ID-647_涡流指标趋势启动捕捉研究报告

# FORMULA-647 涡流指标(Vortex Indicator)趋势启动捕捉 研究报告 - **公式ID**：FORMULA-647 - **生成日期**：2026-07-16 21:00 - **通道**：纯发散新维度（Step 0，next_id=647 → 647%5=2 ∈ {0,1,2}） - **方向**：方向性真实波幅族（VI+/VI-）趋势启动捕捉 —— 全库797条无此逻辑族（正交新维度） - **新颖性评分**：1.00（≥0.7 通过） - **语义去重相似度**：-0.29%（<60% 通过） - **回测胜率**：46.0%（<50%，作为材料节点入库，不入 effective_logics） --- ## 逻辑链说明 **市场背景**：当前市场状态为震荡市（sideways）。涡流指标（Vortex Indicator，Etienne Botes & Douglas Siepman, 2010）通过量化"正向涡旋"与"负向涡旋"的相对强弱，专门捕捉趋势由弱转强的启动瞬间。在震荡市中，多数假突破缺乏方向性真实波幅的持续扩张，而 VI 的方向性构造能有效区分"真趋势启动"与"噪音波动"，与全库已有的均线/MACD/RSI/布林/资金流/CVaR 类逻辑正交。 **信号设计**：VMP=SUM(|HIGH−REF(LOW,1)|,14) 衡量向上涡旋动能，VMM=SUM(|LOW−REF(HIGH,1)|,14) 衡量向下涡旋动能，二者分别除以14日真实波幅累加 TRN 得到 VIP、VIM。VDIFF=VIP−VIM 从下方上穿 0 轴（CROSS(VDIFF,0)）表示正向涡旋首次压倒负向涡旋，即多头趋势启动点。 **确认机制**：叠加两层过滤 —— ①量能确认 VOLUP=VOL/MA(VOL,5)>1.1（趋势启动需增量资金推动，过滤缩量假穿越）；②当日收阳 CLOSE>OPEN（确认当根多方主导，过滤上穿但阴线的衰竭信号）。 **风险控制**：本公式为选股型（选股:），不含内置持仓止损。信号性质为趋势启动捕捉，建议实盘配合 VDIFF 回落至 0 轴下方（VIP<VIM 反转）或跌破启动日低点作为离场参考。回测采用引擎默认 ~6 日持有期截断。 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） - **公式逻辑**：方向性涡旋差 VDIFF 上穿 0 轴（趋势启动）+ 量能放大(>1.1×MA5) + 收阳三重共振，信号类型为趋势启动型选股。 - **执行时点**：以 T 日收盘数据计算 CROSS(VDIFF,0)、VOLUP、收阳，信号在 T 日收盘确认；无未来数据引用（所有 REF 均为 REF(...,1) 指向过去）。 - **过滤机制**：量能门（VOLUP>1.1）过滤缩量假穿越；收阳门（CLOSE>OPEN）过滤穿越但阴线的衰竭信号。 - **风险控制**：选股型无内置止损，实盘建议以 VDIFF 反转（VIP<VIM）或跌破启动日低点离场。 - **适用市场**：A股（回测样本为SQLite本地100只A股）；理论上适用于任何有真实波幅的趋势品种。 - **Warmup周期**：15根K线（VI窗口14 + REF(1)）。评估指标须在 Warmup 段之后计算。 - **回测结果（A/B交叉验证，--min-trades 1）**： - 方案A（backtest_cli / MyTT风格）：胜率 **46.0%** / 收益 **+0.4%** / valid=100 / 正收益44只 / 最佳000070 +43.2% / 最差000056 −31.1% - 方案B（backtest_planb / tdx_interpreter）：胜率 **45.99%** / 收益 **+0.36%** / valid=100 / 正收益44只 - **A/B 差异 <0.1%（一致）**，收益/回撤符号一致，两引擎均无交易数为0情况。 - 单股票调试 000001.SZ：3笔/胜率66.7%/+2.1%/盈亏比2.16（证明信号真实成交）。 - Top个股：000063 胜率100%/+32.7%；000048 +40.7%/盈亏比11.63；000031 71.4%/+24.1%。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据限制**：回测数据源为本地 SQLite（100只A股，约232行/只，样本区间 2025-06-10~2026-05-25），样本窗口偏短（约1年），未覆盖2023-2024完整牛熊段，样本外稳定性待验证。 2. **回测偏差**：引擎采用固定 ~6日持有期截断，对趋势启动型策略（趋势可能延续远超6日）会**系统性低估**真实趋势收益；胜率46%可能被持有期截断压低。 3. **市场适应性**：VI 为趋势型指标，在**无趋势的纯震荡箱体**中易频繁上穿0轴产生假信号（本次46%胜率与震荡市环境相关）；在单边趋势市中表现应更优。 4. **参数敏感性**：VI窗口固定14、量能阈值1.1为通用默认值，未做参数扫描；换股票时胜率波动较大（14.3%~100%），个股适应性差异明显。 5. **Look-Ahead风险**：无。所有 REF 引用均指向历史（REF(...,1)），CROSS/SUM/MA 均为因果算子，无未来函数。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） - **逻辑质量**：VI 指标有明确的技术分析经济学意义（方向性动能相对强弱 / 真实波幅归一化），信号逻辑清晰可解释，非拟合参数堆砌。 - **创新点**：全库797条公式无方向性涡旋（Vortex）逻辑族，本公式引入 VI+/VI- 差值上穿作为趋势启动锚，属正交新维度，横向拓展了库的发现能力。 - **风险点**：最大风险为震荡市假突破（最差个股−31.1%）；量能+收阳双确认已部分缓解但未根除，需趋势环境配合。 - **适用场景**：适合趋势跟踪型投资者在趋势启动初期建仓；不适合纯震荡箱体高抛低吸。 - **改进方向**：①叠加指数级VI趋势门控（大盘VDIFF>0才开仓）降低系统性假信号；②与 effective_logics 强公式（如AO碟形底646、底背离确认版644）做加权投票组合反向注入 combo_lab；③VI窗口(14→13/21)与量能阈值参数敏感性扫描 + 延长回测窗口至2023全段。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点，并逐一排除： 1. **怀疑：公式是否过拟合？** 排除：使用的是标准 Vortex Indicator 通用参数（窗口14，Botes/Siepman原版），量能阈值1.1与收阳为通用确认条件，无针对特定股票的参数优化；换100只股票均可解析成交，非过拟合。 2. **怀疑：胜率是否异常（过高或造假）？** 排除：整体胜率46.0%处于合理偏中性区间（未夸大），A/B双引擎交叉验证差异<0.1%相互印证；单个股100%胜率仅3笔样本，已在报告中标注样本量限制，未以个股极值代表整体。 3. **怀疑：是否和现有公式重复？** 排除：新颖性检查评分1.00，语义去重相似度-0.29%（<60%），全库797条无 Vortex/方向性涡旋逻辑族，确认正交。 --- ## 诚实声明 回测引擎 `--json` 仅输出5项指标（胜率/收益/最大回撤/盈亏比/持有天数），**不产出 Sharpe/VaR/CVaR/盈利因子，亦不生成 equity.csv/trades.csv**。质量门要求的7项指标中缺 Sharpe/VaR/CVaR/Profit Factor，此为回测引擎能力缺口，未编造补齐。样本窗口约1年、持有期6日截断，置信度有限，建议延长窗口复核。