ID-674_双窗口底背离配方微迭代冷却去重选股研究报告

# FORMULA-674 双窗口底背离配方微迭代+冷却去重选股 研究报告 > 公式ID: FORMULA-674 > 通道: 配方微迭代（Step 0.5，next_id=674，674%5=4 → recipe iteration） > 来源配方: `Wt3_501_644_478_477_563_476_567`（3-of-7 N-of-M，原回测胜率85.71%，总收益31.34%） > 生成时间: 2026-07-18 > Warmup: 前60根K线（MA60/STD20/LLV30窗口），信号自第61根起 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 公式逻辑 本公式是已验证配方 `Wt3_501_644_478_477_563_476_567` 的微迭代变体。保留原7个正交成员的**3-of-7 N-of-M 投票共振框架**，并做两处不同于 FORMULA-673 的微迭代： - **成员4 替换（参数微扰/成员替换）**：以成员 644「双窗口多指标底背离」替代原配方中的布林带宽收缩成员（475）。644 使用**20日+30日双窗口**分别计算 RSI/DIF/BB% 三类底背离（价格新低锚定 + 至少2项背离共振），并叠加地量（抛压枯竭）+ 收阳止跌 + 温和放量（资金回流）+ 非深度破位（软风控）。双窗口设计比单窗口更能过滤"假新低"噪声。 - **确认层叠加（与 FORMULA-673 正交）**：新增**信号冷却去重门控**——`选股:共振 AND REF(COUNT(共振,15),1)=0`，即同一标的15个交易日内不重复触发，抑制底部震荡期的鞭梢效应（whipsaw），而 FORMULA-673 用的是波动率非崩塌门控，二者维度互补。 其余6个成员（501 ENV均值回归 / 563 动量背离破下轨 / 567 KDJ+RSI+MACD动能 / 476 RSI+MACD双背离地量 / 478 2of3底背离确认 / 477 三指标2of3底背离）沿用 FORMULA-673 已验证的引擎支持函数重实现，规避回测引擎 `OR` 解析缺陷（用 MAX()/IF() 组合替代）。 ### 执行时点 信号基于 **T-1 日收盘数据**计算，**T 日开盘执行**，杜绝 Look-Ahead 偏差（不使用当日收盘/当日涨停等未来数据）。 ### 过滤机制（假信号过滤） 1. 3-of-7 投票门槛本身即强过滤（7个弱相关底部信号中至少3个共振）； 2. 645 双窗口底背离要求价格真正新低锚定，过滤假背离； 3. 温和放量 + 收阳 + 非深度破位三重资金/风控确认； 4. 15日冷却去重抑制重复误触发。 ### 风险控制 - 软风控：非深度破位（CLOSE>MA60*0.8 / 偏离度>-25%）规避主跌段接飞刀； - 冷却去重：降低底部震荡期反复进出频率； - 公式仅输出选股信号，实盘建议配合 ATR 动态止损（2×ATR）。 ### 适用市场 A股日线级别，底部反转/均值回归场景；熊市或震荡市尾部更有效，单边主跌段因软风控过滤而少参与。 ### Warmup 周期 MA60 / STD20 / LLV30 窗口 → Warmup = 60 根K线。回测评估窗口（Sharpe/最大回撤）已在 Warmup 之后切片重算。 ### 回测结果（方案A vs 方案B 交叉验证） | 指标 | 方案A (backtest_cli) | 方案B (backtest_planb) | |---|---|---| | 扫描股票 | 100 | 100 | | 有效信号股 | 7 | 7 | | 平均胜率 | 71.4% | 71.43% | | 平均收益率 | 2.5% | 2.47% | | 正收益股占比 | 71.4% (5/7) | 71.4% (5/7) | | 最佳个股 | 000510 (+8.5%) | — | | 最差个股 | 000034 (-9.7%) | — | | 错误数 | 0 | 0 | **交叉验证结论**：A/B 胜率差异 ≈ 0%（<5% 一致），收益/回撤符号一致，二者均无错误，结果可信。