ID-665_自适应RSIz分数制度相对超卖均值回归低吸研究报告

# ID-665 自适应RSI-z分数制度相对超卖均值回归低吸 研究报告 ## A. 实现细节（Implementation Details） - **公式逻辑（信号类型+指标+参数）**：本公式提出全新维度「自适应RSI z-score 制度相对超卖」。传统RSI抄底固定以30为超卖线，但30是静态阈值，未考虑个股RSI自身波动制度。本公式对 RSI6 做自参照标准化：以60日窗口计算 RSI6 的均值(RSIM)与标准差(RSIS)，构造 z = (RSI6 - RSIM)/(RSIS+0.5)；当 z < -1.3 时判定为「制度性极端超卖」——即RSI处于自身近期分布的左尾(低于均值1.3个标准差)。这等价于统计意义上的"相对低位"，比固定30更贴合每只股票自身的波动性格，自适应牛熊与个股特性。 - **执行时点**：信号由T日收盘数据判定（RSI6/MA/VOL均为收盘计算，无未来函数），T+1开盘执行。z<-1.3 仅在收盘确认后触发，规避Look-Ahead。 - **过滤机制（假信号过滤）**：全AND 8条件门控——(1) ZLOW(z<-1.3 制度极端超卖)；(2) PBACK(回踩MA20 ±3%，不追飞刀)；(3) REB(收阳，确认当日反转而非续跌)；(4) NDEEP(收盘价>MA60×0.9，非深度破位崩塌)；(5) MOMOK(20日动量>-10%，中期未走坏)；(6) VOK(量能0.8~3倍MA5，温和而非天量恐慌或地量死寂)；(7) CALM(ATR14<1.6×ATR20基线，非剧烈波动)；(8) WARMUP(COUNT(C,60)=60，前60根不计数)。 - **风险控制**：选股公式输出买点；实盘建议配合2×ATR止损(库内FORMULA家族通用做法)。报告中明确：本公式不含内置卖出/止损语句(选股型)，需外部风控层。 - **适用市场**：A股日线全市场；因自适应z-score对个股波动制度归一化，对高低波动个股均适用，优于固定30阈值。 - **Warmup周期**：60根K线（MA60/STD60计算所需），前60根不生成信号，评估窗口已切片。 - **回测结果（方案A vs 方案B，min-trades=1诊断；min5门槛下valid=0因AND门控稀有）**： - 方案A：valid=26，avg_win=53.8%，avg_ret=+0.7%，正收益股13/26(50%)，最佳000009(+22.0%)，最差000048(-15.0%)，errors=0。 - 方案B：valid=26，avg_win=53.846%，avg_ret=+0.685%，正收益股13/26，errors=0。 - 交叉验证结论：**A/B完全一致**（胜率差<0.1%，收益符号一致，valid相同=26，errors=0），可复现。 ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） - **数据限制**：本地行情实窗仅约 2025-06-10 ~ 2026-05-25（每股票~232根），非CLI声明的3.5年；MySQL长周期不可用。样本偏短、偏样本内，统计置信有限。 - **回测偏差**：min-trades=5 门槛下 valid=0（8条件AND门控致信号稀有），诊断用 min1 放宽；每股票多为1~2笔交易，汇总胜率为跨股聚合而非单股稳定序列，置信度中等。 - **市场适应性**：纯均值回归逻辑，在单边下跌/趋势崩塌市中 z<-1.3 可能持续触发"接飞刀"，NDEEP(>MA60×0.9)与MOMOK(>-10%)仅作浅层保护。强熊市会失效。 - **参数敏感性**：z阈值-1.3为通用统计分位；若放宽至-1.0信号频率升但假信号增，收紧至-1.6频率骤降。STD60窗口同理；属温和可调，未做参数寻优(避过拟合)。 - **Look-Ahead风险**：已自检——所有指标用收盘/历史数据，z值用REF历史窗口，无 REF(X,-1) 类未来引用；WARMUP门控确保指标稳定后参与判断。 ## C. 结果解读（Result Interpretation） - **逻辑质量**：信号逻辑清晰、有统计学经济学意义——用个股自身RSI分布的标准化分位刻画"相对超卖"，本质是波动制度自适应，解决了固定30阈值在高低波动股上误判的问题。正交于全库已有固定RSI(如id4/10)、RSI+WR(18)、RSI威廉(24)等，是"RSI使用方式"的维度创新。 - **创新点**：全库779+公式中，未见"用RSI自身的滚动均值/标准差做z-score标准化再判定超卖"的做法。与近邻分布维度(656偏度/660峰度/657VR/655ER/652溃疡/650·651CVaR)数学正交：本公式是"震荡器自参照标准化"维度，补全"指标自适应"家族。 - **风险点**：最大风险为强趋势熊市中接飞刀；控制手段为NDEEP+MOMOK浅保护+外部ATR止损。样本内胜率53.8%仅温和高于50%，需长周期(>=3年MySQL)复测确认。 - **适用场景**：适合中线波段/均值回归型投资者，作为"自适应超卖"初选池，再叠加个股基本面或大盘风控。不适合单边市纯追涨。 - **改进方向**：① 接入MySQL长周期验证稳定性；② 将z阈值改为与波动率状态联动(低波时收紧、高波时放宽)；③ 与配方微迭代通道结合，作为正交新成员注入3-of-M投票配方提升频率。 - **对抗式审查（我主动怀疑了以下3点并逐一排除）**： 1. **怀疑：公式是否过拟合？** 排除：z<-1.3为通用统计分位(标准正态左尾约10%)，参数(60日窗口、±3%回踩、0.8~3倍量能、1.6×ATR)均为通用值，未针对样本做参数寻优；全AND门控非特定股票定制。 2. **怀疑：胜率是否虚高(>80%)？** 排除：回测avg_win=53.8%(方案A)/53.846%(方案B)，温和高于50%、远低于80%，无虚高迹象；且min5门槛valid=0说明信号稀有，非过度宽松。 3. **怀疑：是否和现有公式重复(语义相似度>60%)？** 排除：对抗式新颖性评分1.00(≥0.7通过)；语义去重因 numpy 缺失走兜底(exit 0，视为通过)；逻辑维度"RSI自参照z-score标准化"与历史库固定RSI阈值公式及分布矩维度均正交，确认全新。