ID-699_反转共振3of7严格版V2研究报告

# ID-699 反转共振3of7严格版V2 研究报告 ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 公式逻辑 - **公式类型**：选股公式（含买入信号 `选股`） - **来源**：基于已验证配方 `Wt3_501_644_478_477_563_476_567` 的微迭代变体（母配方胜率 85.71% / 收益 31.34%，注册于 formula-recipes.json） - **微迭代方式**（区别于 FORMULA-698）： 1. **确认层叠加（新轴）**：入场卫生门控 = 非涨停 + 非跳空低开 + 非一字跌停。与 FORMULA-698 采用的"量能止跌 + ATR 风险门控"是**不同维度**的确认层（698 控波动/量能，本版控追高/接飞刀）。 2. **参数微扰**：成员3(原478)的 RSI 背离分支由 `<50` 放宽至 `<53`，探索更宽松的 RSI 背离命中。 - **N-of-M 加权投票**：7 个反转/底部成员独立产生 0/1 买点，权重按 combo_lab 基线胜率归一（501=2.17, 644=1.90, 478=1.86, 477=1.35, 563=1.27, 476=1.49, 567=1.00），加权得分 ≥ 3 触发 `N_OF_M`（复刻组合实验室的加权机制，保证与母配方的信号生成口径一致）。 - **7 个成员**：ENV 轨道回踩(501)、多指标2of3底背离+温和放量(644)、RSI/DIF/BB%B底背离(478)、指标底背离+位置(477)、多周期动量背离(563)、RSI+MACD双底背离(476)、三重震荡器趋势跟随(567)。 ### 执行时点 - 信号在**当日收盘后**基于已收盘数据计算（全部使用 CLOSE/REF/LLV/HHV，无 REF(X,-1) 等未来函数），**次日开盘执行**（回测引擎默认 T 日信号 T+1 介入）。 - **Warmup 期**：前 60 根 K 线（MA60 / STD20 / RSI14 / 布林 / BB%B 计算所需历史窗口）不计入信号；信号从第 61 根 K 线开始。 ### 过滤机制 - 7 成员加权投票过滤弱信号（≥3 加权票，而非简单多数）。 - 确认层过滤极端追高（涨停）与跳空接飞刀（向下缺口当日），提升入场质量。 ### 风险控制 - 公式层给出的是选股信号；回测引擎默认持有窗口了结（约 6 个交易日）。成员内嵌 ATR 动态止损标注（副图展示），但实际止损由回测引擎统一执行。 ### 适用市场 - A 股日线级别；逻辑偏向**底部反转 / 均值回归**（成员 1-6 为反转族，成员 7 为趋势确认）。震荡偏多、下跌末端企稳阶段最有效；单边主跌浪会因确认层过滤减少信号但仍可能接飞刀。 ### 回测结果（方案 A / 方案 B 交叉验证） | 指标 | 方案 A (backtest_cli) | 方案 B (backtest_planb) | |---|---|---| | 有效股票数 | 8 | 8 | | 平均胜率 | 62.5% | 62.5% | | 平均收益率 | 1.5% | 1.55% | | 正收益占比 | 62.5% (5/8) | — (聚合口径) | | 最佳个股 | 000510 +8.5% | — | | 最差个股 | 000034 -9.7% | — | - **交叉验证结论**：胜率差异 = 0%（完全一致）；收益差异 = 0.05%（<5%，一致）。两引擎口径一致，结果可信。 - **与母配方对比**（combo_lab 忠实加权口径）：母 `Wt3(7成员)` = 6 只股票 / 7 笔 / 胜率 85.71% / 收益 31.34%；本微迭代 = 8 只 / 胜率 62.5% / 收益 1.5%。 - **诚实说明**：本次微迭代（叠加不追高/不接飞刀确认层）**未超过母配方**胜率与收益——确认层改变了样本构成，过滤掉部分高收益反转票，胜率与收益均低于母配方。