ID-759_相对强度确认型背离投票选股研究报告

# FORMULA-759 相对强度确认型背离投票选股 — 研究报告 > 公式ID: FORMULA-759 | 文件名: formula_ID_759.tn > 通道: Step 0.5 配方微迭代 (759%5=4) > 母配方: Wt3_501_478_477_563_476_567_475 (配方#1, 胜率87.5%, 2026-07-16注册) > 微迭代方式: 方法1确认层叠加(新增家族7相对强度持续门控) + 还原3-of-7质量门槛 > 日期: 2026-07-22 ## A. 实现细节 (Implementation Details) ### 信号逻辑 本公式为配方#1的引擎安全微迭代变体。母配方原7成员含EMA/STD(回测引擎白名单不支持，实测无法触发)，本次用MA/SMA/REF/SUM/COUNT/HHV/LLV等效重写，使其首次可被真实回测检验；同时与原749的"2-of-3精简+拐点定时"正交——本v7恢复**3-of-7高门槛**并叠加**家族7相对强度持续门控**。 七大正交背离/反转成员： - A: 价格近期(5日窗口)新低但ROC5动量未新低 → 底背离 - B: 价格近期新低但收盘位置CLP(=(C-L)/(H-L))改善 → 抛压减轻 - C: RMI类超卖(MA平滑替代EMA)拐头向上 - D: 低位地量(量<20日均量0.6)后放量(量>5日均量1.5) → 资金回流 - E: 弹簧线(假跌破近期低点后收回) → 洗盘结束 - F: 趋势通道(MA20上行且站上MA20) → 多头结构 - G: MFI类资金流(SUM版)拐头向上 → 资金面改善 投票: VOTE=成员和, CORE=VOTE>=3 (N-of-M 3-of-7)。 确认层: RS_PERSIST(现价/60日基线>1 且 现价/5日前基线>1) + HLTH(站上MA20)。 最终: XG = CORE AND RS_PERSIST AND HLTH。 ### 执行时点 信号在T日收盘用截至T日数据计算(无未来函数, REF均为负偏移), 于T+1开盘执行。Warmup=前60根(最长回看MA(C,60)), 第61根起生成信号。 ### 过滤机制 双重过滤: ①3-of-7投票去噪(单成员假信号需至少3个共振); ②家族7相对强度门控确保标的处于中期上升通道, 过滤下跌途中的弱势反抽。 ### 风险控制 选股公式本身无内置止损/止盈(由交易层执行); 但RS_PERSIST门控天然规避空头排列标的。 ### 适用市场 A股主板/中小创(CSV样本为A股个股, 约106只有效/约1年); 适用中期上升通道中的回调底背离场景, 不适用单边下跌或横盘无趋势市。 ### Warmup周期 前60根K线不计入(MA(C,60)/MA(CLP,5)/MA(UP,14)/MA(VOL,20))。评估指标在Warmup切片后计算。 ### 回测结果 (方案A vs 方案B 交叉验证) | 指标 | 方案A(backtest_cli) | 方案B(backtest_planb) | 差异 | |---|---|---|---| | 有效股数(valid) | 104 | 104 | 0 | | 平均胜率(%) | 35.9 | 35.895 | 0.005 (一致) | | 平均收益(%) | -0.3 | -0.257 | 0.043 (一致) | | 正收益股数 | 39 | 39 | 0 | | 正收益占比(%) | 37.5 | - | - | | 最佳个股 | 000070 (+74.6%, 6笔胜率66.7%) | - | - | | 最差个股 | 000010 (-16.0%) | - | - | 注: CSV可用样本约106只、约1年(2025-06-10~2026-05-25); 9921只报"无数据"(非公式问题)。Sharpe/VaR/CVaR/盈利因子引擎未产出, 未编造。 ## B. 已知偏差 (Limitations and Bias) 1. **样本偏差**: 真实回测样本仅约106只A股、约1年窗口(2025-06-10起), 非全市场。9921只无数据被排除, 结论泛化性受限。 2. **信号稀疏性**: 选股型公式天然每只股年均1-3次信号; 用--min-trades 1(pooled)才有意义, 但单股n=1属统计假象, 胜率波动大。 3. **弱公式定位**: 平均胜率35.9%<50%, 本公式不宜独立盈利, 定位为组合层"背离反转候选+相对强度确认"维度, 与750尾部防护/751波动率体制/755相对强度互补。 4. **市场适应性**: 在单边下跌市中RS_PERSIST门控(60日基线之上)会大幅减少信号, 但残留的弱势反抽仍可能亏损; 极端震荡市投票共振质量下降。 5. **Look-Ahead风险**: 已排查——所有REF均为负偏移, 无INDEXC/未来函数引用, 无SQRT/POW/EMA/STD(引擎白名单外)。 ## C. 结果解读 (Result Interpretation) ### 逻辑质量 信号逻辑清晰: 多维度底背离共振(价格/动量/量能/资金流/形态) + 中期相对强度确认, 具备明确经济学意义(下跌动能衰竭+中期趋势向上=高概率反转)。 ### 创新点 - 相对配方#1: 引擎安全重构(EMA/STD→MA/SMA)使高胜率纸面配方首次可被真实检验; 并新增家族7相对强度持续门控(区别于748 regime/753 Boll/754 trend/758 calm门控)。 - 相对同代微迭代(749的2-of-3精简): 本v7恢复3-of-7质量门槛, 提升信号纯度。 ### 风险点 最大风险是胜率<50%(弱公式)。控制方式: 仅作组合层候选维度, 不参与独立仓位; 由上层投票/帕累托门控决定是否注册为有效配方。 ### 适用场景 适合作为"上升通道回调底背离"的多策略组合输入, 供量化组合层(如combo_lab)与其它正交维度交叉验证。 ### 改进方向 - 接入D计划横截面RS, 用截面强势股门控替代单股60日基线, 提升选股质量。 - 延长样本窗口(extend_history至2023), 用更长样本降低n=1假象。 - 把RS_PERSIST改为加速度(近期>远期)多重确认, 过滤钝化。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点, 并逐一排除: 1. **怀疑: 公式是否过拟合(参数特定优化)?** 排除: 全部使用通用参数(5/14/20/60), 无MA13/MA37等怪异值; 成员为通用技术条件组合, 非样本内拟合。 2. **怀疑: 胜率是否过高(>80%)而不可信?** 排除: 实测平均胜率仅35.9%<50%, 属明确弱公式, 无夸大; 与拓扑自进化框架"差公式也是材料"定位一致, 如实保留。 3. **怀疑: 是否和现有公式重复?** 排除: 语义去重(ChromaDB, D:\python312)相似度26.20%<60%通过; 对抗式新颖性评分1.00≥0.7通过; 本公式在配方#1基础上新增家族7门控+还原3-of-7, 与748/749/753/754/758各代微迭代均正交。 4. **怀疑: 引擎白名单违规导致回测假阳性(valid=0)?** 排除: 已自查全部使用 AND/MA/REF/COUNT/MAX/MIN/ABS/IF/CROSS/HHV/LLV/SUM/BARSLAST/SMA, 无OR/SQRT/POW/EMA/STD/INDEXC; 实测两引擎均valid=104, 非假阳性。