ID-728_九维正交共振反转选股研究报告

# ID-728 九维正交共振反转选股 研究报告 > 公式ID：FORMULA-728 > 通道：Step 0.5 配方微迭代通道（728%5=3 → 配方迭代） > 来源配方：Wt3_501_478_477_563_476_567_475（N-of-M n=3/7，库内最优胜率87.5% / 收益43.4%） > 微迭代方式：方法3 互补成员扩展（7→9） > 提交时间：2026-07-20 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 公式逻辑 基于已验证配方 Wt3_501_478_477_563_476_567_475 的 7 个底背离共振成员（A=ENV回踩均值回归 / B=RSI-MACD-BB三指标2of3底背离 / C=三指标2of3底背离 / D=多周期动量背离+布林超跌 / E=RSI+MACD双背离 / F=KDJ四震荡器共振 / G=布林带宽收缩+RSI超卖），**新增两个本季度发散期发现的、与底部背离主题正交的"动量转折"维度**： - **H = EMV 简易波动（FORMULA-727 发现）**：价格位移对成交量的效率，EMV平滑(14)上穿零轴 = 量价效率由负转正，下跌动能枯竭、上行轻盈的领先转折。 - **I = KST 多重时间框架合成动量（FORMULA-726 发现）**：10/15/20/30日四重ROC各平滑后按1:2:3:4加权合成KST，KST上穿其9日信号线 = 多周期合成动量由弱转强的领先转折。 九成员做 **4-of-9 柔性投票**（≥4 票即触发），门槛相对母配方 n=3/7 提高，意图在保持"多指标共振"思想的同时，用正交动量转折维度拓宽信号路径、提升样本覆盖。 ### 执行时点 选股公式（XG），信号在当日收盘计算、次日开盘可执行（无未来函数，全部基于 REF/LLV/HHV/MA/EMA/STD/SMA）。 ### 过滤机制 - 成员级过滤：底背离类成员均带"地量(量比0.3~1.0)+收阳+非深度破位"；EMV/KST 成员为纯转折触发。 - 集成门槛：4-of-9 投票；外加 `WARMUP:=COUNT(CLOSE,60)>=60` 门控前60根K线不生成信号。 ### 风险控制 纯选股信号，无内置止损/止盈（回测引擎按固定持有期6天评估）。母配方思想为底部反转，天然带"不追高"属性（多数成员含收阳/非过热过滤）。 ### 适用市场 A股主板/中小创日线；适用于底部反转与中期动量转折共振环境。EMV/KST 为通用动量指标，理论可移植港股/美股，但本回测仅覆盖A股样本。 ### Warmup周期 最长窗口为 MA60 / LLV30 + REF20，故 **Warmup = 60 根K线**，信号自第61根起生效（已在公式头部注释标注）。 ### 回测结果（方案A / 方案B 交叉验证） - **min-trades=5（严格）**：方案A valid=0（no_trades），方案B 同口径应亦接近0 → 4-of-9 投票过严，全市场仅极少数标的能同时满足。 - **min-trades=1（宽样本，本地数据可得区间 2025-06-10~2026-05-25，232天）**： - 方案A：valid=4/100，平均胜率 0.0%，平均收益 −2.2%，正收益 0/4，最佳000011 −0.4%，最差000014 −3.1%，持有期6天。 - 方案B：valid=4/100，平均胜率 0.0%，平均收益 −2.175%，正收益 0/4。 - **一致性**：valid 相同(4)；胜率差异 0.0%（<5%一致）；收益符号一致（均负），差值 0.025pp（<5%一致）。 > 组合级 夏普比率 / VaR(95%) / CVaR(95%) / 盈利因子：回测引擎未逐笔输出组合级这四项指标 → **待回测验证**（禁止编造）。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据限制**：本地回测集为单股序列（100只A股），无指数/大盘数据；样本窗口实为 2025-06-10~2026-05-25（232天，本地可得区间），**非**脚本参数声明的 2023-01-01 全段（早期数据缺失）。 2. **回测偏差**：持有期固定为引擎默认的6天，非自适配出场；min-trades=5 时 0 信号，结论主要依赖 min-trades=1 的极窄样本（仅4只），统计意义弱。 3. **市场适应性**：纯底部反转+动量转折共振，在单边下跌或弱势震荡市中易连续止损；在强趋势主升浪中 EMV/KST 可能反复假触发。 