 23.50% (<60%) | | 对抗式新颖性 | ✅ 1.00 (≥0.7) | | Warmup标注 | ✅ 已标注 (60根) | | 对抗式审查怀疑点 | ✅ 4个 (≥3) | | 研究报告结构 | ✅ A/B/C 三段齐全 |