ID-758_Wt3v6_七成员投票波动率体制门控研究报告

# FORMULA-758 Wt3_v6 七成员背离/动量/形态投票 + 波动率体制平静门控 微迭代选股 研究报告 > 公式ID：FORMULA-758 ｜ 通道：Step 0.5 配方微迭代（next_id=758, 758%5=3） > 来源配方：Wt3_501_644_478_476_523_485_486（7成员3-of-7，胜率85.71%，2026-07-21注册，family=mixed） > 微迭代方式：确认层叠加 + 互补正交维度扩展（波动率体制平静门控，家族#2）+ 引擎安全重构 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### A.1 市场背景与方向选择 next_id=758，758%5=3 ∈ {3,4} → 走 Step 0.5 配方微迭代通道。按 fixB 家族轮询规则：3条已注册配方均 family=mixed，其中 #3(Recipe C) 仅被 748 使用过1次，#1/#2 各用2次。为避免单冠军饥饿其他家族，本轮轮询选择 **最近最少使用的 Recipe C**（同 family 连续未超2次，合规）。 ### A.2 信号设计（7成员 N-of-M 投票 + 正交体制门控） 保持 Recipe C 原 7 成员与 **3-of-7 投票阈值不变**，成员语义忠实还原： - M1 ENV轨道线回踩下轨（来自501） - M2 2-of-3底背离共振+地量+温和放量（来自644） - M3 RSI+MACD双指标底背离（来自478） - M4 RSI+MACD双背离+缩量（来自476） - M5 RMI回升（来自523） - M6 反转K线形态（吞没/锤子）+低位+放量（来自485） - M7 多头排列+动量加速度（来自486） **新增正交维度（微迭代核心）**：`REGIME_CALM := ATR14 < ATR_MA60*1.25`（波动率体制平静门控，家族#2）。原 Recipe C 无市场体制层，是最大盲区——反转信号在湍流体制中假突破率最高，叠加体制平静门控可过滤该类噪声。 最终选股：`VOTE>=3 AND REGIME_CALM`。 ### A.3 引擎安全重构（关键修复，Iron Rule #3） 经核对，Recipe C 的 7 个成员原始代码**大量使用回测引擎白名单不支持的 EMA / STD 函数**（如 644 的 DIF=EMA(C,12)-EMA(C,26)、478/476 的 STD(C,N)、523 的 EMA 平滑 RMI）。由于 R01-R05 validator 不运行 evaluator，**含不支持函数的公式会过 validator 却导致回测 10027 只全 error（valid=0 假象）**。本公式将全部成员改写为引擎白名单等效实现： - DIF 代理：`MA(C,12)-MA(C,20)`（替代 EMA 差） - 布林%B 代理：`(C-MID)/(HHV(C,20)-LLV(C,20))` 带位（替代 STD 正态带） - RMI 平滑：用 `MA(UP,20)/MA(DN,20)` 替代 `EMA` 平滑 这是 Recipe C 首次被转化为**可在回测引擎中真实运行**的形态，填补了"已注册配方从未被回测验证"的缺口。 ### A.4 执行时点 / 过滤 / 风控 - 执行时点：信号在 T 日收盘计算，T+1 开盘执行（无 Look-Ahead，全用 REF/历史窗口）。 - 过滤机制：7成员投票≥3（多维度共振去噪）+ 波动率体制平静门控（去湍流假反转）。 - 风控：成员内含 `非深度破位(C>MA60*0.8)`、`未超买(RSI<70)`、`不追高(涨幅<6%)` 等软风控；ATR 动态止损仅标注不参与触发。 - 适用市场：A股日线，反转/均值回归类，震荡-熊市转暖段最佳。 - **Warmup 周期**：前60根K线不计入（MA(C,60)/MA(ATR14,60) 计算所需）；评估窗口（Sharpe/回撤等）在 Warmup 之后重算。 ### A.5 回测结果（方案A / 方案B 交叉验证） | 指标 | 方案A (backtest_cli) | 方案B (backtest_planb) | 一致性 | |---|---|---|---| | 有效股数 valid_stocks | 3 | 3 | 一致 | | 平均胜率 avg_win_rate | 100.0% | 100.0% | 差异 0.0%（一致） | | 平均收益率 avg_return | +6.6% | +6.6% | 一致 | | 正收益股 positive_stocks | 3/3 | 3/3 | 一致 | | 最佳个股 | 000510 (+8.5%) | 000510 (+8.5%) | 一致 | 数据源：本地 CSV `stock_data/{ts_code}.csv`，可用样本约106只、约1年（2025-06-10~2026-05-25）；9921 只报"无数据"错误（非公式问题）。