4. **参数敏感性**：4-of-9 门槛对成员增减极敏感——本次新增2个正交动量成员后信号从母配方的8只（87.5%胜率）骤降至4只且全负，说明门槛/成员组合需重新标定。 5. **Look-Ahead风险**：已审查，全部使用 REF/LLV/HHV/MA/EMA/STD/SMA，无 REF(X,-1) 等未来函数引用，无隐式未来数据。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### 逻辑质量 底层逻辑清晰、有经济学意义：母配方7成员为"价格创新低但多指标拒绝新低"的经典底背离共振；EMV/KST 为"量价效率/多周期动量由负转正"的领先转折。九维度从不同角度刻画"下跌动能枯竭+转折确认"，逻辑自洽。 ### 创新点 - 将本季度发散期新发现的 **EMV（727）** 与 **KST（726）** 两个正交动量转折维度，反向注入库内最优底背离配方，形成"发散层→进化层"闭环（拓扑自进化 v2.0 的配方微迭代通道落地）。 - 相对 718(确认层)/719(成员扩展7→8 W%R)/723(精简子配方)/724(参数微扰) 四种微迭代方法，728 补全"互补成员扩展 7→9"这一方法，且新增维度来自本季度原创发现而非旧库。 ### 风险点 **最大风险 = 微迭代未达预期**：4-of-9 投票使信号极度稀疏且全负（0%胜率）。根因是 EMV/KST 的"动量转折"与母配方"底背离"在少数标的上难以同时成立，正交维度稀释了原配方的共振纯度。按拓扑自进化规则，本公式作为**材料节点保留（差公式也是组合材料）**，不删除；其失败经验本身是有价值的进化信号。 ### 适用场景 当前形态**不适合直接实盘**；更适合作为"候选成员库" Feeding 后续 N-of-M 投票实验（例如验证 4-of-9 中去掉 EMV 或 KST 任一时胜率是否回升）。 ### 改进方向 1. 将投票门槛降回 3-of-9（或更宽松）观察样本量与胜率权衡； 2. 将 EMV/KST 改为"触发加分"而非"独立成员计票"，避免正交维度硬门槛； 3. 接入全市场/更长样本复验，确认是否为样本窗口偶然； 4. 与母配方做"原参数 OR 本参数"并集投票，互补而非替代。 ### 强制自检（4步） 1. ✅ 未来数据：无 REF(X,-1)，无未来函数。 2. ✅ Warmup：所有信号经 `WARMUP:=COUNT(CLOSE,60)>=60` 门控，MA/EMA 均在60根后判断。 3. ✅ 过拟合：逻辑使用通用指标、无逐股参数优化；但样本仅4只无法验证稳定性，已诚实标注。 4. ✅ 无夸大：报告明确胜率0%、收益为负，未写成"样本外"或"高胜率"。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点，并逐一排除： 1. **怀疑：4-of-9 投票是否过拟合/过度组合？** 排除：逻辑使用通用技术指标，无任何逐股参数优化；但回测显示信号极稀疏(仅4只)且全负——说明不是过拟合，而是正交动量维度稀释了母配方底背离的共振纯度。这是诚实的负面结论，已如实记录。 2. **怀疑：胜率0%是否源于样本窗口/持有期偏差？** 排除：方案A与方案B结果完全一致（valid=4、胜率0.0%、收益均负且差<0.03%），非单引擎偶然；持有期6天为引擎固定值，非人为挑选；样本窗口 2025-06-10~2026-05-25 已在报告中明确标注为本地可得区间，未冒充2023全段。 3. **怀疑：是否与现有公式重复（EMV/KST/7成员）？** 排除：语义去重相似度 12.48%（<60%通过）；EMV(727)/KST(726)为本季度发散新维度，7成员为母配方，本公式为组合产生的新节点，ChromaDB 已入库无冲突。 --- ## 提交与同步 - 公式文件：tongdaxin/ID_728.tn + formula-results/formula_ID_728.tn - 回测三件套：formula-results/ID_728/（raw + summary_planA.json / summary_planB.json） - 质量门：R01-R05 通过(validator 通过OK)；新颖性 1.00；语义去重 12.48%；Warmup=60 已标注；A/B/C 报告齐全；对抗式审查3点。 - 提交：Hermes HTTP / SSH（qclaw-bot 身份）；上传标记 formula_ID_728.uploaded。 - 同步：知识库 / ChromaDB / 公式家谱 / 历史索引 更新；PROJECT_STATE & progress_all next_id=729。