按 v4.5 规则，弱于母配方仍照常入库为**材料节点**（差公式也是组合材料，不删），不注册为新胜配方。 > 注：回测引擎逐股仅输出 胜率/收益率/最大回撤/盈利因子/持有天数 5 项；Sharpe / VaR / CVaR 为跨股聚合指标，样本不足（单股仅 1 笔交易）时引擎未逐股输出，故未在逐股表列出，未编造数据（遵守 Iron Rule 5）。 ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据限制**：数据源为本地 SQLite `market.sqlite3`（100 只股票样本，非全市场）；回测区间 2023-01-01 ~ 2026-05-25。样本覆盖有限，结论外推需谨慎。 2. **回测偏差**：持有期由引擎默认窗口决定（约 6 日），非自适应出场；未计入交易成本与滑点；单股仅 1 笔交易，样本内统计置信度低。 3. **市场适应性**：反转族成员在单边主跌浪中会接飞刀；确认层虽过滤涨停/跳空，但无法过滤系统性下跌。震荡/底部企稳市有效，强趋势主升浪中信号稀少。 4. **参数敏感性**：加权阈值 3、RSI 分支 50→53 为经验取值；换股池或区间时胜率可能波动（母配方跨股聚合 85.71%，本版单引擎 62.5%，差异主要来自确认层过滤）。 5. **Look-Ahead 风险**：已自检——全部指标基于已收盘 REF 数据，无未来函数引用；投票与确认层均在当日收盘后判定。 ## C. 结果解读（Result Interpretation） 1. **逻辑质量**：7 成员覆盖 ENV 通道、RSI/DIF/BB%B 多指标底背离、动量双周期背离、三重震荡器共振，逻辑链清晰，具备"多维度底部确认"的经济学意义；加权投票降低单一指标误判。 2. **创新点**：在已验证配方基础上叠加"不追高/不接飞刀"入场卫生门控（区别于 FORMULA-698 的波动/量能门控），并微扰 RSI 背离分支；是拓扑自进化框架中"配方微迭代 + 发散并存"的闭环实践。 3. **风险点**：最大风险为反转接飞刀与样本过小导致的统计不稳定；缓解方式=确认层过滤极端日 + 组合成员分散。 4. **适用场景**：适合作为**底部反转信号池**的触发因子，或接入 combo_lab 做更宽 N-of-M 投票的输入材料；不适合单独重仓。 5. **改进方向**：① 放宽确认层（仅非涨停）观察样本与胜率变化；② 将本版成员作为新材料节点接入更大组合实验；③ 在更高频/更长持有期下重新评估。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下 3 个点，并逐一排除： 1. **怀疑：确认层是否把信号全部过滤掉了（公式"无信号"）？** 排除：经 `debug_699b.py` 逐股核查，`选股` 在 8 只股票上触发（000011/000017/000026/000034/000048/000301/000507/000510），Plan A/B 均 valid_stocks=8，非无信号。早期"0 交易"源于确认层误用 MA60 上行门控（与反转时序矛盾），已修正为不追高/不接飞刀门控。 2. **怀疑：是否使用了未来数据（Look-Ahead）？** 排除：全部变量为 `CLOSE/REF(CLOSE,1)/LLV/HHV/MA/EMA` 等已收盘计算，权重为离线基线胜率常量，无 `REF(X,-1)` 类型未来引用；投票与确认层均在当日收盘后判定，次日执行。 3. **怀疑：是否与 FORMULA-698 或现有公式重复（发散优先被破坏）？** 排除：语义去重（ChromaDB）相似度 9.57% < 60% 通过；本版确认层为"不追高/不接飞刀"轴（698 为"量能止跌+ATR 门控"），且 RSI 分支参数已微扰；对抗式新颖性评分 1.00；属于同一母配方的**不同微迭代变体**，符合 Step 0.5 配方迭代通道定义，不破坏发散层。