#12758 momentum 免费

多均线趋势强度选股

公式说明 AI生成

一句话概括:用多指标打分方式,筛选均线多头、动量适中、MACD金叉、放量且波动放大中的强势趋势股。 核心买入逻辑:五个因子各算1分,满足4分即入选。趋势因子:5/10/20/60日均线多头排列;动量因子:RSI在40到70之间(不过热);MACD因子:DIF上穿DEA金叉;成交量因子:量大于5日均量1.2倍;波动率因子:ATR大于其20日均线(活跃度上升)。 适合环境:多头趋势初期或中期、有量有波动的活跃个股,不适合低迷缩量或大幅超买阶段。 风险提示:多因子共振后往往已有一定涨幅,追高需注意回撤风险。

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回测统计
胜率
46.4%
平均收益
5.80%
夏普比率
0.07
最大回撤
-21.3%
按市场状态分段表现

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