股指期货套利策略

一句话概括：这个公式用期货和现货的价差（基差）偏离历史均值来抓股指期货的套利机会，价差过低买、过高卖。 核心买入逻辑：先算期货减现货的基差及其20日均值和标准差，当基差跌破均值减2倍标准差（期货相对低估）时触发正向套利；再叠加三个过滤：成交量大于5日均量保证能成交、ADX小于25排除趋势市、基差偏离空间大于0.3%覆盖交易成本。 适合环境：震荡市、基差围绕均值上下波动时最有效，趋势市容易失效。 风险提示：基差可能持续扩大导致止损，且公式里期货价格是模拟值，实盘需接入真实数据。