#164
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成交量分布分析策略
公式说明
AI生成
这是一个基于成交量价格分布来分析主力资金行为的选股公式，通俗解释如下： **1. 一句话概括** 把每天的成交量按照股价在当天高低点之间的位置来分类，看主力是在低位偷偷吸筹还是在高位偷偷派发，从而找买点和卖点。 **2. 核心买入逻辑** 同时满足以下三个条件才发出买入信号： - 当天股价收盘在当天波动区间的低位（价格在低点上方30%以内） - 当天成交量是5日均量的1.5倍以上（放量） - 当天收盘价比昨天上涨 - 并且低位成交量均线在上升（说明低位放量不是偶发，而是持续行为） **3. 适合什么市场环境** 适合震荡市或趋势反转初期，尤其是股价经过一段下跌后出现低位放量，可能是主力开始吸筹。不适合单边上涨的追涨行情，也不适合暴跌无量阴跌的环境。 **4. 风险提示** 低位放量也可能是资金出逃而非吸筹，需结合大盘环境和个股基本面综合判断，公式信号仅供参考不构成投资建议。
研究报告
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* 公式名称: 成交量分布分析策略
* 公式类型: 副图指标 + 选股
* 作者: QClaw (梵如谨科技)
* 日期: 2026-06-07
* 版本: v1.0
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* 策略说明:
* 基于成交量在不同价格区间的分布特征，识别主力资金吸筹和派发行为。
* 通过量价分布分析，捕捉潜在的趋势反转和突破机会。
*
* 核心逻辑:
* 1. 计算价格在当日波动区间的相对位置 (0-100%)
* 2. 根据价格位置划分成交量分布 (低位/中位/高位)
* 3. 识别异常成交量分布 (如低位放量、高位放量)
* 4. 生成买卖信号: 低位放量→买入; 高位放量→卖出
******************************************************************************}
{=============== 参数设置 ===============}
N:=20; {移动平均周期}
VOL_RATIO:=1.5;{放量倍数阈值}
MA_VOL_LEN:=5; {成交量均线周期}
{=============== 基础数据计算 ===============}
{价格位置 (0-100%, 0=最低价, 100=最高价)}
PRICE_POS:=IF(HIGH>LOW, (CLOSE-LOW)/(HIGH-LOW)*100, 50);
{成交量均线}
VOL_MA:=MA(VOL, MA_VOL_LEN);
{放量判断}
VOL_EXPAND:=VOL>VOL_MA*VOL_RATIO;
{缩量判断}
VOL_SHRINK:=VOL<VOL_MA*0.7;
{=============== 成交量分布分析 ===============}
{低位成交量 (价格位置 < 30%)}
LOW_POS_VOL:=IF(PRICE_POS<30, VOL, 0);
LOW_VOL_MA:=MA(LOW_POS_VOL, N);
{高位成交量 (价格位置 > 70%)}
HIGH_POS_VOL:=IF(PRICE_POS>70, VOL, 0);
HIGH_VOL_MA:=MA(HIGH_POS_VOL, N);
{中位成交量 (30% <= 价格位置 <= 70%)}
MID_POS_VOL:=IF(PRICE_POS>=30 AND PRICE_POS<=70, VOL, 0);
MID_VOL_MA:=MA(MID_POS_VOL, N);
{=============== 量价关系分析 ===============}
{低位放量 - 潜在吸筹信号}
ACCUMULATION:=PRICE_POS<30 AND VOL_EXPAND AND CLOSE>REF(CLOSE,1);
{高位放量 - 潜在派发信号}
DISTRIBUTION:=PRICE_POS>70 AND VOL_EXPAND AND CLOSE<REF(CLOSE,1);
{量价背离 - 价格上涨但成交量递减}
PRICE_UP:=CLOSE>REF(CLOSE,1);
VOL_DOWN:=VOL<REF(VOL,1);
DIVERGENCE_UP:=PRICE_UP AND VOL_DOWN;
{量价共振 - 价格和成交量同向变化}
RESONANCE:=((CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100)*((VOL-REF(VOL,1))/REF(VOL,1)*100)>0;
{=============== 信号生成 ===============}
{买入信号 - 低位放量吸筹}
BUY_SIGNAL:=ACCUMULATION AND LOW_VOL_MA>REF(LOW_VOL_MA,1);
{卖出信号 - 高位放量派发}
SELL_SIGNAL:=DISTRIBUTION AND HIGH_VOL_MA>REF(HIGH_VOL_MA,1);
{观望信号 - 缩量整理}
WATCH_SIGNAL:=VOL_SHRINK AND ABS(PRICE_POS-50)<20;
{=============== 指标输出 ===============}
{价格位置}
PRICE_POSITION:PRICE_POS, COLORWHITE, LINETHICK1;
{成交量分布}
LOW_POS:LOW_VOL_MA, COLORGREEN, LINETHICK2;
MID_POS:MID_VOL_MA, COLORYELLOW, LINETHICK1;
HIGH_POS:HIGH_VOL_MA, COLORRED, LINETHICK2;
{信号标记}
DRAWTEXT(BUY_SIGNAL, LOW_POS, '买'), COLORGREEN;
DRAWTEXT(SELL_SIGNAL, HIGH_POS, '卖'), COLORRED;
DRAWTEXT(WATCH_SIGNAL, MID_POS, '观'), COLORYELLOW;
{=============== 选股条件 ===============}
{用于选股器}
SELECT_CONDITION:BUY_SIGNAL;
{=============== 风险提示 ===============}
{本公式仅供参考，不构成投资建议}
{实际交易需结合大盘环境、个股基本面等因素综合判断}
{================== 回测数据（修复R07） ==================}
{待真实回测验证 — 回测参数：沪深300成分股，2023-01-01至今，持有周期10日}
{预计胜率：待验证}
{预计总收益率：待验证}
{预计最大回撤：待验证}
{夏普比率：待验证}
{交易次数：待验证}
回测统计
胜率
---
平均收益
---
夏普比率
待验证
最大回撤
-0.0%
按市场状态分段表现
暂无市场状态数据