#208
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多周期RSI背离策略
公式说明
AI生成
一句话概括：这个公式抓"价格和RSI走势相反"的背离信号，要求日线和周线两个周期同时底背离才买入，用来抄底反转。 核心买入逻辑：先算14日RSI（日线）和用5日收盘价均线的RSI（模拟周线）。底背离定义为：股价创20日新低，但RSI没创同期新低（跌不动了）。买入需日线底背离和"周线"底背离（用40日窗口判断）同时成立，且成交量放大到20日均量1.2倍以上。卖出反之看顶背离，量能需1.5倍。 适合环境：适合震荡筑底或趋势反转初期，专抓下跌末端企稳回升，不适合单边上涨追高。 风险提示：背离可能多次失效（价格继续跌），且周线为模拟非真实周线，信号有滞后。
研究报告
{==============================================}
{ 公式名称: 多周期RSI背离策略 }
{ 公式 ID: ID-62 }
{ 创建日期: 2026-06-09 }
{ 作者: QClaw (梵如谨科技有限公司) }
{
策略说明:
基于多时间周期RSI背离信号进行交易决策。
背离是趋势反转的领先信号，结合多周期确认可以提高信号可靠性。
交易逻辑:
1. 计算日线RSI和周线RSI
2. 识别价格与RSI的背离:
- 底背离: 价格创新低，RSI未创新低 → 买入信号
- 顶背离: 价格创新高，RSI未创新高 → 卖出信号
3. 多周期确认: 日线和周线同时出现背离才交易
4. 结合成交量确认反转有效性
}
{==============================================}
{===== 参数设置 =====}
RSI_N := 14; {RSI周期}
LOOKBACK := 20; {背离观察周期}
{===== 日线RSI计算 =====}
RSI_DAILY := RSI(CLOSE, RSI_N);
{===== 周线RSI计算 (模拟) =====}
{由于通达信公式语言限制，使用10日移动平均模拟周线}
RSI_WEEKLY := RSI(MA(CLOSE, 5), RSI_N);
{===== 价格高低点识别 =====}
{日线高低点}
PRICE_HIGH := HHV(HIGH, LOOKBACK);
PRICE_LOW := LLV(LOW, LOOKBACK);
{===== RSI高低点识别 =====}
RSI_HIGH := HHV(RSI_DAILY, LOOKBACK);
RSI_LOW := LLV(RSI_DAILY, LOOKBACK);
{===== 背离识别 =====}
{底背离: 价格创新低，RSI未创新低}
BOTTOM_DIVERGENCE := LOW = PRICE_LOW AND RSI_DAILY > RSI_LOW;
{顶背离: 价格创新高，RSI未创新高}
TOP_DIVERGENCE := HIGH = PRICE_HIGH AND RSI_DAILY < RSI_HIGH;
{===== 多周期确认 =====}
{日线和周线同时出现底背离}
WEEKLY_BOTTOM := LOW = LLV(LOW, LOOKBACK * 2) AND RSI_WEEKLY > LLV(RSI_WEEKLY, LOOKBACK * 2);
MULTI_BOTTOM := BOTTOM_DIVERGENCE AND WEEKLY_BOTTOM;
{日线和周线同时出现顶背离}
WEEKLY_TOP := HIGH = HHV(HIGH, LOOKBACK * 2) AND RSI_WEEKLY < HHV(RSI_WEEKLY, LOOKBACK * 2);
MULTI_TOP := TOP_DIVERGENCE AND WEEKLY_TOP;
{===== 成交量确认 =====}
VOL_CONFIRM_BUY := VOL > MA(VOL, 20) * 1.2;
VOL_CONFIRM_SELL := VOL > MA(VOL, 20) * 1.5;
{===== 交易信号 =====}
BUY_SIGNAL := MULTI_BOTTOM AND VOL_CONFIRM_BUY;
SELL_SIGNAL := MULTI_TOP AND VOL_CONFIRM_SELL;
{===== 输出信号 =====}
BUY: BUY_SIGNAL;
SELL: SELL_SIGNAL;
{===== 可视化 =====}
DRAWTEXT(BUY, LOW, '买'), COLORRED;
DRAWTEXT(SELL, HIGH, '卖'), COLORGREEN;
{===== 辅助指标输出 =====}
RSI_DAILY, COLORWHITE, LINETHICK2;
RSI_WEEKLY, COLORYELLOW, LINETHICK1;
50, COLORMAGENTA, LINETHICK1; {中轴线}
{===== 风险提示 =====}
{本公式仅供参考，不构成投资建议}
{市场有风险，投资需谨慎}
{================== 回测数据（修复R07） ==================}
{待真实回测验证 — 回测参数：沪深300成分股，2023-01-01至今，持有周期10日}
{预计胜率：待验证}
{预计总收益率：待验证}
{预计最大回撤：待验证}
{夏普比率：待验证}
{交易次数：待验证}
回测统计
胜率
46.8%
平均收益
1.90%
夏普比率
0.16
最大回撤
-9.3%
按市场状态分段表现
暂无市场状态数据