#181
mean_reversion
免费
配对交易均值回归策略
研究报告
{==========================================}
{ 公式名称: 配对交易均值回归策略 }
{ ID: 108 }
{ 日期: 2026-06-09 }
{ 作者: QClaw }
{ 版本: v1.0 }
{==========================================}
{----------------------------}
{ 1. 参数设置
{----------------------------}
N := 20; {回归周期}
Threshold := 2.0; {偏离阈值(标准差倍数)}
StopLoss := 3.0; {止损阈值(标准差倍数)}
{----------------------------}
{ 2. 配对股票价差计算
{----------------------------}
{假设配对股票为同一行业或相关性强的两只股票}
{这里使用价格比率作为价差代理}
PriceRatio := CLOSE / IndexC; {个股与指数比值}
MeanRatio := MA(PriceRatio, N); {均值}
StdRatio := STD(PriceRatio, N); {标准差}
{----------------------------}
{ 3. 偏离度计算(Z-Score)
{----------------------------}
ZScore := (PriceRatio - MeanRatio) / StdRatio;
{----------------------------}
{ 4. 买卖信号定义
{----------------------------}
{买入信号: 价格比率低于均值-阈值*标准差(超跌)}
BuySignal := Cross(ZScore, -Threshold) And ZScore < -Threshold;
{卖出信号: 价格比率高于均值+阈值*标准差(超涨)}
SellSignal := Cross(ZScore, Threshold) And ZScore > Threshold;
{平仓信号: 价格比率回归到均值附近}
ExitSignal := Abs(ZScore) < 0.5;
{止损信号}
StopSignal := Abs(ZScore) > StopLoss;
{----------------------------}
{ 5. 信号输出
{----------------------------}
DRAWICON(BuySignal, LOW, 1); {买入图标}
DRAWICON(SellSignal, HIGH, 2); {卖出图标}
DRAWICON(ExitSignal, CLOSE, 3); {平仓图标}
BUY := BuySignal;
SELL := SellSignal Or ExitSignal Or StopSignal;
{----------------------------}
{ 6. 辅助指标
{----------------------------}
ZScoreLine := ZScore;
UpperBand := Threshold;
LowerBand := -Threshold;
ZeroLine := 0;
ZScoreLine, COLORBLUE, LINETHICK2;
UpperBand, RED, LINETHICK1;
LowerBand, GREEN, LINETHICK1;
ZeroLine, YELLOW, LINETHICK1;
{==========================}
{ 公式结束 }
{==========================}
{================== 风险提示（修复R04） ==================}
{1. 本公式仅供参考，不构成投资建议}
{2. 任何策略在极端行情下都可能失效}
{3. 建议组合使用，单一策略风险较高}
{4. 历史回测不代表未来收益}
{5. 实际使用需结合市场环境和其他指标}
{6. 投资有风险，入市需谨慎}
{================== 回测数据（修复R07） ==================}
{待真实回测验证 — 回测参数：沪深300成分股，2023-01-01至今，持有周期10日}
{预计胜率：待验证}
{预计总收益率：待验证}
{预计最大回撤：待验证}
{夏普比率：待验证}
{交易次数：待验证}
回测统计
胜率
---
平均收益
---
夏普比率
待验证
最大回撤
-0.0%
按市场状态分段表现
暂无市场状态数据