Sharpe/VaR/CVaR/盈利因子引擎未产出，未编造。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **样本量过小（最关键）**：valid_stocks=3，每只股仅1笔交易（n=1/股），恰为 MIN_TRADES=5 护栏所防范的"n=1 假象"。胜率100%、收益+6.6% 在统计上**不可靠**，不能据此宣称"高胜率配方"。本公式应定性为**组合层材料节点**，而非可独立实盘的盈利公式。 2. **信号天然稀疏**：诊断实验表明，即使**去掉体制门控**，valid_stocks 仍为3（结果完全一致）——稀疏性来自 7 成员 3-of-7 投票本身（多维度共振门槛高），非新增门控所致。在106只/1年样本下，仅3只触发。 3. **回测样本窗口短**：CSV 仅约1年数据，未覆盖完整牛熊周期；引擎不支持 Sharpe/VaR/CVaR/盈利因子输出，风险指标缺失。 4. **参数敏感性**：体制门控系数 1.10→1.25 对样本数无影响（因投票已足够严格），但 3-of-7 阈值改为 2-of-7 会显著提频并可能改变胜率分布，需另行验证。 5. **Look-Ahead 风险**：已自检无未来函数、无 INDEX 引用、注释全部用 `{ }` 括号（规避引擎 `//` 分词崩溃）；Warmup 已标注。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### C.1 逻辑质量 信号逻辑清晰：多维度底部反转共振（价格行为+动量+背离+形态+趋势）经投票去噪，再叠加波动率体制平静门控过滤湍流假信号。具备明确经济学意义（"极端超卖 + 市场情绪平静 = 反弹窗口"）。 ### C.2 创新点 - **首次将 Recipe C 转化为回测可运行形态**：原始成员含 EMA/STD（引擎不支持），本公式的 MA/SMA 等效重构使该"纸面高胜率配方"第一次能被真实数据检验，是进化层闭环的关键补全。 - **新增家族#2 波动率体制门控**作为正交维度，弥补原配方无市场体制层的盲区。 - 忠实保留 3-of-7 投票结构，确保与母配方可比。 ### C.3 风险点 最大风险是**小样本导致的统计幻觉**（n=1/股）。若误将"100%胜率"当作可靠信号，实盘可能因样本偏差失效。控制方式：仅作组合层候选节点，须与其他配方交叉验证后再考虑加权。 ### C.4 适用场景 适合作为"反转候选池生成器"嵌入更大的组合投票系统（如 combo_lab 的多配方集成），而非单兵作战；最佳环境为波动率收敛后的底部反转段。 ### C.5 改进方向 - 放宽投票阈值至 2-of-7 或降低部分成员严苛条件以提频，观察样本扩大后的真实胜率。 - 接入 D 计划横截面相对强度（combo_lab --xs-rs），在截面强势股上进一步过滤。 - 延长 CSV 样本至 2023 年起，跨越完整周期后再评估。 ### C.6 对抗式审查（主动怀疑3点并排除） 1. **怀疑：胜率100%是否过拟合/样本造假？** 排除：valid_stocks=3 且每股票仅1笔交易，属 n=1 假象；引擎不支持 Sharpe 等风险指标，未编造任何数据；报告中已明确标注"统计不可靠，作材料节点"。 2. **怀疑：体制门控是否真的在起作用（还是冗余）？** 排除：诊断实验去掉 `REGIME_CALM` 后 valid 仍为3、结果完全一致 → 当前样本下门控未改变触发集（因投票本身已极严）；但这不否定门控在更大样本/不同体制下的过滤价值，门控作为正交维度仍保留。 3. **怀疑：是否与现有公式/配方重复（收敛锚定）？** 排除：语义去重（ChromaDB, D:\python312）=11.65%（<60% 通过）；对抗式新颖性=1.00（≥0.7 通过）。虽为 Recipe C 微迭代，但新增了家族#2 体制门控且做了引擎安全重构，本质是"可回测化的 Recipe C 变体"，非简单复制。 --- ## 附录：质量门与流程合规 - R01-R05 validator：✅ 通过（5星复杂度，选股公式） - 对抗式新颖性：✅ 1.00（≥0.7） - 语义去重：✅ 11.65%（<60%） - 研究报告结构：✅ A/B/C 三段齐全，对抗式审查3点 - Warmup 标注：✅ 前60根 - Look-Ahead 自查：✅ 无未来函数/无 INDEX/`//`注释 - 提交：HTTP 优先；SSH 补充（paramiko 缺失则跳过） - 同步：知识库 / ChromaDB / 家谱 / 历史索引 / 项目状态 全部更新