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据限制**：回测基于本地 stock_data CSV（100只样本股，2023-01-01~2026-05-25）。样本股池有限，未覆盖全市场，结论外推需谨慎。 2. **回测偏差**：持有期固定（引擎默认），未做参数寻优；信号频率本身稀疏（3-of-7 + 冷却去重），单股样本交易数1~2笔，胜率为样本内估计，不代表样本外。 3. **市场适应性**：单边主跌/系统性熊市中，底背离可能多次失效（下跌动能未衰减即反弹），虽有软风控但无法完全规避。 4. **参数敏感性**：30日窗口、15日冷却期、3-of-7 门槛均为经验值，微调会改变信号频率与胜率，存在过拟合风险（已用通用技术指标缓解）。 5. **Look-Ahead 风险**：已规避——全部用 REF/历史窗口，无当日数据决策。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### 逻辑质量 多指标底背离共振 + 双窗口确认 + 温和放量资金回流，逻辑链条清晰，具备"下跌动能衰减 + 资金回流"的经济学含义，非纯统计拟合。 ### 创新点 - 相对原配方 R2：将成员4升级为**双窗口（20日+30日）底背离**，比单窗口更稳健； - 相对 FORMULA-673：采用**信号冷却去重**确认层（与673的波动率门控正交），提供第三种微迭代范式； - 全成员使用引擎支持函数重实现，首次在本地双引擎跑通真实回测（A/B 一致）。 ### 风险点 最大风险是**底部反转策略在漫长阴跌中的连续假信号**，冷却去重已部分缓解；建议实盘配合止损与仓位管理。 ### 适用场景 适合中线偏左侧、能承受底部震荡的投资者；作为组合中的"反转/均值回归"卫星策略，不与趋势跟踪主策略冲突。 ### 改进方向 - 下一步可将冷却窗口改为 ATR 自适应（波动大时拉长冷却）； - 可尝试 2-of-7 降低门槛提升信号频率，对比胜率变化； - 样本股池扩展至全市场后再验证外推性。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点，并逐一排除： 1. **怀疑：公式是否过拟合？** 排除：全部使用通用技术指标（RSI/DIF/布林/BB%/量能）与经验窗口（20/30/60/15），非对特定股票优化的特殊参数；且 A/B 两独立引擎结果一致，降低过拟合导致的偶然性。 2. **怀疑：胜率是否过高（>80%）以致失真？** 排除：本公式平均胜率 71.4%，处于合理区间；且单股交易数仅1~2笔，属稀疏信号下的样本内估计，未夸大。原配方 R2 的 85.71% 为 7 笔样本，已如实标注。 3. **怀疑：是否和现有公式（尤其 FORMULA-673）重复？** 排除：语义去重检查相似度 -5.95%（≤60% 通过）；逻辑上 673 用波动率非崩塌门控、674 用双窗口成员升级+冷却去重门控，两处均为正交微迭代，非简单复制。 --- ## 强制自检（4步） 1. **未来数据检查**：无 REF(-1) / 当日收盘决策，全部用 T-1 收盘，无 Look-Ahead。✅ 2. **Warmup 后判断**：MA60/STD20/LLV30 窗口 Warmup=60，指标在 60 根后开始判断。✅ 3. **过拟合检查**：通用指标+经验参数，换股胜率波动（71.4% 平均，单股 1~2 笔），未做参数寻优。✅ 4. **夸大宣传检查**：明确标注"样本内估计、样本股100只"，未将样本内写作样本外。✅ --- ## 回测数据说明 - 数据源：本地 stock_data CSV（100 只样本股） - 区间：2023-01-01 ~ 2026-05-25 - 持有期：引擎默认 - 三件套：`formula-results/ID_674/summary_planA.json`、`summary_planB.json`（equity/trades 由引擎生成） - 本公式为配方微迭代，真实跑通双引擎回测，非"待回测验证"。