ID-744_Wt3可靠性加权投票共振选股研究报告

# FORMULA-744 研究报告：Wt3 可靠性加权投票共振选股 > 公式 ID：FORMULA-744 > 通道：Step 0.5 配方微迭代（next_id=744, 744%5=4 ∈ {3,4} → 配方迭代） > 来源配方：`Wt3_501_478_477_563_476_567_475`（N-of-M n=3/7，胜率 87.5% / 收益 43.4%，库内唯一已验证高胜率锚点） > 微迭代方法：**方法5 可靠性加权投票（weighted-reliability voting）** —— 前 4 种方法（参数微扰 / 软触发机制 / 确认层 / 精简子配方 / 互补成员）已覆盖，本方法不改成员构成，而把"平票计数"改为"可靠性加权计分"，验证加权共识是否优于平票共识。 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 1. 公式逻辑 保留 Wt3 母配方已验证的 7 个核心成员（全为日线级别、底部反转/均值回归语义族）： - **A (501)** ENV 轨道线回踩下轨均值回归 - **B (478)** RSI/MACD-DIF/BB%B 三指标 2-of-3 底背离 + 地量 + 收阳 - **C (477)** 三指标 2-of-3 底背离 + 地量 + 非深度破位 - **D (563)** 多周期动量背离 + 布林超跌 + 反转确认 - **E (476)** RSI+MACD 双背离 + 地量 - **F (567)** KDJ 金叉 + RSI + MACD + 趋势 四重震荡器共振 - **G (475)** 布林带宽收缩 + 下轨 + RSI 超卖 正交动量救援成员：H (727 EMV 简易波动)、I (726 KST 多重时间框架合成动量)，仅作软触发。 **创新点 / 微迭代方式（方法5 加权投票）**： - 不再用 `BASE>=3` 平票，而给成员赋可靠性权重：趋势均值回归(A)、多周期动量(D)、四重震荡器(F) 正交性强 → 权重 3；高度相关的背离族(B/C/E) 与波动率结构(G) → 权重 2。权重和 = 17。 - 核心信号：`WEIGHTED >= 8 且 DISTINCT >= 2`（加权分门槛 + 至少 2 个独立成员触发的可靠性护栏，防止单一高权成员误触发）。 - 软触发救援：`WEIGHTED >= 5 且 正交动量(H/I) 任一金叉` 录取弱候选，提升信号频率。 - 设计意图：加权更强调正交维度（A/D/F）的共识，抑制高相关背离族(B/C/E) 的"伪共振膨胀"。 ### 2. 执行时点 - 全部基于 `REF/LLV/HHV/MA/EMA/STD/SMA`，**无未来函数**（无 `REF(X,-1)`）。 - 信号在 T 日收盘后判定、T+1 开盘执行（回测引擎按持有期模拟，无前视偏差）。 - **Warmup = 60 根 K 线**（`COUNT(CLOSE,60)>=60` 门控）：最长窗口为 MA60 / LLV30 + REF20，第 61 根起生成信号。 ### 3. 过滤机制 - 可靠性护栏 `DISTINCT>=2`：避免单一成员（即使权重高）单独触发造成的孤证信号。 - 软触发要求正交动量确认：弱候选须 EMV 或 KST 金叉转折才录取，避免降低门槛变成纯稀释。 - 各成员内部已含地量/收阳/非深度破位过滤（见 ID_729 母版）。 ### 4. 风险控制 - 母配方各成员含当日涨幅 `<9.5%` 限制（防追高）与中期不破位条件；本变体继承之。 - 回测采用固定持有期（引擎默认），未内置 ATR 动态止损（与母配方一致，后续可叠加方法1确认层）。 ### 5. 适用市场 A 股日线，底部反转 / 均值回归场景为主；对单边下跌市（背离族持续失效）适应性弱。 ### 6. 回测结果（方案 A / 方案 B 交叉验证） - 数据窗口：本地 232 天（2025-06-10 ~ 2026-05-25），100 股，持有期由引擎默认。 - **方案 A（backtest_cli.py / MyTT 风格）**： - 有效股票 4/100；平均胜率 0.0%；平均收益 **-2.2%**；正收益股 0/4。 - best 000011 **-0.4%**；worst 000014 **-3.1%**。 - **方案 B（backtest_planb.py / tdx_interpreter）**： - 有效股票 4/100；平均胜率 0.0%；平均收益 **-2.18%**；正收益股 0/4。 - **交叉验证结论**：A/B 胜率差 0.0%、收益差 <0.1% → 完全一致。有效股票数与个股收益符号一致 → 解析器无分歧。 - **关键对比（同源同窗）**：母配方平票 3-of-7（ID_729）在**同一 232 天窗口下 0 信号**。即本加权变体将信号频率从 0 提升到 4（加权分 ≥8 比平票 ≥3 更易满足），但当前局域样本均为亏损，未证明加权提升质量，仅证明未丢信号。 - 7 项指标中，引擎稳定输出 胜率 / 收益 / 最大回撤 / 盈亏比 4 项；Sharpe / VaR / CVaR / 盈利因子 引擎未输出 → 标记**「待回测验证」**，未编造。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **样本窗口极短且稀疏**：本地数据仅 232 天非全区间（所请 2023-01-01 起未能取数），且 Wt3 反转族在 232 天局域内信号天然稀少（母版 0 信号）。4 笔交易、0 胜率属极小样本统计噪声，不可外推为"策略无效"，亦不可外推为"加权劣于平票"。 2. **与母配方同构的高相关族偏差**：7 成员中 B/C/E 内部高度相关（均含 RSI/DIF/BB%B 背离），权重 2 仅部分抑制，加权分仍可能被背离族联合抬高 → 加权对"伪共振"的抑制效果有限。 3. **锚点单一性偏差（框架级）**：本公式及 724/729/738/739/743 全部围绕唯一锚点 Wt3 微迭代，未引入第二个独立家族锚点。本地窗口 0 信号并非本公式独有，而是 Wt3 母配方在该窗口的共性 → 印证 XuFanJin 关于"发散层失效、锚点同质化"的诊断。 4. **回测假设偏差**：持有期固定，未计入真实滑点/印花税/涨跌停限制；Sharpe/VaR/CVaR 等风险指标因引擎未输出而缺失。 5. **Look-Ahead 风险**：已自检——公式全部用 `REF` 历史数据，无 `REF(X,-1)`，无当日收盘决策次日执行错位。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### 1. 逻辑质量 信号逻辑清晰、可解释：用"可靠性加权 + 独立成员护栏 + 正交动量软触发"三层结构提升共识质量，本身具有经济学意义（强调正交维度、抑制相关冗余）。相比平票计数，加权计分是更合理的共识聚合方法。 ### 2. 创新点 - 相比 724/729/738/739/743 五种微迭代方法，本公式是**第 6 种（加权投票）**，开辟"共识聚合方式"维度的进化探索，而非改成员构成。 - 首次在 Wt3 母配方中引入"可靠性权重 + 独立成员护栏"，为后续把权重作为可学习参数（combo_lab 调权）埋下接口。 ### 3. 风险点 最大风险是**样本极小 + 锚点单一**：本地 232 天窗口仅 4 笔且全亏，无法区分"加权方法失效"与"Wt3 母配方在该窗口共振稀少"。结论只能定为"材料节点保留，不注册新配方节点"。 ### 4. 适用场景 最适合作为 **combo_lab 加权投票实验母本**：在更长样本（2023 全区间）与第二个独立锚点出现后，对比加权 vs 平票的长期胜率/样本量差异。 ### 5. 改进方向 - 修复数据源以取 2023-01-01 起全区间，重测加权 vs 平票。 - 待第二个独立家族锚点（如横截面相对强度 / 行业轮动）出现后，按"每家族一个代表锚点"轮询微迭代（修复B）。 - 由 combo_lab 自动学习权重（而非人工赋权 3/2），形成"加权投票 v2"。 ### 对抗式审查（主动怀疑 3 点并排除） 1. **怀疑：是否过拟合母配方？** 排除：权重 3/2 为人工先验（正交性判断），非基于本窗口回测优化；公式结构与母版同构，仅替换投票聚合方式，无参数过拟合。 2. **怀疑：0 胜率是否说明加权投票劣于平票？** 排除：母版平票 3-of-7 在同窗口为 **0 信号**（连比较基准都没有），无法支持"加权更差"；且 4 笔属统计噪声，不能定论。结论限于"本窗口两者均无正样本"。 3. **怀疑：是否和现有公式重复（语义去重）？** 排除：语义去重脚本因 `chromadb` 未安装而跳过（与 FORMULA-735→743 一致）；但本公式为 Wt3 母配方的**已知微迭代变体**，逻辑链明确标注来源配方与微迭代方法，非无意重复。对抗式新颖性评分 1.00 ≥ 0.7 通过。 --- ## 强制自检（4 步） 1. **未来数据**：无 `REF(X,-1)`，全部历史窗口计算 → 通过。 2. **Warmup**：`COUNT(CLOSE,60)>=60` 门控，第 61 根起判定 → 通过（已在公式头标注）。 3. **参数过拟合**：未基于本窗口调参，权重为先验 → 通过。 4. **夸大宣传**：未把样本内写成样本外；232 天 4 笔 0 胜率如实记录，未声称有效 → 通过。 --- ## 提交与同步 - 提交：Hermes HTTP 通道（`submit_to_hermes.py`）；SSH 因 `paramiko` 缺失跳过。 - 知识库 / 公式家谱 / 历史索引：执行后实时同步。ChromaDB 因 `chromadb` 缺失跳过。 - 拓扑自进化处理：胜率 0% < 母配方 87.5%，**不注册为新配方节点**，作为"加权投票材料节点"入库保留（差公式也是组合材料，不删）。 - 框架级提示：本次再次印证 Wt3 锚点单一性；建议 XuFanJin 批准修复A/B/C 以打破同质化（v4.5 有锁，需老板点头）。