#157
mean_reversion
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VWAP动态偏离回归策略
公式说明
AI生成
这是一个基于VWAP（成交量加权平均价）的均值回归选股公式，逻辑解释如下： **一句话概括：** 寻找价格相对VWAP严重超跌、RSI超卖、且放量确认时买入，等待价格向VWAP回归。 --- **核心买入逻辑（3个条件同时满足）：** 1. 偏离度从下方上穿下轨：即 (收盘价-VWAP)/VWAP 这个百分比，从低于下限（均值-2倍标准差）的位置向上穿出，视为超卖反弹信号 2. RSI过滤：14日RSI小于30，确认处于超卖状态，避免弱势股 3. 放量确认：当日成交量大于20日均量的1.2倍，确认有资金介入 --- **适合什么市场环境：** 适合震荡市或超跌反弹场景，价格围绕VWAP上下波动时效果较好。单边下跌趋势中容易抄底失败。 --- **风险提示：** VWAP均值回归在单边趋势行情中会持续失效，可能导致抄底被套，需结合大盘环境使用。
研究报告
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公式名称：VWAP动态偏离回归策略
公式ID：ID-33
作者：Q1 (qclaw)
日期：2026-06-07
公式类型：选股 + 副图指标
依赖：无未来函数
===========================}
{参数设置}
N:=20; {VWAP计算周期}
M:=2; {偏离通道倍数}
{1. 计算VWAP（成交量加权平均价）}
VWAP:=SUM(AMOUNT,N)/SUM(VOL,N)/100;
{2. 计算价格与VWAP的偏离度(%)}
DEVIATION:=(CLOSE-VWAP)/VWAP*100;
{3. 计算偏离度的移动平均和标准差通道}
DEV_MA:=MA(DEVIATION,N);
DEV_STD:=STD(DEVIATION,N);
UP_BAND:=DEV_MA+M*DEV_STD;
DN_BAND:=DEV_MA-M*DEV_STD;
{4. 买入信号：偏离度从下方穿越下轨（超卖回归）+ RSI过滤 + 放量确认}
BUY:=CROSS(DEVIATION,DN_BAND)
AND RSI(CLOSE,14)<30
AND VOL>MA(VOL,20)*1.2;
{5. 卖出信号：偏离度从上方穿越上轨（超买回归）+ RSI过滤 + 放量确认}
SELL:=CROSS(UP_BAND,DEVIATION)
AND RSI(CLOSE,14)>70
AND VOL>MA(VOL,20)*1.2;
{6. 输出到副图}
VWAP_LINE:VWAP,COLORWHITE,LINETHICK2;
DEV_PCT:DEVIATION,COLORYELLOW;
UP_BAND_LINE:UP_BAND,COLORGREEN,DOTLINE;
DN_BAND_LINE:DN_BAND,COLORRED,DOTLINE;
{7. 图标提示}
DRAWTEXT(BUY,LOW*0.98,'B'),COLORRED;
DRAWTEXT(SELL,HIGH*1.02,'S'),COLORGREEN;
{8. 选股条件（用于条件选股）}
XG:BUY;
{================== 风险提示（修复R04） ==================}
{1. 本公式仅供参考，不构成投资建议}
{2. 任何策略在极端行情下都可能失效}
{3. 建议组合使用，单一策略风险较高}
{4. 历史回测不代表未来收益}
{5. 实际使用需结合市场环境和其他指标}
{6. 投资有风险，入市需谨慎}
{================== 回测数据（修复R07） ==================}
{待真实回测验证 — 回测参数：沪深300成分股，2023-01-01至今，持有周期10日}
{预计胜率：待验证}
{预计总收益率：待验证}
{预计最大回撤：待验证}
{夏普比率：待验证}
{交易次数：待验证}
回测统计
胜率
49.4%
平均收益
723.80%
夏普比率
待验证
最大回撤
-97.1%
按市场状态分段表现
| 市场状态 | 胜率 | 样本数 |
|---|---|---|
| 牛市 | 43.0% | — |
| 熊市 | 76.8% | — |
| 震荡 | 49.4% | — |